Da teoria à prática - página 77

[Renat Akhtyamov]

Roman Shiredchenko:
:-) Não há necessidade de retirá-lo. O principal é ter tempo para fazer e vender até o Ano Novo. Afinal de contas, não haverá mercado após o Ano Novo.

Se não sair do caminho, ele fugirá por pelo menos um ano.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

É difícil para mim, é claro, programar e processar dados e comunicar no fórum. Mas eu vou conseguir - é uma questão de princípio.

Eu mesmo faço tudo porque pensei seriamente que a maioria dos jovens está aqui e queria mostrar que uma pessoa poderia fazer tudo sozinha se quisesse.

OK

Aqui os jovens chamam os recém-chegados, assim como você, por exemplo.

Mas... existem todos os tipos de pessoas, não apenas iniciantes

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

... Por exemplo, não consigo encontrar - OrdersTotal() dá o número de posições abertas para TODOS os pares, mas como sei quantas posições estão abertas para um par em particular, algo como OrdersEURUSD() :))))) ...

Aqui está uma função que retornará o número de posições em aberto para um determinado par de moedas sy:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Market Orders function 		                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrders(string sy) {	// sy - Currency Pair

int orders=0;

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
       if (OrderMagicNumber()==MN) {
         if (OrderSymbol()==sy) {
           if (OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY) {
             orders++;
           }
         }
       }
     }
   }
   
return(orders);

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

É assim que se parece o programa para 16 pares em Wissima.

Aqui está o que você vê nos blocos ..._Write é a escrita de comandos para o arquivo .csv: 1 - comércio aberto, 0 - fechamento.

Na MQL, eu acabei de ler. Assim como um martelo. Engraçado, não é?

"(É engraçado para você e até para mim)

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

É assim que se parece o programa para 16 pares em Wissima.

Aqui está o que você vê nos blocos ..._Write é a escrita de comandos para o arquivo .csv: 1 - comércio aberto, 0 - fechamento.

Na MQL, eu acabei de ler. Assim como um martelo. Engraçado, não é?

Vou lhes contar um segredo terrível - há alguns anos atrás eu fiz exatamente isso).

[Vladimir]

Yuriy Asaulenko:

Não importa. Eu não publiquei os resultados, apenas a conclusão. Eu nem me dei ao trabalho de manter os cálculos, porque estava interessado na presença ou ausência dela. Até hoje, não sei para que pode ser utilizado. Algo não se viu, qual é a sua conclusão?

Quanto ao experimento em si, eles são quase equivalentes. Somente em vez de MA eu usei filtros LF, e em vez de uma distribuição de "freqüência" (tanto quanto entendi você aplicou) eu usei uma distribuição de probabilidade. Eu os reduzi juntos convertendo as freqüências de corte dos filtros em unidade, com uma mudança correspondente na amplitude pela energia do sinal.

Alternativamente, o mesmo poderia ser mostrado através da transformação de Fourier e comparação de espectros através da escala. Isto não foi feito.

As conclusões a que cheguei são provavelmente dignas de citação.

1. A lei da raiz quadrada(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, fórmula (1))
tem um grau muito alto de generalidade, claramente não relacionado a nenhum modelo em particular.

2. da Fig. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 podemos ver que na área de sobreposição de curvas
As freqüências dependem de d/Ti^0.4 estas dependências seguem uma linha reta. A olho nu, de acordo com o número de retângulos da grade da figura,
a tangente de sua encosta é cerca de -4. Isto é confirmado pelos números da tabela. Portanto, log(n) é proporcional a
log (d/Ti^0.4) para a potência menos 4. Em outras palavras, a freqüência n é proporcional a (d/Ti^0.4)^(-4). O período médio dt é respectivamente
é proporcional a (d/Ti^0.4)^4. Para cada período particular da média móvel Ti, o período de oscilação dt do curso em relação a ele é proporcional a
d^4. Não d^2, como se seguiria da aplicação do EQC sem análise.

