Fazendo um sistema comercial Python para MT. - página 16

 
Alexander_K2:

Se você calcular esta medida corretamente, você verá que em uma janela deslizante, estamos sempre dentro da distribuição normal e temos o cobiçado Graal.

Logicamente, quanto mais curto o intervalo de medição, menos provável será o outlier. É claro, canais adaptativos corretos para estes outliers. A questão é como determinar esta "Medida", ou seja, quais devem ser os critérios de seleção dos canais para que eles meçam bem as mudanças de preço?

 
Aleksey Vyazmikin:

Logicamente, quanto menor o intervalo de medição, menos prováveis são os valores aberrantes. É claro, canais adaptativos corretos para estes outliers. A questão é como determinar esta "Medida", ou seja, qual deve ser o critério de seleção dos canais para que eles meçam bem as mudanças de preço?

Pegue uma amostra de 1.000.000 de desvios de preço linear em relação à sua média móvel. Vejam o histograma desses desvios. Quanto mais próxima a distribuição resultante estiver de uma distribuição normal, melhor.

 
Alexander_K2:

Pegue uma amostra de 1.000.000 de desvios de preço linear em relação à sua média móvel. Vejam o histograma desses desvios. Quanto mais perto de uma distribuição normal, melhor.

A questão é sobre automação, existe um coeficiente ou existe algo mais que mostra a dinâmica e torna possível a medição.

1kk é demais, eu não uso carrapatos.

A propósito, por que você decidiu contar o desvio da média em vez de dividir o ha e os loys em duas partes e contar o ha no limite superior e os loys no limite inferior do canal - seria mais equitativo.

 
Aleksey Vyazmikin:

A questão é sobre automação, existe um coeficiente único ou existe algo mais que mostra a dinâmica e torna possível a medição.

1kk é demais, eu não uso carrapatos.

A propósito, por que você decidiu contar o desvio da média em vez de dividir o hai e o loys em duas partes e contar o hai no limite superior e o loys no limite inferior do canal - seria mais justo.

Quando os desvios lineares do preço em relação à média móvel formam uma distribuição normal (leia-se: binômio), o graal está à mão. Você só precisa saber sobre a distribuição binomial. Yuri faz :)

 
Alexander_K2:

Quando seus desvios de preço linear da média móvel formam uma distribuição normal (leia-se binômio), o graal está à mão. Você só precisa saber sobre a distribuição binomial. Vaughn, Yuri faz :)

Eu não gosto da teoria redundante. Preciso de um método para determinar se o indicador é adequado para criar uma distribuição normal artificial ou não, e então verei o que fazer com ele.

 
Tudo bem, já que ninguém mostrou interesse na tabela de preços com médias (postada acima), eu a apagarei.
 
Evgeniy Chumakov:
Bem, como ninguém mostrou qualquer interesse na tabela de preços com médias (afixadas acima) eu vou apagá-la.

Você não pôde responder como obteve este gráfico, não entendi como você encontrou o preço do dólar separadamente, que não está expresso em nada...

 
Aleksey Vyazmikin:

Você não pôde responder como obteve este gráfico, não entendi como encontrou o preço do dólar separadamente, ele não estava expresso em nada...

Você não podia e não queria. E como pode ser um preço separado que não está expresso em nada?
 
Evgeniy Chumakov:
O fracasso e a relutância são coisas diferentes. E como este preço separado não pode ser expresso em nada.

O preço é a valorização de um ativo no equivalente de outro, e isto é o que o outro não está claro.

 
Conclusões: относительно не запаздывающей меры центральной тенденции estaremos sempre dentro da distribuição normal. Na verdade - dentro do graal. E se esta medida for linhas de regressão polinomial, que precisamos verificar repetidamente, então é isso - o problema está resolvido.

Obrigado por sua atenção.


E se o preço for a medida não desfasada da tendência central?