ATC.Experiência, conhecimento e prática. - página 5
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Para os testes, tirar x2 x3 spreads de um intraday típico, tp pelo menos x10 spreads. As mudanças dentro de 20% dos parâmetros-chave de entrada não devem afetar os resultados de rentabilidade em mais de 5%. Se sl>tp, faça uma grade no tamanho da sl resultante.
Eu li seu tópico sobre martingale e não entendo qual é o problema de usar elementos de martingale em uma estratégia. Estamos aqui para ganhar dinheiro, não para defender nossos princípios. Se o martingale = grandes riscos e perda de títulos, tem que haver alguns critérios para estes riscos. Então volto à minha pergunta - que condições devem ser cumpridas para que o bot seja considerado normal e aceitável para utilizá-lo com dinheiro real? Como "honestamente" o backktest deve ser realizado para atender a estes critérios?
Em geral, qual é a estrutura a ser enquadrada, ou não existe tal estrutura, e toda a discussão se resume a sorrisos e sarcasmo (isto não se trata de você).
Mas como o forex é um mercado mais plano do que o gsb, o martin trabalha melhor nele.
Se martingale = grandes riscos e perda de um depósito, então deve haver alguns critérios para estes riscos.
Então volto à minha pergunta - que condições devem ser cumpridas para que o bot seja considerado normal e aceitável para uso com dinheiro real? Como o backtest deve ser realizado "honestamente" a fim de atender a estes critérios?
no gsb (gráfico de caminhada aleatória), o martin não oferece nenhuma vantagem.
mas como o forex é um mercado mais plano do que o gsb, o martin trabalha melhor nele.
o mesmo que em outros sistemas ;)
preciso que ele mostre um resultado normal no backtest e no forward (em um período diferente)
Minha estratégia se baseia em indicadores em pequenos prazos, mas se o preço não for na direção certa o bot continua a abrir posições contra a tendência (martin). É eficaz até que a tendência seja forte, quando a tendência começa, o bot, para não se tornar um refém do martingale, deixa posições perdidas e continua a negociar como de costume, ignorando as posições penduradas, o pequeno foref permite que ele pegue ondas mesmo em uma tendência. Então, ou ele consegue fechar as posições de flutuação mais cedo ou mais tarde na bolha, ou ele as corta para o menos. O resultado é visível no gráfico de lucro acima, a peculiaridade da estratégia é que o bot está sempre no drawdown de 100-300 libras (linha verde atrasada em relação ao azul) - estas posições abandonadas criam um fundo assim. O esquema está funcionando, mas ainda não 100% universal, em alguns pares não há lucro ou pequenas perdas.
Não há paradas e decolagens na ordem, o bot faz tudo "à mão", de acordo com a situação.
Também não é possível no comércio manual. Os Drawdowns são inevitáveis. E um lucro garantido é uma fantasia. Embora algumas pessoas tenham sorte para a vida. Se você tiver sorte, ganhará, se tiver azar, perderá. Você pode apresentar suas próprias idéias. Eles ainda não aprenderam a influenciar a sorte.
Além da estratégia, o sucesso da confiabilidade do corretor, a conta bancária, as falhas do terminal, o fracasso do corretor. Tudo isso realmente afeta tudo.
Mesmo uma estratégia lucrativa não garantirá ganhos.
Você tem uma oportunidade - o comércio. Não, trabalho e comércio. E depois você envelhece. Você só pode enriquecer enganando os outros - publicar sinais, ou tomá-los por confiança.
Para começar, ir embora do Forex. No mercado de ações. Entendo que você ainda está no início do caminho. Todos têm experiência.
Dois pontos são importantes para entender aqui:
1) Por definição, quaisquer robôs "caseiros" desenvolvidos e/ou potencialmente desenvolvidos por uma única pessoa em casa, apesar de toda a obsessão pessoal em encontrar um robô-grande, na realidade são centenas de vezes mais fracos do que os sistemas comerciais automatizados ou semi-automatizados de grandes fundos comerciais e casas de investimento (GoldmanSachs, BlackRock etc.), onde centenas de matemáticos criativos, estrategistas e programadores estão trabalhando; Portanto, em uma competição entre robôs "multidão" de algodtraders sempre perderá (os resultados de suas estratégias de robôs são aproximados e calculados por redes neurais, assim como o comportamento dos comerciantes de jogos de azar com tomada de decisão autônoma),
2) Os robôs artesanais são muitas vezes mais fracos que um cérebro humano treinado para resolver problemas computacionais dinâmicos gerados por notícias e trocas de fundos de comércio.
