Da teoria à prática - página 469

 
Uladzimir Izerski:

Não adianta estar no mesmo fio com um rústico.

Vá dar uma volta então, seu pirralho.

 
Maxim Dmitrievsky:

De que adianta explicar alguma coisa se você não tem nem educação econômica nem conhecimento neste campo? Eu mesmo não trabalho na minha área. Leia os livros, procure-os no Google, se estiver interessado. Não vale a pena eu enganar ninguém. E também não vale a pena procurar referências.

Ninguém pode ser um especialista em tudo.

Você definiu o especulador acima como um comerciante individual. Se ele abrir uma empresa offshore, através da qual trabalhará com um corretor, ele deixará de ser um especulador? Ele será uma pessoa jurídica e não um indivíduo.

 
Aleksey Nikolayev:

Ninguém pode ser um especialista em tudo.

Você definiu um especulador acima como um comerciante individual. Se ele abrir uma empresa offshore através da qual trabalhará com um corretor, ele deixará de ser um especulador? De acordo com os documentos, ele será uma pessoa jurídica e não um indivíduo.

O corretor nunca verá volumes reais passando pelo mercado Forex, o que torna as estratégias acima não lucrativas, pelo menos as de leilão. Vá a qualquer site de troca de criptogramas, por exemplo, e observe o comportamento do tumblr e do preço (o cripto não é um mercado eficiente agora). Lá você verá como funciona um leilão da TI, tudo está vinculado a isso por tópico. De que outra forma aplicar a TI ao mercado que nem a própria TI conhece. Embora tenha sido desenvolvido principalmente para descrever economia e mercados.

A teoria e a prática são como duas realidades diferentes neste caso. Quando o mercado se torna eficiente (no caso do Forex) nenhum dos participantes tem vantagem sobre os outros, além disso, em uma situação de falta de informação. Conseqüentemente, não se pode compor uma matriz de pagamento vencedora.
 

debate acalorado, mas pelo menos alguém se lembraria disso:

- A economia só se tornou uma ciência nas últimas décadas (na verdade, tem sido uma pseudociência e ainda é, 99% dos processos econômicos não são descritos pelo Capital de Marx, mas pelo comércio interno, a imposição hábil pela comercialização de sua proposta, bem e, claro, "jogos de bastidores" políticos, tanto dentro como fora do país... um modelo econômico de sucesso é uma posição de força)

- a análise técnica é também uma pseudociência, o preço não tem que "incluir tudo", incluindo as informações internas e os planos de J. Soros, bem como notícias oportunas que explicam tudo na história, na verdade, a análise técnica é um livro de texto como a melhor maneira de andar em um campo minado com sapatos ou pés descalços

- O comércio Forex não tem nada a ver com a própria negociação, não há volume, não há oferta e demanda e todos os tipos de fantasias sobre zonas sobre-compradas e sobre-vendidas são apenas especulação, o mais volátil neste mercado é o dólar, ele flui de uma moeda para outra, então novamente para todos os pares de moedas, não há pagamento de dividendos como em ações, não há valor da empresa, Forex não tem nada que possa ser medido em termos materiais, há apenas a taxa Fed e contratos futuros de câmbio e opções


E o fato de que aqui estas 3 "baleias" do comércio de moedas no terminal, alguém está tentando defender com um olhar sério, bem, é engraçado!


ZS: Maxim está à nossa frente, ele diz a mesma coisa, mas em um contexto diferente

 
Maxim Dmitrievsky:

Você nunca verá os volumes reais que acontecem em forex, o que torna as estratégias acima pouco robustas, pelo menos a estratégia de leilão. Vá a qualquer site de troca de criptogramas, por exemplo, e observe o comportamento do tumblr e do preço (cripto não é um mercado eficiente no momento). Lá você verá como funciona um leilão da TI, tudo está vinculado a isso por tópico. De que outra forma aplicar a TI ao mercado que nem a própria TI conhece. Embora tenha sido desenvolvido principalmente para descrever economia e mercados.

A teoria e a prática são como duas realidades diferentes neste caso. Quando o mercado se torna eficiente (no caso do forex) nenhum dos participantes tem vantagem sobre os outros, além disso, em uma situação de falta de informação.

Já escrevi acima que os métodos de TI não são uma panaceia. Em qualquer caso, teremos que usar métodos como os bandidos multiarmas acima mencionados. Esses métodos às vezes podem dar errado e acredito que uma compreensão da TI pode ser útil na sua criação.

