Estratégias que funcionam - página 26

[Petros Shatakhtsyan]

khorosh:

1. Você está errado.

2. Você pode perder com quaisquer valores de critérios de qualidade, mas estes critérios ainda são necessários para a avaliação comparativa de diferentes EAs.

Suponha que eu tenha desenvolvido dois Expert Advisors. Se um deles tiver um PV mais elevado, dada a igualdade de outros critérios, eu negociarei com este EA.

Também é claro que em caso de igualdade de parâmetros, eu deveria escolher o sinal com o maior drawdown.

Porque é muito difícil perder quando se negocia com um saque menor ou uma carga de depósito baixa.

Por exemplo, para mim, um fator importante é a relação entre o crescimento médio mensal e o saque máximo.

[khorosh]

Petros Shatakhtsyan:

Mas é claro que este é o caso, e também é claro que se os parâmetros forem iguais, deve-se escolher o sinal com o menor drawdown máximo.

Porque quando se negocia com um saque menor, ou com uma carga de depósito baixa, é muito difícil de perder.

Por exemplo, para mim, um fator importante é a relação entre o crescimento médio mensal e o saque máximo.

Essencialmente, este é o FS mensal médio. Este é certamente um bom critério.

[Petros Shatakhtsyan]

khorosh:

Este é essencialmente o FS mensal médio. É certamente um bom critério.

Ao otimizar um robô, escolho aquelas combinações de parâmetros de entrada que têm um lucro alto com um drawdown menor, ou seja, encontro o ponto de selim em vez da opção com o maior lucro.

[khorosh]

Petros Shatakhtsyan:

Ao otimizar um robô, escolho a combinação de parâmetros de entrada que tem um lucro alto com um drawdown menor, ou seja, encontro o ponto de selim em vez da opção com o maior lucro.

Faz sentido.

[Renat Akhtyamov]

Serqey Nikitin:

Você tem que usar seu cérebro às vezes...

Tais pessoas escrevem livros por encomenda e nunca dirão sua estratégia REAL...

E uma compreensão miserável do assunto - você tem, porque não entende uma simples cadeia lógica... O controle de riscos é aritmético, e é um instrumento de QUALQUER estratégia: o cálculo de lotes para abrir uma posição, o cálculo de fechamento parcial de uma posição, o cálculo do tamanho da parada... - uma FERRAMENTA ADICIONAL de qualquer estratégia, mas não a estratégia em si...

+

[Roman Shiredchenko]

Cavalheiros - não um fora de tópico, penso eu, a condição é parte de uma estratégia de trabalho. Necessidade de opções, opção para formalizar o movimento para cima/para baixo do gráfico do tick (fluxo)... (é claro, que comparar carrapatos vizinhos, primeiro e terceiro, quarto tique - não é cômico).

MA - compreensível. Talvez algo mais?

[Oleg Papkov]

Serqey Nikitin:

Repito para o mudo: não nos engane a todos aqui sobre o HFT, pois esta profissão não está disponível para nós... por muitas razões...

Eu concordo. O HFT é uma história completamente diferente. Não MT4,5s.

[Roman Shiredchenko]

Oleg Papkov:

Eu concordo. O HFT é uma história completamente diferente. Não MT4,5s.

não? https://www.mql5.com/ru/welcome/ru-metatrader-5-high-frequency-trading

[Vasiliy Kolesov]

Existe uma estratégia normal para o comércio manual. Chama-se FMA SAR .Trending. Mais adequado para instrumentos que acompanham tendências. Foi desenvolvido primeiramente para futuros DAX, mas também foi negociado em futuros de ouro e petróleo leve. Também é adequado para o câmbio, mas pior ainda. Eurobucks negociados, GBPbucks e EURJPY. Bastante rentável e seguro. As inscrições são totalmente sistemáticas e sem ambigüidade, apenas por tendência e apenas por recuo. Parada obrigatória de perdas e transferência rápida para o Breakeven. Com as saídas, há opções a critério do trader. O problema é que o autor, Vladimir Novikov, costumava ensinar este sistema por pouco dinheiro em um único recurso web. Mas então ele desapareceu em algum lugar e começou a trabalhar com alguns investidores sérios e provavelmente não havia mais tempo para treinamento. Mas se você escavar na rede, você pode encontrar os materiais.

[Vasiliy Kolesov]

Aqui estão alguns acordos sobre o assunto.