3*. Posso explicar minha versão do motivo desta diferença apenas com o envolvimento amadorístico do aparelho de característica
de distribuições de probabilidade. Estas são funções de valor complexo sobre o plano complexo, e ali. Como eles dizem,
a pessoa se torna um matemático quando compreende o comportamento do logaritmo multivalorizado em torno de zero. Deste ponto de vista
Não sou matemático, portanto, a explicação adicional ainda não está bem fundamentada, é um palpite. Em geral, uma expansão da série Taylor de f
dá coeficientes de dependência de graus de tempo, iguais aos momentos estatísticos. Para um processo aleatório de citações
o primeiro impulso, a expectativa, é zero. A segunda é a dispersão, ou o quadrado de desvio. Se nos limitarmos a este segmento
da série Taylor, então o quadrado do desvio é proporcional ao tempo, e o próprio desvio é uma raiz do mesmo (ZKC). Isto é verdade para
distribuições com expectativa zero. Mesmo que sejam diferentes. É assim que eu vejo agora as "raízes" da lei da raiz quadrada.
Neste caso (Fig. 4), a própria "média lenta" acompanha as flutuações da ordem de sua variação, ela segue
curso. E o segundo ponto também se torna zero. Desde que adicionei as freqüências com sinais diferentes do mesmo
o terceiro momento, como o primeiro e o segundo, é zero. Resta o quarto. O quarto grau de desvio
até o quarto grau de desvio, como mostram os cinco gráficos da fig. 4. Isto é para desvios de médias rápidas de médias lentas.

4. Acho que é possível reduzir as parcelas da Fig.4 a uma única comum, unindo as assímptotas correspondentes ao domínio do 4º e 2º momentos,

ao longo de um limite, que também seria determinado pela lei da raiz quadrada. Se necessário. Os rabos dos gráficos podem ser suavizados por

grade de valores de desvios nesta área a ser tornada mais esparsa. Mais uma vez, se necessário.

P.S. * Devemos ver se o que é dito pode ser mais precisamente relacionado com as funções derivadas do que com as funções características.

[Vladimir]

Alexander_K2:

É assim que se parece o programa para 16 pares em Wissima.

Aqui está o que você vê nos blocos ..._Write é a escrita de comandos para o arquivo .csv: 1 - comércio aberto, 0 - fechamento.

Na MQL, eu acabei de ler. Assim como um martelo. Engraçado, não é?

É uma pena que você nunca tenha lido o que é Equidade. Acho que você também não leu o que é Equidade.

Deixe-me contar-lhes uma história verdadeira sobre o número de pares de moedas nesta ocasião. Uma vez em minha vida eu estava no Teatro de Comédia Musical de Moscou, 'Pygmalion' estava sendo apresentado, e o pai da personagem principal, um bêbado, primeiro falou sobre como a vida era difícil, depois lembrou da ajuda mútua de seus vizinhos, depois que ele também era um vizinho e as pessoas podiam vir até ele pedindo um empréstimo, terminando assim sua ária:

Se eu tiver sorte, se eu tiver sorte, quando o vizinho chegar, eu não estarei em casa. Se você tiver sorte, se você tiver sorte, se você tiver sorte, se você tiver sorte"...

Foi um benefício para a Larisa Golubkina.

Você não vai se beneficiar, você vai fazer sua estréia. Seu objetivo é trabalhar com o maior número possível de casais. 36. Se você contar cada um deles como um vizinho, você está preparado para que eles venham em busca de dinheiro ao mesmo tempo? Você percebe que toda negociação que você abre e ainda não fecha requer um depósito de sua conta? Você vai negociar cada par com 1/36 de seus fundos disponíveis? Então os lucros serão 36 vezes menos...

Ou você tem certeza de que terá "sorte", e para cada par, o negócio já estará fechado, quando você precisar abrir em outro par?

Aceite os conselhos de sua filha, eles geralmente sabem que estréia melhor do que os pais. Ainda é muito cedo para eles nos beneficiários.

[[Excluído]]

Vladimir:

As conclusões a que cheguei são provavelmente dignas de citação.

