Da teoria à prática - página 419
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Eis o que estou pensando.
Se a distribuição de uma amostra de, digamos, 1.000.000 carrapatos é instável (e ainda não consigo obter esse volume em meu tempo exponencial) e muda a variação ao longo do tempo, então acontece que no meu caso nem a média aritmética nem a média ponderada podem ser usadas como medida de tendência central.
Isto me deixa com a mediana.
Os canais devem ser traçados em relação à mediana. É isso?
Na minha opinião, a questão não é apenas o tamanho da amostra e a escolha de sua característica de centro de distribuição (média, mediana, modo, média quartil ou o que quer que seja). Sua amostra de aumentos deve pertencer à mesma tendência - então ela pode ser considerada igualmente distribuída. E aqui você verá que os resultados dependerão de como exatamente o conceito de tendência é formalizado.
Dedico este posto a todos aqueles desesperados neste tópico e na teoria dos processos de difusão no mercado.
Camponeses!
Finalmente descobri a notória constante C na fórmula para calcular a dispersão do processo (ver meus cargos anteriores).
E não é uma constante! É a taxa na janela de tempo de observação atual.
Para o par AUDCHF, nos últimos 2 dias, o processo parece ser o seguinte:
Tendo perdido todos os leitores deste fio com o mais vergonhoso comércio EURUSD, vou guardá-lo para mim mesmo. Como um diário.
Olhando para a distribuição de desvios da expectativa móvel, fico cada vez mais convencido de que é uma distribuição Laplace, dado o enorme tamanho da amostra.
No cálculo da variação e, consequentemente, do desvio padrão, parece que tudo é levado em conta, tanto a velocidade dos retornados quanto seu valor médio e tempo.
Mas, até agora, não é possível reduzir o processo a um processo estacionário, não importa o quanto eu tente. O mais provável é que nunca tenha sucesso.
Enquanto isso, o quantil sempre = constante. E a forma de distribuição, devido à não-estacionariedade, muda...
Acontece que o quantil - que cobre 99% dos valores de distribuição - também é uma variável, não uma constante. Também precisa ser calculado a cada passo... É verdade? É uma loucura...
Calculadora de percentil:
https://keisan.casio.com/menu/system/000000000540
Agora entendo porque precisamos de um desenho animado sobre a forma dinâmica da distribuição de probabilidade - pelo menos para ver se é monomodo ou multimodo em relação à expectativa.
No primeiro caso, deve-se usar a desigualdade de Petunin-Vysokovsky, no segundo caso, a desigualdade de Chebyshev.
Sim, em quantile=const, a solução do problema é imprecisa, também deveria ser dinâmica, mas não é possível para mim pessoalmente.
Ainda assim, eu me aventuraria a argumentar que tanto as distribuições incrementais quanto as distribuições de desvio de expectativa móvel pertencem à mesma classe de distribuições unimodais, com aumento do tamanho da amostra --> à distribuição Laplace.
Isto significa que devemos usar uma quantificação de cerca de =3, correspondente ao nível de confiança de 95% de acordo com Petunin-Vysokovsky.
Se alguém escolher quantil =4,47 para a distribuição Chebyshev 95%, então, inequivocamente, muitas entradas comerciais legais serão perdidas, que é na verdade o que eu tenho. Ofícios muito raros perturbam minha alma senil.
Talvez você também deva trabalhar no cálculo do prejuízo ótimo, e se você puder, talvez consiga aumentar o número de negócios.
Talvez você deva calcular uma parada de perda ideal e, se puder, talvez consiga aumentar o número de negócios.
Você pode me dar um link para tais cálculos e pesquisas sobre o nível ótimo de stop loss? Não o fiz nesse comércio vergonhoso, e foi por causa de sua ausência que me queimei.
Você pode me dar um link para tais cálculos e pesquisas sobre o nível ótimo de stop-loss? Afinal, naquele comércio infame, foi a falta dele que me deixou queimado.
Não, não foi.
se você remover a tendência do kotier (ou seja, limitar-se à análise dos incrementos ao longo de x período de tempo), então esta mesma tendência leva você ao menos.
e vice-versa: se você remover o apartamento do kotyr, então este mesmo apartamento...
Seu programa é cego, infelizmente
É como qualquer outro canal, porque no canal analisamos o preço para apenas 1-2 ticks ou para o intervalo de tempo.
)
Não, não é por causa disso.
se você remover a tendência do kotir (ou seja, limitá-la à análise dos incrementos ao longo do período x), é esta tendência que o leva ao menos
e vice-versa: se retirarmos o flat do kotir, este mesmo flat ocorrerá...
Seu programa é cego.
)
Existe um fórum universal que divide os dados em tendência / plano? (em tempo real sem atrasos, não na história)
Com tal fórmula, ganhar dinheiro é como enviar dois bytes.