Da teoria à prática - página 419

 
Alexander_K2:

Eis o que estou pensando.

Se a distribuição de uma amostra de, digamos, 1.000.000 carrapatos é instável (e ainda não consigo obter esse volume em meu tempo exponencial) e muda a variação ao longo do tempo, então acontece que no meu caso nem a média aritmética nem a média ponderada podem ser usadas como medida de tendência central.

Isto me deixa com a mediana.

Os canais devem ser traçados em relação à mediana. É isso?

Na minha opinião, a questão não é apenas o tamanho da amostra e a escolha de sua característica de centro de distribuição (média, mediana, modo, média quartil ou o que quer que seja). Sua amostra de aumentos deve pertencer à mesma tendência - então ela pode ser considerada igualmente distribuída. E aqui você verá que os resultados dependerão de como exatamente o conceito de tendência é formalizado.

 

Dedico este posto a todos aqueles desesperados neste tópico e na teoria dos processos de difusão no mercado.

Camponeses!

Finalmente descobri a notória constante C na fórmula para calcular a dispersão do processo (ver meus cargos anteriores).

E não é uma constante! É a taxa na janela de tempo de observação atual.

Para o par AUDCHF, nos últimos 2 dias, o processo parece ser o seguinte:

 

Tendo perdido todos os leitores deste fio com o mais vergonhoso comércio EURUSD, vou guardá-lo para mim mesmo. Como um diário.

Olhando para a distribuição de desvios da expectativa móvel, fico cada vez mais convencido de que é uma distribuição Laplace, dado o enorme tamanho da amostra.

No cálculo da variação e, consequentemente, do desvio padrão, parece que tudo é levado em conta, tanto a velocidade dos retornados quanto seu valor médio e tempo.

Mas, até agora, não é possível reduzir o processo a um processo estacionário, não importa o quanto eu tente. O mais provável é que nunca tenha sucesso.

Enquanto isso, o quantil sempre = constante. E a forma de distribuição, devido à não-estacionariedade, muda...

Acontece que o quantil - que cobre 99% dos valores de distribuição - também é uma variável, não uma constante. Também precisa ser calculado a cada passo... É verdade? É uma loucura...

Laplace distribution - Wikipedia
Laplace distribution - Wikipedia
  • en.wikipedia.org
Laplace Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Ex. kurtosis Entropy MGF CF f ( x ∣ μ , b ) = 1 2 b exp ⁡ ( − | x − μ | b ) {\displaystyle f(x\mid \mu ,b)={\frac {1}{2b}}\exp \left(-{\frac {|x-\mu |}{b}}\right)\,\!} = 1 2 b { exp ⁡ ( − μ − x b...
 
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Agora entendo porque precisamos de um desenho animado sobre a forma dinâmica da distribuição de probabilidade - pelo menos para ver se é monomodo ou multimodo em relação à expectativa.

No primeiro caso, deve-se usar a desigualdade de Petunin-Vysokovsky, no segundo caso, a desigualdade de Chebyshev.

Sim, em quantile=const, a solução do problema é imprecisa, também deveria ser dinâmica, mas não é possível para mim pessoalmente.

 

Ainda assim, eu me aventuraria a argumentar que tanto as distribuições incrementais quanto as distribuições de desvio de expectativa móvel pertencem à mesma classe de distribuições unimodais, com aumento do tamanho da amostra --> à distribuição Laplace.

Isto significa que devemos usar uma quantificação de cerca de =3, correspondente ao nível de confiança de 95% de acordo com Petunin-Vysokovsky.

Se alguém escolher quantil =4,47 para a distribuição Chebyshev 95%, então, inequivocamente, muitas entradas comerciais legais serão perdidas, que é na verdade o que eu tenho. Ofícios muito raros perturbam minha alma senil.

 
Alexander_K2:


Talvez você também deva trabalhar no cálculo do prejuízo ótimo, e se você puder, talvez consiga aumentar o número de negócios.

 
khorosh:

Talvez você deva calcular uma parada de perda ideal e, se puder, talvez consiga aumentar o número de negócios.

Você pode me dar um link para tais cálculos e pesquisas sobre o nível ótimo de stop loss? Não o fiz nesse comércio vergonhoso, e foi por causa de sua ausência que me queimei.

 
Alexander_K2:

Você pode me dar um link para tais cálculos e pesquisas sobre o nível ótimo de stop-loss? Afinal, naquele comércio infame, foi a falta dele que me deixou queimado.

Não, não foi.

se você remover a tendência do kotier (ou seja, limitar-se à análise dos incrementos ao longo de x período de tempo), então esta mesma tendência leva você ao menos.

e vice-versa: se você remover o apartamento do kotyr, então este mesmo apartamento...

Seu programa é cego, infelizmente

É como qualquer outro canal, porque no canal analisamos o preço para apenas 1-2 ticks ou para o intervalo de tempo.

)

 
Renat Akhtyamov:

Não, não é por causa disso.

se você remover a tendência do kotir (ou seja, limitá-la à análise dos incrementos ao longo do período x), é esta tendência que o leva ao menos

e vice-versa: se retirarmos o flat do kotir, este mesmo flat ocorrerá...

Seu programa é cego.

)

Existe um fórum universal que divide os dados em tendência / plano? (em tempo real sem atrasos, não na história)

Com tal fórmula, ganhar dinheiro é como enviar dois bytes.