1. A lei da raiz quadrada(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, fórmula (1))
tem um grau muito alto de generalidade, claramente não relacionado a nenhum modelo em particular.

2. da Fig. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 podemos ver que na área de sobreposição de curvas
As freqüências dependem de d/Ti^0.4 estas dependências seguem uma linha reta. A olho nu, de acordo com o número de retângulos da grade da figura,
a tangente de sua encosta é cerca de -4. Isto é confirmado pelos números da tabela. Portanto, log(n) é proporcional a
log (d/Ti^0.4) para a potência menos 4. Em outras palavras, a freqüência n é proporcional a (d/Ti^0.4)^(-4). O período médio dt é respectivamente
é proporcional a (d/Ti^0.4)^4. Para cada período particular da média móvel Ti, o período de oscilação dt do curso em relação a ele é proporcional a
d^4. Não d^2, como se seguiria da aplicação do EQC sem análise.

3*. Posso explicar minha versão do motivo desta diferença apenas com o envolvimento amadorístico do aparelho de característica
de distribuições de probabilidade. Estas são funções de valor complexo sobre o plano complexo, e ali. Como eles dizem,
a pessoa se torna um matemático quando compreende o comportamento do logaritmo multivalorizado em torno de zero. Deste ponto de vista
Não sou matemático, portanto, a explicação adicional ainda não está bem fundamentada, é um palpite. Em geral, uma expansão da série Taylor de f
dá coeficientes de dependência de graus de tempo, iguais a momentos estatísticos. Para um processo aleatório de citações
o primeiro impulso, a expectativa, é zero. A segunda é a dispersão, ou o quadrado de desvio. Se nos limitarmos a este segmento
da série Taylor, então o quadrado do desvio é proporcional ao tempo, e o próprio desvio é uma raiz do mesmo (ZKC). Isto é verdade para
distribuições com expectativa zero. Mesmo que sejam diferentes. É assim que eu vejo agora as "raízes" da lei da raiz quadrada.
Neste caso (Fig. 4), a própria "média lenta" acompanha as flutuações da ordem de sua variação, ela segue
curso. E o segundo ponto também se torna zero. Desde que adicionei as freqüências com sinais diferentes do mesmo
o terceiro momento, como o primeiro e o segundo, é zero. Resta o quarto. O quarto grau de desvio
até o quarto grau de desvio, como mostram os cinco gráficos da fig. 4. Isto é para desvios de médias rápidas de médias lentas.

4. Acho que é possível reduzir os gráficos da Fig. 4 a um único geral, unindo as assímptotas correspondentes à prevalência do 4º e 2º momentos,

ao longo de um limite, que também seria determinado pela lei da raiz quadrada. Se necessário. Os rabos dos gráficos podem ser suavizados por

grade de valores de desvios nesta área a ser tornada mais esparsa. Mais uma vez, se necessário.

P.S. * Devemos ver se o que é dito pode ser mais precisamente relacionado com as funções derivadas do que com as funções características.

Sempre repito meus estudos sobre a trama SB. se a trama SB mostrar o mesmo resultado, concluo que tal estudo não tem utilidade prática.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Talvez tenha algo a ver com as propriedades da varinha. sempre repito minhas pesquisas no gráfico SB. se o gráfico SB mostrar o mesmo resultado, chego à conclusão de que não há nenhum uso prático para tais pesquisas.

Para quem. Comecei a cavar um pouco mais fundo aqui porque a proporção de graus acabou sendo a mesma que em um problema completamente diferente. O que, de fato, é o que me interessa no momento.

Ah, a propósito, não sei o que é um "gráfico de passeio aleatório". Você pode me dizer?

[[Excluído]]

Vladimir:

Para quem. Comecei a cavar um pouco mais fundo aqui porque a proporção de graus acabou sendo a mesma que em um problema completamente diferente. O que, de fato, é o que me interessa no momento.

Ah, a propósito, não sei o que é um "gráfico de passeio aleatório". Você pode me dizer?

Bem, o caso mais simples é uma moeda ao ar.