Critérios para levar sinais para o topo - página 12
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Olga, ninguém discorda de que estes são parâmetros importantes. Eles devem ser colocados em uma fórmula. Porque sem a fórmula, um sinal de dez semanas com uma carga máxima de depósito de 100% é melhor do que um sinal de nove semanas com uma carga máxima de depósito de 10%.
Você pode apontar o dedo para o "comerciante profissional" com este sinal?
Não é bom apontar o dedo para você mesmo, então eu não o farei))))
Chamo a atenção do público e dos administradores para um sistema bastante simples de classificação de sinais, que depende de apenas 3 parâmetros extremamente importantes para os assinantes: vida útil do sinal, rentabilidade média mensal e máximo drawdown da conta.
A classificação é calculada usando R=Kt*Kp*Kd, onde Kt é coeficiente dependendo de T - tempo de monitoramento da operação do sinal em mql em semanas (todo o histórico antes do registro do sinal no site deve ser cortado); Kp - coeficiente dependendo de P - lucro percentual médio mensal (apenas meses completos são levados em conta, o mês incompleto atual não é considerado); Kd - coeficiente dependendo de D - máximo drawdown fixado nas estatísticas em valor percentual. Todas as proporções são calculadas como frações de uma e o valor final da classificação estará na faixa de 0 a 1. Fórmulas para o cálculo dos rácios:
Kt=T*0,005-0,06, mas não menos de 0 e não mais de 1. Valores negativos para sinais com vida útil inferior a 12 semanas são substituídos por zero, quando a vida útil do sinal atinge 212 semanas (4 anos) o coeficiente permanece igual a 1.
Kp=P*0,02, mas não menos de 0 e não mais de 1. Os valores negativos para os sinais perdidos são substituídos por zero, quando o lucro médio mensal excede 50%, o coeficiente permanece igual a 1.
Kd=1-D*0,011, mas não inferior a 0. Valores negativos no drawdown máximo superior a 90% são substituídos por zero.
Uma pequena explicação sobre a lógica deste sistema de classificação. Todos os sinais registrados em mql com menos de 12 semanas (3 meses) sem lucro ou com 90% de drawdown em qualquer ponto terão classificação zero. A classificação máxima será para sinais que estejam funcionando há 4 anos ou mais e que apresentem 50% e mais de lucro médio mensal com um mínimo de saque na conta. O valor de 1 é dificilmente alcançável, pois é quase irrealista mostrar os 50% de lucro por mês com o drawdown inferior a 1%. Mas com valores máximos de drawdown entre 5-10%, pode-se ganhar 50% ao mês. Tenho visto tais sinais. Também é improvável que alguém seja capaz de mostrar consistentemente 50% ou mais por mês durante vários anos, mas é possível aproximar-se da perfeição - um estável 20-30% por mês em baixas tiragens pode ser encontrado nos sinais existentes. Os fornecedores que comerciam de forma muito agressiva não terão vantagem no ranking, pois com o lucro médio mensal superior a 50%, seus Kp não crescerão mais, mas perderão em Kd para fornecedores com comércio menos agressivo. E os amantes de drawdowns elevados estarão em enorme desvantagem, sem mencionar o fato de que é improvável que eles funcionem por vários anos com drawdowns de 60-70% ou mais.
Espero ter declarado os princípios básicos mais ou menos claramente: os fornecedores cujo trabalho é estável e lucrativo por vários anos e cujos riscos são mínimos terão todas as vantagens na classificação. Os fornecedores que querem ganhar dinheiro rapidamente com os assinantes, fazendo negócios arriscados e mostrando lucros excessivos em um curto espaço de tempo, estarão na base da classificação.
Chamo a atenção do público e dos administradores para um sistema bastante simples de classificação de sinais dependendo de apenas 3 parâmetros que são extremamente importantes para os assinantes: duração do sinal, rentabilidade média mensal e máxima retirada de uma conta.