Isto leva a uma conclusão simples: não faz sentido que um único operador gaste tempo em comércio algorítmico de sucata, mas apenas para treinar seu próprio "neurônio" para resolver problemas de comércio manual (+ para desenvolver drivers/scanners e outros algoritmos de suporte em MQL5 ou outra plataforma). Este é o caminho dos gladiadores no mercado financeiro, praticando e lutando por dinheiro.
Sobre mim: cheguei a esta conclusão no verão passado, após 5 anos de alguma pesquisa, e agora estou totalmente concentrado no treinamento de meu cérebro + desenvolvimento de sistemas de back-office (varreduras de mercado, gerenciamento de risco, etc.). Até agora não há resultados WOW, mas estou seguindo esta rota de aprendizagem, treinamento-> negociação, descobrindo meus erros, e negociando novamente. A única desvantagem até agora é que eu tive que abrir mão do álcool completamente.
- Um bot que funciona a 1H ou superior rende 2-3 negócios por semana, é uma besteira, fica bonito no backtest, é irrealista experimentar no mercado real)))) você tem que esperar um ano...
- Não posso desistir completamente do martingale, alguns de seus elementos ainda são necessários,
Os resultados da minha liga TS refutam esta afirmação.
Tenho muitos TS que estão trabalhando há muito tempo (alguns trabalham há mais de um ano) na demonstração, e mostram resultados normais na demonstração.
Aqui, administrei mina em EURUSD de 2018.01.19 até hoje, começo 1000, final 4200, entrada 2 libras, alavancagem 500, abertura de até 50 posições, carga de depoimento dentro de 5%, cerca de 10 negociações por dia
Você deve colocá-lo em demonstração. E veja o que acontece. Depois me fale sobre os lucros.
Há dois pontos que são importantes para entender aqui:
1) Por definição, qualquer robô "caseiro" desenvolvido e/ou potencialmente desenvolvido por indivíduos em uma indústria caseira, apesar de toda a obsessão pessoal em encontrar um robô-grande, na realidade são centenas de vezes mais fracos do que os sistemas comerciais automatizados ou semi-automatizados dos principais fundos comerciais e casas de investimento (GoldmanSachs, BlackRock etc.) empregando centenas de matemáticos, estrategistas e programadores criativos; Portanto, em uma competição entre robôs, a "multidão" de algodtraders sempre perderá (os resultados de suas estratégias robóticas são aproximados e calculados por redes neurais, assim como o comportamento dos jogadores com tomada de decisão independente),
Eu discordo.
Mais uma vez, a experiência da TC League me diz que os sistemas mais simples podem ganhar tanto dinheiro quanto os "super-duper sistemas". Na verdade, minha introdução ao comércio começou com a escrita de um robô baseado neste super-sistema de centenas de regras. Mostrou bons resultados na história por 15 anos. Quando o experimentei de verdade, pareciacomeçar a ganhar e três meses depois perdi todos os meus ganhos, como o TS mais simples. A questão surge - por que usar sistemas sofisticados se eles funcionam da mesma maneira que os mais fáceis? Não seria melhor se concentrar na seleção de sistemas simples que funcionam da mesma maneira em vez de criar um sistema super-duper?
Eu discordo.
Mais uma vez, a experiência da Liga TC me diz que os sistemas mais simples podem muito bem ganhar, assim como os "super-duper sistemas". Na verdade, meu conhecimento de comércio começou com a escrita de um robô usando este super-sistema de centenas de regras. Mostrou bons resultados na história por 15 anos. Quando o experimentei de verdade, parecia começar a ganhar e três meses depois perdi todos os meus ganhos, como o TS mais simples. A questão surge - por que usar sistemas sofisticados se eles funcionam da mesma maneira que os mais fáceis? Não seria melhor se concentrar na seleção de sistemas simples que funcionam da mesma maneira em vez de criar um sistema super-duper?
De que adianta perder tempo com as simples se, como você diz, elas funcionam igualmente mal? É melhor então passar tempo na matemática.
De que adianta perder tempo com as simples se, como você diz, elas funcionam igualmente mal? É melhor gastar tempo com a matemática.
Sim, porque se gasta menos tempo com as simples, e há muitas simples para escolher. Tenho mais de 600 TCs trabalhando ao mesmo tempo, portanto, há muito por onde escolher. E posso afirmar, não sem provas, que sistemas simples são bastante capazes de obter lucros.
Se você dedica tempo ao básico e depois perde depois de uma semana de trabalho, qual é o objetivo de estudar o básico?