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Aqui, por exemplo, argumenta-se que o tamanho ideal da amostra =30 dias. Um mês! Isso é uma loucura...
Proponho considerar um período de 3 meses.
Isto é, um quarto.
Não há necessidade de uma janela flutuante.
E do começo ao fim.
É muito provável que tenha havido uma crise, pois o fundo havia acumulado uma enorme quantidade de capital.
Acho que não. Não me lembro o que aconteceu na Ásia, mas na Rússia houve uma falha devido ao colapso da pirâmide GKO, até mesmo Soros perdeu muito com isso.
Para tranquilizá-lo um pouco. Trecho do artigo. E você provavelmente não assistiu ao documentário "In the Exchange Pit". Caso contrário, você não teria se mostrado tão tolo.
É o auge da insanidade quando alguns economistas "Prêmio Nobel" tentam usar suas "descobertas" na prática. Assim, os economistas americanosHarry Markowitz e Merton Miller receberam o Prêmio Nobel em 1990 "por sua contribuição à teoria da valorização de ativos financeiros".Robert Merton e M. Scholesreceberam o Prêmio Nobel em 1997 "por seus métodos de valorização de derivativos financeiros".Sem entrar em detalhes, observarei que seus trabalhos incentivaram o jogo especulativo nos mercados, prometendo que o uso de modelos desenvolvidos por eles asseguraria os jogadores contra riscos. Em resumo, os "gênios Nobel" acreditavam em sua genialidade e se lançaram destemidamente no jogo: R. A Merton e M. Scholes criaram o fundo de hedge fund Long-Term Capital Management (um fundo de investimento não sujeito a restrições regulatórias). No entanto, em 1998 o fundo já estava falido, com perdas de bilhões de dólares. Felizmente para estes "gênios", eles conseguiram obter os Nobels alguns meses antes de sua falência.
Eu não pretendo mentir com você. Não é uma honra. Isso é suficiente.
Entretanto, a fundação não foi criada e dirigida pelos próprios laureados, ela não deve ser exagerada. No início, a Fundação se saiu muito bem. As crises na Rússia e na Ásia arruinaram-na. Além disso, outros comerciantes copiaram seus negócios. Isto descreve muito bem o mercado - mesmo uma estratégia muito boa acabará se tornando não lucrativa. O que, em particular, fala da impossibilidade fundamental do graal.
Grandes gráficos, Eugene, apenas me diga por que a escala é deslocada nos gráficos com e sem a média
Figura 1 - Quantidade atual de incrementos e quantidade média de incrementos.
Diagrama 2 - Desvio da soma do incremento atual em relação à soma do incremento médio.
Diagrama 3 - Desvio da soma atual dos incrementos em relação à soma média dos incrementos.
Gráfico 4 - Preço de fechamento da M1.
Figura 1 - Quantidade atual de incrementos e quantidade média de incrementos.
Diagrama 2 - Desvio da soma do incremento atual em relação à soma do incremento médio.
Diagrama 3 - Gradiente do desvio da soma atual dos incrementos em relação à soma média dos incrementos.
Gráfico 4 - Preço de fechamento da M1.
Zhenya, você pode dizer algo sobre os incrementos, além da diferença de dois preços?
O que é esta besta e por que eles estão lá, ou seja, por que o preço está subindo e descendo?
Figura 1 - Quantidade atual de incrementos e quantidade média de incrementos.
Diagrama 2 - Desvio da soma do incremento atual em relação à soma do incremento médio.
Diagrama 3 - Gradiente do desvio da soma do incremento atual em relação à soma do incremento médio.
Diagrama 4 - Preço de fechamento M1.
Zhenya, você pode me dizer algo sobre os incrementos, além do fato de que é a diferença de dois preços?
O que é esta besta e por que eles estão lá, ou seja, por que o preço sobe e desce?
Não posso lhe dizer, pois não sei o que lhe dizer.
Logicamente, o preço está rastejando para a paridade.