 
Aleksey Nikolayev:

Escrevi acima que os métodos da TI não são uma panacéia. Em qualquer caso, teremos que usar métodos como os bandidos multiarmas acima mencionados. Estes métodos às vezes são obrigados a dar errado e suponho que a compreensão da TI pode ser útil na sua criação.

De modo geral, a TI é inútil aqui. Um pouco de terver e trabalhar com os próprios modelos. Naturalmente, não são puras previsões de mercado, mas principalmente statarbitrage. O principal é entender o mercado em que operamos e suas correlações. Com a arbitragem do statar, parece óbvio. Grosso modo, no primeiro estágio, a mesma matriz de pagamento é composta e depois a possibilidade de lucro e riscos são determinados por algoritmos de RI. Assim, você obtém uma pequena vantagem sobre outros participantes que utilizam modelos antigos.

Por pura citação, eu consideraria apenas fractais e nada mais (e não há outras informações em forex), às vezes funcionará bem. Mas a econofísica, por alguma razão, é muito lenta ou não se desenvolve de forma alguma, não há quase nada para ler. Quanto à ACF e QF, sugeri uma forma de procurar ciclos, mas não o fiz eu mesmo, pois me divirto com outras coisas.

 
Maxim Dmitrievsky:

Geralmente aqui a TI é inútil. Um pouco de terver e trabalhar com os próprios modelos. Naturalmente, não pura predição de mercado, mas principalmente statarbitrage. O principal é entender que tipo de mercado você está negociando e que correlações existem. Com a arbitragem do statar, parece óbvio. Grosso modo, no primeiro estágio é preparada a mesma matriz de pagamento e, em seguida, a possibilidade de lucro sobre esses dados e riscos é determinada por algoritmos IR.

Por pura citação eu consideraria apenas fractais e nada mais (e não há outras informações em forex), às vezes funcionará bem. Mas a econofísica, por alguma razão, está se desenvolvendo muito lentamente ou não está se desenvolvendo de forma alguma, não há quase nada para ler. Em relação à ACF e QF, sugeri uma forma de buscar ciclos, mas não o fiz eu mesmo, pois me divirto com outras coisas.

A TI já me ajudou muito - me permitiu compreender mais profundamente as razões da não-estacionariedade das séries de preços. Além disso, vejo duas maneiras possíveis:

1) estudar séries de preços como não-estacionários, por meio de métodos da teoria de eventos aleatórios (o problema da decadência), sem entrar na natureza de sua origem

2) aos preços dos modelos por meio de jogos. Isto pode ser útil, por exemplo, para entender como as descontinuidades podem ocorrer.

 
Aleksey Nikolayev:

A TI já me ajudou muito - ela me deu uma compreensão mais profunda das razões para a não-estacionariedade das séries de preços. Além disso, vejo duas maneiras possíveis:

1) estudar séries de preços como não-estacionários, por meio de métodos da teoria de eventos aleatórios (problema de descontinuidade) sem entrar na natureza de sua origem

2) aos preços dos modelos por meio de jogos. Isto pode ser útil, por exemplo, para entender como as descontinuidades podem ocorrer.

Bem, acho que ainda não me aprofundei na divergência e não entendo como pode ser prevista.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, acho que não mergulhei na discórdia e não vejo como isso pode ser previsto.

Infelizmente, não há como prevê-lo. De fato, é semelhante à definição de uma mudança de tendência na tequanálise clássica. Apenas algum tipo de modelo estatístico é adicionado, dentro do qual você pode calcular intervalos de confiança, probabilidades, etc.

 
Aleksey Nikolayev:

A TI já me ajudou muito - ela me deu uma compreensão mais profunda das razões para a não-estacionariedade das séries de preços. Além disso, vejo duas maneiras possíveis:

1) estudar séries de preços como não-estacionários, por meio de métodos da teoria de eventos aleatórios (problema de descontinuidade) sem entrar na natureza de sua origem

2) aos preços dos modelos por meio de jogos. Isto pode ser útil, por exemplo, para entender como as descontinuidades podem ocorrer.

3) mudar de séries cronológicas não-estacionárias para estacionárias e usar o aparelho matemático existente para análise de séries cronológicas ou redes neurais - não é importante conhecer valores de preços específicos para o comércio, apenas a tendência de movimentação posterior