Fazendo um sistema comercial Python para MT. - página 7
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É claro que você está certo. Por via das dúvidas, verificarei esta filial em 6 meses para ver o que posso adivinhar. Boa sorte,
Obrigado. Não creio que isso seja necessário. Dentro de 6 meses este ramo estará parado nas profundezas do porão). Não Destino.
Os resultados do primeiro teste Python foram publicados ontem. Para sua conveniência, para que você não tenha que folhear as páginas, repetirei o gráfico novamente sem nenhuma alteração.
Talvez para muitas pessoas os resultados não pareçam bons. Entretanto, deixe-me lembrar que a partir de hoje o GO on Sbera Futures é 3583.94 р. Ou seja, o sistema ganhou cerca de 1700 r durante 3 meses, o que equivale a 47,4% de GO (ou, em sua terminologia, o depósito). Em um mês, será de - 15,8%. Em termos de Forex pode não rolar, mas para Forts é um lucro bastante normal.
E este é um sistema absolutamente grosseiro, sem qualquer afinação, com os algoritmos mais primitivos de rastreamento e até mesmo abertura de posição. O sistema já pode agora, nesta forma, ser colocado no mercado, e os resultados serão aproximadamente similares ao teste.
Entretanto, ainda não vamos liberar o sistema para o mercado, mas para descobrir o quanto a estratégia é promissora para melhorias adicionais, ou seja, se ela tem potencial para desenvolvimento futuro. Para este fim, inicialmente realizamos entradas simples e rastreamento de negócios primitivos para ver o quanto pode ser espremido da estratégia. Com o mesmo objetivo, escrevemos no relatório Strategy Tester não apenas os negócios em aberto e o lucro em negócios, mas também o lucro máximo em cada negócio.
Basta adicionar estes lucros máximos e veremos o que podemos obter idealmente com a estratégia. Temos o seguinte - 11220 pontos. Ou seja, atualmente usamos um pouco mais de 1/10 das possibilidades da estratégia em termos de lucro. Ao melhorar a estratégia, é real obter mais 30-40% do máximo.
O que pode ser feito imediatamente, e sem sequer pensar nisso.
1. Fechar todos os negócios durante a noite (é uma estratégia intradiária).
2. Para evitar lacunas, comece a negociar 5-10 minutos após a abertura do mercado. Dependendo da situação, é claro.
3. Proibir a comercialização em baixos volumes comerciais. Isto geralmente é durante a sessão noturna.
Isto, por si só, dará resultados. E tudo isso deve ser feito em primeiro lugar, e somente depois disso se começa a melhorar os algoritmos de abertura e acompanhamento das negociações. Tudo isso não é levado em consideração na estratégia até agora, e é indiscriminadamente alimentado com todo o fluxo de citações.
É isso que farei por agora.
Ainda ontem eu disse que o sistema poderia ser lançado no mercado agora mesmo, e eu acho que não me enganei.
Consegui executar apenas uma parte das medidas mencionadas no posto anterior e, ao mesmo tempo, decidi testar o sistema com novos dados. O gráfico anterior estava no futuro - SBRF-12.17, o próximo está no futuro - SBRF-06.18. Nenhuma alteração nos algoritmos e parâmetros de abertura e manutenção direta das negociações foi introduzida.
E aqui está a imagem em si:
Como antes, x é o número de comércio, y é o lucro total em pips. Negociar com um lote fixo - 1 lote futuro SBRF-06.18. Prazo - 1 min. Período de testes - 3,5 meses.
Ainda vemos a seção de entrada inicial onde os futuros têm baixo volume de negociação antes do fechamento dos futuros anteriores e o período inicial após o fechamento dos futuros anteriores.
yep, e novamente os gráficos antigos não são de matplotlib
Não, os gráficos são novos, só de baixo da galinha. Mas eles não são construídos em Python, mas a partir de relatórios do CSV. Para uma conspiração rápida em Python, nem tudo está pronto ainda.
E, se você ler o fio com atenção, escrevi que o velho sistema testado com algumas inovações será portado para python.
Mas em python, sim, será exatamente de matplotlib.
Não, os gráficos são novos, só de baixo da galinha. Mas eles não são construídos em Python, mas a partir de relatórios do CSV. Para construir gráficos rapidamente em Python ainda não está tudo pronto.
E, se você ler o fio com atenção, escrevi que o velho sistema testado com algumas inovações será portado para python.
quantopian.com tem um testador, se você estiver interessado. E eles também financiam estratégias de sucesso
o testador pode ser conectado como uma libu ou diretamente no site
quantopian.com tem um testador, se você estiver interessado. E eles também financiam estratégias de sucesso
Seu próprio testador é mais interessante, pois você pode controlar totalmente o processo, o que é absolutamente necessário para os testes. E o próprio testador é uma construção muito simples.
Não vejo a utilidade de financiar nada, porque o faço somente para mim mesmo.
Tendo feito tal lucro -13000 pontos em vez de 1700 pontos no teste anterior e o limite previsto de 11220 pontos para a estratégia, dos quais eu planejava tirar 30-40% mais, fiquei realmente intrigado - de onde veio o dinheiro? Certas atividades devem dar algo, mas não tanto assim.
A solução era simples. O mercado mudou. Com os mesmos outros parâmetros do sistema, o desvio padrão na SBRF-12.17 foi de 47 pontos. Na SBRF-06.18, foram 100 pontos. Além disso, o volume comercial aumentou, o que é um pacote mais completo e menos dinâmico (em termos de ruído) e um preço mais previsível que reduz o erro de entrada. Em suma, sem milagres.
Tendo feito tal lucro -13000 pontos em vez de 1700 pontos no teste anterior e o limite previsto para a estratégia de 11220 pontos, dos quais eu planejava tirar 30-40% mais, fiquei realmente intrigado - de onde veio o dinheiro? Certas atividades devem dar algo, mas não tanto assim.
A solução era simples. O mercado mudou. Com os mesmos outros parâmetros do sistema, o desvio padrão em 12,17 foi de 47 pips. Às 06.18 já eram 100 pontos. Além disso, o volume comercial aumentou, é um pacote mais completo e menos dinâmico, em termos de ruído, e preço mais previsível que reduz o erro de entrada. Em suma, sem milagres.
Então, por onde entramos? Para baixo, ou para cima?
Então, para onde vamos? Para baixo ou para cima?
Entramos de forma a lucrar à direita do preço atual)