Como você está com uma mentalidade de mercado? - página 14
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Vejam o artigo acima, está tudo explicado. E seu significado físico, de fato, significa o primeiro derivado da renda do preço - por quantos rublos a renda mudará se o preço de venda da mercadoria mudar por 1 rublo. Portanto, é uma quantidade sem dimensão.
1) Não tenho certeza de que o conceito de um mercado de commodities-money se aplique ao forex. Mesmo a legislação tributária considera o comércio lá como uma espécie de atividade de câmbio, e não uma empresa (que inclui a produção e venda de bens e serviços).
2) Em minha opinião, os mercados de commodities-money são mais sobre arbitragem espacial (comprar onde é mais barato, vender onde é mais caro), enquanto os mercados especulativos são mais sobre arbitragem temporal (comprar quando é mais barato, venderquando é mais caro). Para estar do lado seguro, faço um aviso de que, como sempre na economia, isto não é cem por cento verdade, mas muito mais de cinqüenta por cento verdade).
1) Não tenho certeza de que o conceito de um mercado de commodities-money se aplique ao forex. Até mesmo a legislação tributária considera que o comércio ali é uma atividade de câmbio e não uma empresa (que inclui a produção e venda de bens e serviços).
2) Em minha opinião, os mercados de commodities-money são mais sobre arbitragem espacial (comprar onde é mais barato, vender onde é mais caro), enquanto os mercados especulativos são mais sobre arbitragem temporal (comprar quando é mais barato, venderquando é mais caro). Para estar do lado seguro, faço uma advertência que, como sempre na economia, não é cem por cento verdadeira, mas muito mais de cinqüenta por cento verdadeira).
Portanto, vamos ver o que e onde estão suas diferenças. Em algum lugar eles devem ter uma base comum. Primeiro você tem que entender completamente o mercado de bens e serviços. Você tem a tese errada sobre o mercado especulativo. Para isso, você não deve vender ao preço mais caro, mas ao único preço ideal que é inferior ao preço máximo que garante o máximo lucro. Tentarei provar isso para você, embora, para mim, já seja um fato comprovado. A tentativa de vender a um preço caro pode levar a uma paralisação completa da comercialização. Penso que para ambos os mercados você precisa se candidatar onde e quando.
1) Não tenho certeza de que o conceito de um mercado de commodities-money se aplique ao forex. Até mesmo a legislação tributária considera que o comércio ali é uma atividade de câmbio e não uma empresa (que inclui a produção e venda de bens e serviços).
2) Na minha opinião, os mercados de commodities-money são mais sobre arbitragem espacial (comprar onde é mais barato, vender onde é mais caro), enquanto os mercados especulativos são mais sobre arbitragem temporal (comprar quando é barato, venderquando é caro). Para estar do lado seguro, faço uma reserva que, como sempre em economia, isto não é cem por cento verdadeiro, mas muito mais de cinqüenta por cento verdadeiro).
Existem outras opções: comprar a um grande preço atacadista, vender a um pequeno preço atacadista ou a um preço de varejo. No mesmo local, pode haver um preço de varejo, um preço pequeno por atacado e um preço grande por atacado.
Vamos ver o que e onde estão suas diferenças. Em algum lugar eles devem ter pontos de convergência. Primeiro temos que entender completamente o mercado de bens e serviços. Sua tese sobre o mercado especulativo está errada. Para isso, você não deve vender ao preço mais caro, mas ao único preço ideal que é inferior ao preço máximo que garante o máximo lucro. Tentarei provar isso para você, embora, para mim, já seja um fato comprovado. A tentativa de vender a um preço caro pode levar a uma paralisação completa da comercialização. Penso que para ambos os mercados você precisa se candidatar onde e quando.
Acho que as diferenças são mais fáceis de ver com o mercado futuro de commodities como um exemplo. O mesmo comerciante pode ser tanto um comerciante nessa mercadoria quanto um especulador de futuros. E os dois lados de sua atividade se sobreporão ligeiramente. É como comer sobremesa depois da sopa, mas não misturá-los no mesmo prato, sob o pretexto de que eles se misturarão no estômago de qualquer maneira.
No mesmo local, pode haver um preço de varejo, um preço pequeno por atacado e um preço grande por atacado.
Esta é uma variante da discriminação de preços. Ela é apenas específica dos mercados de commodities (embora tecnicamente contradiga o que eu disse). Em um mercado especulativo, algo assim só é possível para os criadores de mercado, mas a diferença de preço será muito pequena.
Você tem que desenhar uma distribuição de probabilidade lá, e tudo será imediatamente visível. Por que 5000? Se for em minutos, então aparecerá em aproximadamente 3,5 dias. Se for tiquetaque, ele também aparecerá. Em geral, quanto maior, melhor, mas quando lidei com esta questão, descobri experimentalmente que a tendência é geralmente visível a partir de 1000 dados. E o mercado pode se comportar por algum tempo de forma muito semelhante a um processo aleatório, por isso é melhor com alguma reserva.
Deixe-me explicar novamente - como calcular corretamente o tamanho da amostra.
Existe a desigualdade Chebyshev.
A partir dele temos: para "cobrir" quase toda a distribuição normal, até o nível de confiança de 99,9% = 3,2905, você precisa aproximadamente:
1/0.09/0.09/0.09/0.09 = 1371 medições.
Ou seja, cerca de 1440 valores - exatamente tantos quantos os minutos corridos em um dia.
Forex é uma coisa engraçada, eu lhes digo
Deixe-me explicar novamente - como calcular corretamente o tamanho da amostra.
Existe a desigualdade Chebyshev.
A partir dele temos: para "cobrir" quase toda a distribuição normal, até o nível de confiança de 99,9% = 3,2905, você precisa aproximadamente:
1/0.09/0.09/0.09/0.09 = 1371 medições.
Ou seja, cerca de 1440 valores - exatamente tantos quantos os minutos corridos em um dia.
Forex é uma coisa engraçada, eu lhes digo
Temos razões para discordar desta conclusão, pois o mercado não é um processo aleatório, mas um processo com memória e pode não haver minutos diários suficientes. É por isso que a desigualdade de Chebyshev não pode ser aplicada diretamente.
Apoio que, em particular para EUR/USD, a amostragem ideal em minutos acabou sendo de 90 000 - 100 000 minutos, o que equivale a 60 - 70 dias de negociação ou 84 - 98 dias de calendário.