Как программно определить мартингейл на счете?
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.
Как программно определить есть на счете мартингейл или нет?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?
если без долгого анализа -- посмотреть автоматом на параметры и сделать вывод -- то смотрится два-три параметра счёта:
1) максимальная загрузка депозита -- от 80% и выше -- если выше 100%, значит уже докапитализацию затрагивает
2) маленький, например, до 10% прирост в месяц (может быть выше или ниже, но он в резком контрасте с загрузкой депозита)
3) можно для верности посмотреть просадку -- она выше 50%
в 99% случаев -- счёт с такими параметрами будет мартингейл
если без долгого анализа -- посмотреть автоматом на параметры и сделать вывод -- то смотрится два-три параметра счёта:
1) максимальная загрузка депозита -- от 80% и выше -- если выше 100%, значит уже докапитализацию затрагивает
2) маленький, например, до 10% прирост в месяц (может быть выше или ниже, но он в резком контрасте с загрузкой депозита)
3) можно для верности посмотреть просадку -- она выше 50%
в 99% случаев -- счёт с такими параметрами будет мартингейл
С первым пунктом согласен. С третьим тоже, процентов на 80. А со вторым никак. Когда-то занимался Мартинами и прироста меньше сорока процентов никогда не было.
написал:
2) маленький, например, до 10% прирост в месяц (может быть выше или ниже, но он в резком контрасте с загрузкой депозита)
исходим из основной особенности мартингейла -- см. Вики: "Когда игрок выигрывает, даже после длинной серии проигрышей, он отыгрывает весь проигрыш и при этом получает прибыль, равную стартовой ставке".
стартовая ставка минимальная -- поэтому месячный прирост минимальный -- а там, его величина зависит уже от частоты запуска мартина.
собственно, задача стояла -- определить мартин без анализа истории сделок.
p.s. вариаций масса -- далеко не во всех случаях без анализа истории сделок понять:
-- баланс может быть огромный, потому и просадка и загрузка депозита может быть не высокая
-- мартин может обрубаться по фильтру по числу колен, например, 4-5 колен и всё
-- мартин может быть разный -- один закрывает каждую сделку -- другой накапливает пока не наступит финальная сделка
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.
Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?
Привет!
Если есть файл истории, то на на Exsel выводи график цены и открытие закрытие сделок.
Хотя-бы на пару дней истории торговли.
Или в ручную сделай на графике МТ4 ход торговли.
все роботы у которых прибыль выше 200% используют принцип мартингейла и сетки тем или иным образом.
нельзя получать большие выигрыши и рисковать малым. риск будет неизбежно.
у всех стратегий с такими доходностями один общий знаменатель - риски.
Большинство из них сеточники, если не все.
просто анализируй % доходности в месяц/неделю и все.
Этот способ эффективен надежен во всех аспектах.
Но если хочется немного разменять свое время на ветер можно и заморочиться)
Можно скачать файл с торговой историей с сигнала и написать скрипт для работы с ним.
Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?
без анализа истории сделок глазами.
Я обычно глазами по истории сделок так смотрю: если появляются сделки с увеличивающимся лотом, то это мартингейл.
а как научить программу это делать?
Это для простых мартинов подойдет.
нужно для всех)
Есть предложение. Сравнивать графики "Просадка" и "Загрузка депозита."
Это логично, потому что в мартингейле, когда идет просадка, то идет увеличение загрузки депозита.
Высчитывать коэффициент корреляции между этими двумя графиками. Если КК больше определенного значения - результат теста положительный.
Но график "Загрузка депозита" нужно брать со сдвигом вправо (наверное, на 1 бар). Потому что, сначала человек заходит в просадку, а потом уже увеличивает лотность.
Проблема в том, что графики Просадка и Загрузка депозита не выкачать в скрипт.
Лучше бы в сервисе сигналов эти графики шли один под другим. Чтобы хотя бы визуально можно было их сравнивать.
объёмы прямо зависят от просадки. Чем больше(дольше) просадка, тем больший объём в рынке.
Программно - можно посчитать корреляцию, объём vs падение баланса(эквити)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как программно определить, что на счете используется мартингейл?
Чтобы не просматривать торговую историю глазами.
Какие у кого будут идеи?