Da teoria à prática - página 405
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Sim, há, há.
um ou dois anos atrás.
Não consigo me lembrar.
Os tempos de Brexit.
Não tudo, é claro, mas é definitivamente uma idéia, há até uma captura de tela pendurada.Sim, ninguém duvida disso). Eu tenho.
Sim, ninguém duvida disso). Eu acredito.
É que o "canalizado" (digamos ;)))) ) idéia, na verdade é muito mais legal do que é comum trotear por aqui.
O comércio de pares, por exemplo, também é uma espécie de canal.
Níveis de suporte/resistência também.
etc.
Uma e a mesma estratégia essencialmente, as implementações são diferentes
Apenas um "canalizado" (digamos ;)))) ), é muito mais legal na verdade do que o trote em torno
O comércio de pares, por exemplo, também é uma espécie de canal
Níveis de suporte/resistência também
etc.
A mesma estratégia em essência, diferentes implementações
Há tantos canais na AT moderna que não se pode decidir qual utilizar. Há muitas formas sofisticadas na forma de paus, arcos e outros truques, mas acaba se tornando um ancinho comum para o comércio. Eles são batidos firme e impiedosamente).
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
Sério?Você acha que os comerciantes tomam decisões ao acaso?E me fode todo o depo... Vou lançar os dados por um segundo... ))))Você é hilariante.
E todo o dia me lembrei deste diálogo com Nikolai.
Você pensaria que era apenas uma brincadeira e nada mais. Mas de jeito nenhum. Essa é a diferença entre as crianças com ACF e moedas e aqueles que realmente pensam fora da caixa.
Ahem... Onde eu estava indo com isso?
А! Portanto, estas frases de Nikolai me levaram a pensar que talvez modelar os intervalos de tempo entre a chegada das citações por uma distribuição exponencial (ou melhor, uma distribuição geométrica discreta) provavelmente não seja muito correto.
Quero que este ponto seja compreendido por todos.
Ou seja, parto da suposição de movimento de preços como uma partícula pesada experimentando colisões caóticas com as leves. Este processo de colisão é Markovian, sem memória. Isto é, o verdadeiro fluxo de citações recebidas deve simplesmente passar por um expoente puro. E tudo fora deste expoente - pseudo-citações de filtros de corretores, perdas de pacotes, etc. A propósito, ainda tenho esta opinião porque a inércia humana na tomada de decisões é forte, infelizmente...
Entretanto, os dados que estou processando atualmente dizem o contrário - e o processo de chegada das citações também não é uma marca!!!
O processo de eventos de transação, ou seja, a influência dos comerciantes sobre o mercado também tem uma memória e, de certa forma, não é aleatório!
Estou apenas completando minha pesquisa, mas parece que os intervalos de tempo real entre aspas são descritos por uma discreta distribuição logarítmica. Espiral do tempo! Uma memória dos eventos e dos tempos entre eles! Bonito.
Já falei sobre isso antes, mas, de alguma forma, cuspi e passei por cima disso.
Agora, bolsos vazios me forçaram a revisitar este ponto importante.
Esta semana terminarei minha pesquisa e, se tudo estiver confirmado, o modelo será redesenhado para os horários de chegada das citações logarítmicas.
Boa sorte a todos!
Isso não vai ajudar.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"Eu adoto uma estratégia, por exemplo, cruzar 2 MAs. Eu o testei e ele se revelou negativo.
Já se passaram dois anos.
Eu poderia acrescentar que o modelo velocidade + aceleração funciona mais limpo e mais rápido que o MACD.
...
Entretanto, os dados que estou processando atualmente dizem o contrário - e o processo de chegada das citações também não é marroquino!!!
O processo de eventos comerciais, ou seja, as influências dos comerciantes no mercado também tem uma memória e, em certo sentido, não é aleatório!
Estou apenas completando minha pesquisa, mas parece que os intervalos de tempo real entre aspas são descritos por uma discreta distribuição logarítmica. Espiral do tempo! Uma memória dos eventos e dos tempos entre eles! Bonito.
Há relatos de que os intervalos de tempo real entre cotações não estão de forma alguma relacionados com o processo de realização denegócios:http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/:
"Deve-se observar que no Forex, os dados de carrapatos não indicam negociações, mas sim solicitações de preços. Ou seja, para cada carrapato há uma cotação emitida, o que não resulta necessariamente em uma negociação".
Fim da citação
Memória para eventos de solicitação de cotação e os tempos entre eles - é isso que lhe interessa? A beleza da espiral do tempo entre os pedidos de preços?
Sinto-me obrigado a salientar que o autor desta declaração é um guru forex conhecido por ela em 2006, quando soube pela primeira vez o que era e fiquei perplexo sobre como ela poderia ser vendida sem ser comprada.
Obrigado pelo link, Vladimir. É bastante interessante.
Enquanto ainda estou em contato, permitirei a mim mesmo mais um posto.