Aqui vamos nós... Primeira proposta clara e específica.
Agora vamos estimar os sinais... (Controle, Andrew).
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Portanto, sinalize 1.
18 semanas. Ct = 0,03.
141% durante este tempo. Assim, temos 21% Cd = 0,42 por mês (4 semanas).
O drawdown máximo é de 19% Кd = 0,791.
Classificação total do sinal R = 0,01.
Agora sinalize 2.
34 semanas. Kt = 0,11.
88% durante este tempo. Assim, temos 7,5% Кr = 0,15 por mês (4 semanas).
Deságio máximo 39% Кd = 0,571
Classificação do sinal total R = 0,09
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Acho que o calculei corretamente.
Em resumo, nada mal, na minha opinião. Tenho apenas uma observação a fazer. Na minha opinião, o efeito do drawdown sobre o coeficiente é muito pequeno.
Bem, aqui vai... A primeira proposta coerente e concreta.
Agora vamos estimar pelos sinais... (Controle, Andrew)
Portanto, sinalize 1.
Controle :)
Sobre o lucro assumiu um sistema de cálculo ligeiramente diferente: somar os valores de lucro em cada mês e dividir pelo número de meses.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (último mês inacabado não conta).
Kp=27,54*0,02=0,55
Total R=0,03*0,55*0,79=0,013.
Controle :)
Sobre o lucro assumiu um sistema de cálculo um pouco diferente: somar os valores dos lucros em cada mês e dividir pelo número de meses.
P = (18,49 +28,08 + 29,76 + 33,84) / 4 = 27,54 (último mês inacabado não conta)
Kp=27,54*0,02=0,55
Total R=0,03*0,55*0,79=0,013
Sim, calculei o lucro médio mensal tomando o lucro total e tomando a raiz do grau N (o número de meses). Pelo aspecto, a diferença não é muito grande. Mas, de acordo com sua sugestão, eu também posso.
Sim, calculei o lucro médio mensal tomando o lucro total e tomando a raiz do grau N (o número de meses). Pelo aspecto, a diferença não é muito grande. Mas, de acordo com sua sugestão, isso também é possível.
É mais importante não levar em conta o último mês, pois pode haver resultados negativos (como no primeiro sinal) ou mesmo proibitivos.
Para aumentar a influência da relação de drawdown, pode-se sugerir a quadratura da porcentagem de drawdown, e então D*D seria 100 para 10%, 1600 para 40% e 8100 para 90%. O coeficiente de ponderação deve então ser ajustado para 0,00013.
Kd=1-D*D*0.00013
Com um drawdown razoável dentro de 10-15% o coeficiente será alto, com o crescimento do risco D*D crescerá exponencialmente e Kd diminuirá acentuadamente, enquanto que se exceder 85% (nível de stop-out com alavancagem de 1:500) a classificação se tornará lixo ou mesmo nula.
George, há um erro no cálculo da classificação do sinal 2: seu valor será 0,009, ou seja, quase 1,5 vezes menor que o sinal 1. Portanto, o efeito de drawdown tem um efeito perceptível mesmo sem o quadrado na fórmula - mesmo um tempo de operação significativamente mais longo menos 12 semanas não ajudou :)Eu apoio os caras acima. A classificação atual é algo mais.
Antes de inventar um algoritmo de classificação perfeito, veja como os assinantes escolhem os sinais - https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/list?orderby=subscribers
Eu apoio os caras acima. A classificação atual é algo mais.
Aqui vamos nós novamente - todas as críticas. E argumentos vagos sobre como torná-lo melhor.
E sugestões concretas? Como Andrei sugeriu acima?
A propósito, Andrey Karachev, para promover sua proposta - seria razoável abrir uma filial, e uma vez por semana escrever "sua" classificação dos melhores sinais, com base em sua fórmula. Acho que se sua classificação se revelar mais adequada do que a dos desenvolvedores - seus desenvolvimentos poderão ser levados em conta.