Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 180
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Você está apostando em uma moeda ou em um par de moedas? Nisso reside a diferença.
Essa é uma boa pergunta. Neste momento estou apostando na existência de um movimento mútuo de pares em relação um ao outro, no qual pelo menos um dos pares está do lado positivo.
O movimento dos pares é complexo (se me permitem dizer), as moedas são primitivas, seu movimento pode possivelmente ultrapassar o dos pares. Portanto, é claro, a moeda é a principal.
Boa pergunta. Neste momento estou apostando na existência de um movimento mútuo de pares em relação um ao outro, no qual pelo menos um dos pares está do lado positivo.
O segredo é não confundir o crescimento do balanço com o crescimento do patrimônio
A propósito, é quase o mesmo na caixa... quase, porque 50% está no lado positivo e não 33%.
É ainda mais interessante formar um triângulo de forma assíncrona.
Você quer dizer horários de entrada diferentes para pares diferentes?
Para onde a TC foi?
"Variando" - Acho que esse é o ponto, desde que você varie na direção certa, tudo funciona.
Para onde a TC desapareceu?
"Esperando tranquilamente pelo lucro" (c)
"Esperando tranquilamente pelo lucro" (c)
Se você não fixou o lucro que queria no devido tempo (algo até 500 coons), e havia uma oportunidade de fazê-lo:
então sim, ele está esperando pelo lucro... mas é uma longa espera... muito...
A questão mais incerta é o cálculo de lotes. Geralmente explicam desta forma: que os instrumentos podem ter volatilidade e valor de ponto diferentes e, portanto, este desequilíbrio deve ser eliminado através do uso da relação de lote. Tudo bem, corrigimos, e por algum tempo os pares começaram a ter a mesma taxa de mudança do eviti. Mas, neste caso, a propagação destes pares equilibrados estagnará em torno de zero. Nós precisamos disso? Estamos comercializando o spread.
Não está claro em que intervalo devemos calcular a volatilidade. Suponha que o calculamos para um mês, uma semana, um dia ou 4 horas. Os resultados serão muito diferentes.
Todas essas incertezas resultam no fato de que alguns acreditam que devemos entrar com lotes iguais, e eu as entendo.
Quem tem uma opinião sobre este assunto?
A questão mais incerta é o cálculo de lotes. Normalmente explicam desta forma: que os instrumentos podem ter volatilidade e valor de ponto diferentes, e portanto este desequilíbrio deve ser eliminado com a ajuda da relação de lote. Tudo bem, corrigimos, e por algum tempo os pares começaram a ter a mesma taxa de mudança do eviti. Mas, neste caso, a propagação destes pares equilibrados estagnará em torno de zero. Nós precisamos disso? Estamos comercializando o spread.
Não está claro em que intervalo devemos calcular a volatilidade. Suponha que o calculamos para um mês, uma semana, um dia ou 4 horas. Os resultados serão muito diferentes.
Todas essas incertezas resultam no fato de que alguns acreditam que devemos entrar com lotes iguais, e eu as entendo.
Quem tem uma opinião sobre este assunto?
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Quem tem uma opinião sobre isso?
Uma coisa é clara até agora - os lucros podem ou não ser obtidos, é bastante claro sobre isso.
E como diz o velho anúncio do detergente de lavanderia: "Se não há diferença, por que pagar mais"? ))
A questão mais incerta é o cálculo de lotes. Normalmente explicam desta forma: que os instrumentos podem ter volatilidade e valor de ponto diferentes e, portanto, este desequilíbrio deve ser eliminado através do uso da relação de lote. Tudo bem, corrigimos, e por algum tempo os pares começaram a ter a mesma taxa de mudança do eviti. Mas, neste caso, a propagação destes pares equilibrados estagnará em torno de zero. Nós precisamos disso? Estamos comercializando o spread.
Não está claro em que intervalo devemos calcular a volatilidade. Suponha que o calculamos para um mês, uma semana, um dia ou 4 horas. Os resultados serão muito diferentes.
Todas essas incertezas resultam no fato de que alguns acreditam que devemos entrar com lotes iguais, e eu as entendo.
Quem tem uma opinião sobre este assunto?
O que há de errado com a abordagem clássica de negociação de pares - calcular a relação de ativos usando o coeficiente beta?