Como você está com uma mentalidade de mercado? - página 5

 
Martin Cheguevara:

Vamos começar com o básico... os fundamentos, por assim dizer...

Qualquer um aqui pode até mesmo dizer a diferença entre um gráfico de dados de preços cotados e um gráfico de algo incompreensível?)

A resposta não é ninguém.

Ninguém pode me dizer no mundo onde terminam os "maus" gráficos e onde começam os "certos").

Ninguém pode me dizer com 80-90% de confiança quais gráficos são caros e quais não são desse tipo - tenho 200% de certeza disso)

E daí decorre que ninguém pode me dizer a fórmula de preços)

E então, em minha opinião, vale a pena falar sobre qualquer fórmula).

Você quer ter certeza ou concorda com minha declaração?)

Não estou me comprometendo com nada...é apenas a minha opinião.

Embora na verdade seja bastante justificada.

Se todos concordarem...então, considere o assunto encerrado por mim mesmo =)
Eu posso distinguir um gráfico aleatório de um gráfico real. Não por olho, é claro, mas analisando as distribuições.
 
Vladimir:

E quero ter certeza, e discordo para o caso dos pares de moedas. Suas citações e gráficos têm uma propriedade natural própria, apenas não individual para cada par, mas em grupo. Se tomarmos 3 ou mais moedas V1, V2,...Vn (não pares, mas moedas), então as taxas de par Vi a Vj, iguais por definição à relação de poder de compra Pi/Pj (por exemplo GBP/JPY, USD/CHF, EUR/USD...), serão calculadas uma através da outra usando fórmulas óbvias (o mesmo Pi/Pj). Esta é uma propriedade fundamental das taxas de câmbio, os desvios serão os tachas, e a execução significa citações corretas neste sentido.

Das 8 moedas USD EUR EUR EUR CHF JPY AUD CAD NZD devido a definições específicas de taxas (fração, divisão), uma pode receber qualquer valor de poder de compra, as outras 7 Pi podem então ser alteradas independentemente uma da outra, e todas as 28 taxas de pares de moedas serão calculadas diretamente pelas 7 Pi independentes. Verificou-o repetidamente, usando este fato para contabilizar as forças motrizes na negociação (geralmente chamadas de desvios cruzados em relação aos valores calculados). Ou seja, 28 taxas diferentes têm, na verdade, exatamente 7 graus de liberdade.

Aqui seria interessante saber quais métodos de análise formal de dados são capazes de revelar estes padrões exatos na história das taxas de câmbio.

Por exemplo, redes neurais de aprendizagem de máquinas - elas podem? Se eles nem conseguem identificar a dimensão do problema, então o que podem fazer?

Os métodos mais conhecidos, como a autocorrelação e a análise fatorial, embora em parcelas de mudanças quase lineares em Pi, reconhecem esta difícil relação factual?

Se alguém estiver familiarizado com a pergunta, por favor, informe quais as formas de identificar esses padrões reais a partir da história conhecida de 28 taxas de câmbio (ou pelo menos o triplo de USD EUR GBP)... Suponha nem mesmo as regularidades em si, mas apenas o número de graus independentes de liberdade. Afinal de contas, esta é a propriedade chave, a dimensionalidade do problema.

A cointegração em seu auxílio...

 
Alexey Volchanskiy:

Não impeça os teóricos de descobrir quem tem o maior tempo))

ahahahahah)))))))

 
Maxim Romanov:
Eu posso distinguir um gráfico aleatório de um gráfico real. Não por olho, é claro, mas analisando as distribuições.

1718 1782 1704 1635 1696 1604 1669 1720 1618 1565 1620 1708 1661 1624 1573 1502 1613 1560 1498 1525 1635 1623 1619 1619 1545 1493 1468 1406 1478 1414 1524 1541 1607 1636 1701 1648 1597 1588 1549 1556 1534 1528 1537 1567 1660 1672 1616 1631 1604 1664 1638 1628 1688 1777 1880 1832 1749 1705 1802 1856 1831 1913 1983 2026 2105 2173 2282 2397 2444 2530 2601 2542 2442 2480 2533 2605 2549 2460 2585 2659 2587 2611 2557 2474 2469 2576 2486 2524 2465 2515 2519 2523


220 221 221 221 221 220 219 219 220 220 220 220 220 222 222 223 224 229 228 227 227 228 230 229 228 228 229 228 228 227 228 228 227 225 224 225 226 225 230 229 229 227 227 229 229 227 226 223 223 220 218 219 216 218 219 223 221 217 216 219 218 219 218 221 220 221 222 222 223 222 224 223 222 221 221 222 222 222 221 222 218 218 219 219 221 220 221 219 221 222 221 221 222 220 220 220 220 220 219 220 220 220 220 220 220 220 221 218 219 219 221 221 221 221 221 221 221 224

Definir bem)

 
Олег avtomat:

Isso já aconteceu antes... É um esquema familiar... E os métodos são finos... Cuidado com suas mãos. E ele já afirma ser um mestre, está em seu subcortex, e como se não fosse necessária nenhuma prova, você já acreditou na mentira... acredita? Acredita mesmo?

Já discutimos isso com você.

Mostre-nos o resultado e então conversaremos.

 
Martin Cheguevara:

Já discutimos isso com você.

Mostre-nos o resultado e então conversaremos.

