Sobre a probabilidade desigual de um movimento de preço para cima ou para baixo - página 160
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E se, além da não-estacionariedade com a qual a cointegração pode ajudar, houver outros tipos de não-estacionariedade? Isto é, por exemplo, o que em econometria é chamado de saltos estruturais.
Muitas coisas podem acontecer no mundo contra as quais não se tem proteção).
Talvez, em vez de adivinhar sobre um triângulo, poderíamos usar estatísticas reais?
Por exemplo, para que a libra leve o histórico das cotações, um relatório como o anexo: de alguma forma converta o volume de negócios de USD para GBP, então na hipótese de que o número total de libras por mês não mude muito a contagem dos coeficientes de ponderação e identifique o sobre-comprado/sobre-vendido.
Suponho que se tratará de acrescentar regressão nestas voltas à equação autoregressiva. O número de coeficientes do modelo aumentará e, como de costume, teremos que investigar se o modelo realmente melhorou ou se houve uma reciclagem trivial.
A co-integração no mercado forex está longe de ser uma realidade.
Mas é possível construir instrumentos sintéticos com quaisquer propriedades pré-determinadas. Naturalmente, ainda haverá o problema da estabilidade. Mas é assim que o mundo funciona. Não, não havia e nunca haverá estabilidade neste mundo).
Muitas coisas podem acontecer no mundo contra as quais não se tem proteção).
O mais importante em nossos negócios é sair a tempo de fechar uma posição, e não de se sentar sobre as perdas, como fazem alguns mágicos).
O mais importante em nosso negócio é poder fechar uma posição a tempo, e não ficar sentado em cima de perdas como alguns mágicos).
Muito bem, não devemos desconsiderar esta oportunidade para a ilusão de obter lucro a qualquer custo. Ao perder menos, economizamos mais).
O robô acabou de dar certo )
Mas é possível construir ferramentas sintéticas com quaisquer propriedades pré-determinadas.
Sério? Mesmo com a propriedade da estacionariedade?
O robô acabou de dar certo )
Viva!
Sério? Mesmo com a propriedade da estacionariedade?
Mas é possível projetar ferramentas sintéticas com quaisquer propriedades pré-determinadas. Naturalmente, ainda haveria o problema da estabilidade. Mas é assim que o mundo funciona. Não, não havia e nunca haverá estabilidade neste mundo).
Sério? Mesmo com a propriedade da estacionariedade?
Ooh, está bem.
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