ATC.Experiência, conhecimento e prática. - página 7

 
Martin CHEguevara:
Nenhuma rede neural pode mostrar aonde o mercado irá com mais de 53% de precisão.
Fundos e casas só se concentram mais em ações e índices do que em moedas. Eles estupidamente investem um bilhão e ganham de 10 a 15% ao ano e vivem bem.
O Forex é mil vezes mais complicado.
Você pode ganhar dinheiro apenas com isso, conhecendo a estrutura de qualquer mercado. É claro que nada será escrito sobre isso em nenhum lugar. É claro que para compreendê-lo e calculá-lo, e para vê-lo você precisa de um cérebro.
Mas a visão é enganosa - onde o cérebro lhe diz para comprar, o robô calcula as probabilidades e diz 50-50).
No mundo de hoje, nenhum cérebro pode calcular de forma mais objetiva do que um robô.
É claro que o cérebro é primário, mas em termos de objetividade da visão o robô é primário.
Os robôs domésticos não são diferentes dos robôs industriais)
As diferenças são construídas somente por aqueles que acreditam que a complexidade é uma garantia de sucesso. Mas não é esse o caso. O mais simples e mais perfeito e
algoritmo, quanto melhor e mais confiável ele estiver no mercado.

robô de compra/venda de algoritmo cérebro-lógico

 
tudo pronto... todas as transações são +... rendem 1200% ao ano... Vou vendê-lo por um lakh...
 
Vasiliy Ishenko:
...
Minha experiência, conhecimento e prática na área, no momento tenho que negociar manualmente, analisar por mim mesmo, "com minha própria cabeça" + usar um par de indicadores exclusivos autodesenvolvidos. Sim, eu uso um par de robôs (eles são ainda mais parecidos com scripts), que tomam decisões sobre abertura/fechamento em níveis ou pontos especificados por mim pessoalmente com antecedência, mas nada mais do que isso. Mas não é possível escrever um algoritmo usando minha "estratégia manual", porque envolve percepção figurativa e análise gráfica complexa.

Antes de começar a escrever robôs, eu mesmo estava ponderando sobre esta questão - é possível formalizar sistemas comerciais onde um comerciante depende principalmente da experiência e percepção subjetiva do mercado?

Até agora, cheguei às seguintes conclusões:

1. É claro - qualquer sistema pode ser programado, se ele tiver regras claras.

2. Se as regras não forem claras - você pode analisar fatores que afetam a interpretação das regras, e também programá-las usando lógica difusa e métodos de teoria de jogo.

3. Sempre haverá alguma vantagem para um humano, pois de tempos em tempos surgem "novas" situações que não foram levadas em consideração aoescrever o robô, e que um humano sempre verá, enquanto um robô muito provavelmente pode "vê-las" (isto também se aplica a redes neurais super-duper "tudo incluído", elas só compensam ligeiramente se houver treinamento adicional constante). O robô naturalmente tem sua própria vantagem - que é quanto maior, mais freqüente o sistema é de negociação.

4. Muitas vezes não faz sentido programar um sistema mesmo para comerciantes manuais muito bem sucedidos - porque ele é adaptável e é essencialmente um conglomerado de muitos sistemas simples e uma superestrutura do sistema de tomada de decisão com parâmetros como talento, sorte e até mesmo coragem :) neste sentido, como já foi dito aqui, faz sentido trabalhar com um portfólio de muitos sistemas simples, devidamente configurado, é mais fácil e estatisticamente analisável, ao contrário do comércio manual.

E sim, eu ainda não perdi o interesse e estou programando "análises gráficas complexas" e acredito que não há nada de anormalmente complicado lá, se você realmente programar isso)

Vasiliy Ishenko:
...
Mas minha rentabilidade é de +30% ao mês, mas não é apenas 30% ao mês, mas a cada mês(!) de ano para ano(!) sem exceção! É possível para um robô fazer isso? Não excluo a possibilidade, mas também não excluo a impossibilidade (desculpe a tautologia) e, portanto, não faço mais pesquisa ou desenvolvimento neste campo.

me pergunto porque a rentabilidade é tão alta) se minha rentabilidade mensal é estável eu ficaria feliz com 3-5%. prefiro ter um deslize de 50% e preciso de mais, mas também é muito dispersivo.

Aderi à opinião de que existe um limite matematicamente válido para a rentabilidade, que depende do "ajuste" do sistema, ou seja, quanto menos o sistema for ajustado a um mercado, situação, período, etc. específico. (Eu não encontrei nenhuma pesquisa científica sobre isso, seria interessante. Talvez seja por isso que os maiores fundos e departamentos comerciais dos bancos não apresentem lucros espaciais.