Da prática à teoria e de volta à prática - página 43
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линейная комбинация двух нестационарных рядов дает может давать стационарный ряд
desde que as próprias séries estejam fundamentalmente conectadas, caso contrário tudo é inútil
Em pares forex não são cointegrados, mas em mais de dois é possível encontrar uma combinação estacionária
não realmente
somente em um intervalo relativamente curto os pares podem fingir ser cointegrados e até passar no teste ADF e outros testes similares
e então eles se espalham inevitavelmente
Sua curva de equilíbrio é estacionária e ergódica
provavelmente não era um gráfico verdadeiro
Para os sintéticos mais simples, são utilizados menos ativos, mas eles têm, por exemplo, pequenos lucros de cada série de negócios, os negócios são bastante raros, e alguns deles podem durar meses - spreads e swaps "consomem" todos os lucros.
este tipo de coisa é melhor feita com índices de estoque, mas mesmo pode haver lacunas (turnos de corredor estendido) por um mês ou mais
somente em um intervalo relativamente curto os pares podem fingir ser cointegrados e até passar no teste ADF e outros testes similares
OK, vamos jogar...
Fale-me sobre "cointegração" e "teste ADF e outros testes semelhantes" parauma "carteira de mais de dois ativos" (c).
OK, vamos jogar...
Fale-me sobre "cointegração" e "teste ADF e outros testes semelhantes" parauma "carteira de mais de dois ativos" (c).
em um intervalo relativamente curto
em um intervalo relativamente curto
Fale-me sobre "co-integração em um intervalo relativamente curto" e o "teste ADF e outros testes semelhantes" para "uma carteira de mais de dois ativos" (c).
Isto é melhor?
Fale-me sobre a "cointegração na mais breve análise" e "teste ADF e outros testes semelhantes" para "uma carteira de mais de dois ativos" (c).
Isso é melhor?
nada poderia ser mais simples.
otimizar um portfólio, por exemplo, utilizando MGC desta forma
descarregar estes números em csv e aplicá-los a qualquer pacote estatístico (por exemplo, gretl) equipado com ADF ou KPSS ou outro teste de estacionaridade
você pode escolher tal intervalo, sobre o qual o portfólio será quase indistinguível da série estacionária
também é possível verificar manualmente em excel através de regressão de resíduos
(sou preguiçoso demais para verificar)
Lembro que há 3 ou até 4 versões do teste no ADF, e lá você tem que lidar com os parâmetros de defasagem
Parece que a cointegração é definida para séries integradas. Já foi estabelecido por alguém que as séries de preços de moedas são tais?
Há muito tempo atrás. Muito material on-line.
Por exemplo
"Conclusão: a hipótese de uma raiz unitária foi desmentida; a série de aumentos relativos de preço de fechamento do par de moedas EUR/USD é estacionária.
Assim, descobrimos que a série de preços de fechamento do par de moedas EUR/USD éintegrada da 1ª ordem". (с)
Não seja ridículo
Não seja ridículo.
muito bem fundamentado )))))
e, mais importante, sobre os méritos ))))
Conclusão: a hipótese de uma raiz unitária foi desmentida; a série de aumentos relativos de preço de fechamento do par de moedas EUR/USD é estacionária.
Bem, todos sabem muito bem que quase qualquer instrumento é delta-estacionário (devoluções ou logreturns), mas este não é o ponto
seria estranho se de repente o câmbio não fosse DS hehe
Você não precisa mostrar este tipo de coisa em plena vista.