Antes de poder exigir algo de seu oponente, você mesmo tem que fazer isso. Ou seja, mostrar uma aula magistral em comércio).

 
khorosh:

Antes de poder exigir algo de seu oponente, você mesmo tem que fazer isso. Isto é, mostrar uma aula magistral em comércio).

Você está absolutamente certo!)


Há 98% de chance de meu sistema funcionar dessa forma.

Se houvesse um servidor gratuito, eu o teria jogado lá dentro e estupidamente teria dado o resultado.

Não sei como fazê-lo com o MT4...

Iluminem-me.

PS: Eu não sou um escalpador, não sou um estatístico.

Meu sistema é estatisticamente dependente e estável. Portanto, é aceitável aumentar o depósito e o risco de forma linear.

E de forma alguma tem qualquer martingale, rede ou bobagem semelhante.

Assim, nos preços de abertura das barras horárias, o teste é suficiente para mim.

As citações foram baixadas da Dukaccopy.

Não estou autorizado a fornecer mais nada.

 
Vladimir:

E quero ter certeza, e discordo para o caso dos pares de moedas. Suas citações e gráficos têm uma propriedade natural própria, apenas não individual para cada par, mas em grupo. Se tomarmos 3 ou mais moedas V1, V2,...Vn (não pares, mas moedas), então as taxas de par Vi a Vj, iguais por definição à relação de poder de compra Pi/Pj (por exemplo GBP/JPY, USD/CHF, EUR/USD...), serão calculadas uma através da outra usando fórmulas óbvias (o mesmo Pi/Pj). Esta é uma propriedade fundamental das taxas de câmbio, os desvios em relação a ela serão tachas, e a execução significa a correção das cotações neste sentido.

Das 8 moedas USD EUR EUR EUR CHF JPY AUD CAD NZD devido a definições específicas de taxas (fração, divisão), uma pode receber qualquer valor de poder de compra, as outras 7 Pi podem então ser alteradas independentemente uma da outra, e todas as 28 taxas de pares de moedas serão calculadas diretamente pelas 7 Pi independentes. Verificou-o repetidamente, usando este fato para contabilizar as forças motrizes na negociação (geralmente chamadas de desvios cruzados em relação aos valores calculados). Ou seja, 28 taxas diferentes têm, na verdade, exatamente 7 graus de liberdade.

Aqui seria interessante saber quais métodos de análise formal de dados são capazes de revelar essas exatas regularidades na história das tarifas.

Por exemplo, redes neurais de aprendizagem de máquinas - elas podem? Se eles nem conseguem identificar a dimensão do problema, então o que podem fazer?

Os métodos mais conhecidos, como a autocorrelação e a análise fatorial, embora em parcelas de mudanças quase lineares em Pi, reconhecem esta difícil relação factual?

Se alguém estiver familiarizado com a pergunta, favor informar quais métodos podem ser usados para identificar esses padrões reais a partir da história conhecida de 28 taxas de câmbio (ou pelo menos o triplo de USD EUR GBP)... Suponha nem mesmo as regularidades em si, mas apenas o número de graus independentes de liberdade. Afinal de contas, esta é a propriedade chave, a dimensionalidade do problema.

Seo triângulo Gibbs-Rosebohm é expandido para um simplex N-dimensional, então ele se segue a ele:

O índice do dólar é um valor duplo calculado por uma fórmula gentilmente fornecida a mimpelo Neutron

,

onde USD/YYYY é tudo cotações diretas, como USD/CHF, XXX/USD é tudo cotações inversas, como EUR/USD.

E índices de todas as outras moedas. E os caminhos em cadeia variam.


 
Martin Cheguevara:

Você está absolutamente certo!)


Há 98% de chance de meu sistema funcionar dessa forma.

Se houvesse um servidor gratuito, eu o teria jogado lá dentro e só teria dado o resultado.

Não sei como fazê-lo com o MT4...

Iluminem-me.

PS: Eu não sou um escalpador, não sou um estatístico.

Meu sistema é estatisticamente dependente e estável. Portanto, é aceitável aumentar o depósito e o risco de forma linear.

E de forma alguma tem qualquer martingale, rede ou bobagem semelhante.

Assim, nos preços de abertura das barras horárias, o teste é suficiente para mim.

as citações foram baixadas da Dukaccopy.

Bem, outro graal do testador. Cada primeiro aqui pode desenhá-los, cada segundo nem vale a pena falar sobre eles.
Ah, e sobre o VPS gratuito. Há muitos deles agora. Sim, você precisa satisfazer algumas condições, mas de graça você tem que sacrificar algo. E há opções de pagamento bastante baratas e estáveis.
 
Martin Cheguevara:

A co-integração o ajudará...

Para quê? Eu não preciso de ajuda, como disse, tenho usado a distinção acima entre cotações forex e "apenas gráficos de coisas obscuras" durante anos.

Estou me perguntando se a dimensionalidade é definida por ferramentas formais de análise. Em particular, mesmo para o caso mais simples de EURUSD EURGBP GBPUSD - os métodos de, por exemplo, aprendizagem de máquinas, cujo ramo tem mais de mil páginas, analisando dezenas e centenas de sinais, revelam que estas três séries temporais estão estreita e precisamente relacionadas pela simples equação EURGBP = EURUSD / GBPUSD?

Existem exemplos em que a OI diagnostica a presença de tais dependências? Ou esta é uma super tarefa para o MO? Parece ter mil páginas, é possível detectar tal habilidade chave do método.