Muitas pessoas, lendo este fio, estão se perguntando - por que este tio precisa de tudo isso? Por que a necessidade de escalas de tempo exponenciais e logarítmicas? Basta pegar os carrapatos como eles são e trabalhar com eles como com a BP, onde o tempo entre os carrapatos é o chamado "tempo Forex".
Vocês! Você está completamente sem a menor idéia! Você é simplesmente desesperadamente estúpido e isso é tudo.
Deixe-me lembrar que vemos o movimento de preços como uma espécie de processo de Wiener à deriva. Como uma moção browniana. Na verdade é um movimento de lapidação, mas não muda a essência da questão e este modelo é bastante adequado à primeira aproximação.
Portanto, para tal modelo, o tempo astronômico é o parâmetro mais importante. E a lei da "raiz do T" para dispersão é derivada por Einstein para este tempo, e não para algum "tempo Forex".
Perrin em seus experimentos usou o tempo discreto =30 seg. para observar o processo.
Na Universidade de Tecnologia Química de Mendeleev (antiga MHTI) onde minha filha estuda, as experiências são realizadas discretamente no tempo =10 segundos.
Em resumo - devemos considerar o tempo nos cálculos, caso contrário não teremos boa sorte.
Mas, aqui está o problema - o modelo Wiener é bom para descrever colisões caóticas de partículas em T entre colisões -->0.
Em Forex, não existe tal coisa. À noite, os intervalos de tempo aumentam, de dia diminuem. Na janela de tempo = 4 horas, o processo de recebimento das cotações não é de Poisson.
E vice-versa - ao considerar os carrapatos "como estão", há um problema de relação de um volume de amostra considerado com o tempo astronômico. Ou seja, 5000 carrapatos podem chegar em 4 horas ou 10 horas. E este processo também é não-poissoniano. Neste caso, a lei da "raiz do T" perde sua força.
Esta é a contradição entre o modelo da Wiener e o movimento real de preços, precisamos minimizar o máximo possível.
E isto pode ser feito através da introdução de diferentes escalas de tempo de leitura de citações, cujo valor médio está correlacionado com algum tempo astronômico discreto.
O volume da amostra (pacote de ondas) neste caso é substituído por algum modelo de pacote com as estatísticas mais similares.
É isso aí, estamos sem palavras. Preciso de gráficos, números, mas não tenho tempo para isso - tenho que celebrar.
Até breve!
Tudo isso está muito próximo da verdade e muitas pessoas escrevem sobre isso em palavras diferentes, por exemplo, tempo fractal e movimento browniano fracionário também são boas definições
mas sua Batya Mandelbrot, por alguma razão, parou de "prever o preço é um caminho de colapso, mas você pode estimar a probabilidade de volatilidade futura".
E depois há isto.
Vamos voltar um pouco atrás. O modelo clássico de "passeio aleatório" envolve três suposições fundamentais. A primeira é a chamada condição de martingale: o melhor preditor do preço de amanhã é o preço de hoje. A segunda é a "declaração de independência": o preço de amanhã é independente dos preços recentes. A terceira é uma "declaração de normalidade": no conjunto, todas as flutuações de preços, de pequeno a grande, têm uma distribuição "suave" gaussiana. Na minha opinião, duas das três declarações são supérfluas. A primeira, embora não comprovada pelas provas, não é, pelo menos, muito contraditória. E certamente ajuda a explicar intuitivamente porque estamos tão freqüentemente errados em nossas previsões sobre o desempenho do mercado. Mas as outras duas afirmações são simplesmente falsas. A evidência mostra sem ambiguidade que a magnitude das oscilações de preços depende das oscilações do passado e que a curva gaussiana é um disparate. Matematicamente falando, os mercados podem exibir dependência sem correlação. A explicação para o paradoxo está na diferença entre o tamanho e a direção dos movimentos de preços. Vamos supor que a direção não está correlacionada com o passado, ou seja, a queda dos preços de ontem não significa uma maior probabilidade de uma queda também hoje. Isto não exclui a possibilidade de dependência de mudanças absolutas: a queda de 10% de ontem pode aumentar a probabilidade de um movimento de 10% nos preços hoje, mas é impossível dizer antecipadamente em que direção o movimento será para cima ou para baixo (aumento ou queda dos preços). Se assim for, a correlação se desvanece apesar da forte correlação. Após grandes mudanças de preços, podem ser esperadas mudanças ainda maiores, embora elas possam ser positivas ou negativas. Da mesma forma, é provável que pequenas mudanças sejam seguidas por outras ainda menores. Momentos de volatilidade são agrupados em grupos.
Como podemos nos beneficiar deste conhecimento? Muito quando se trata de gerenciar riscos, como evitá-los e até mesmo como vencê-los. Os regulamentos regulamentares exigem que os bancos avaliem diariamente seus ativos comercializáveis e reservem um certo montante como uma cobertura contra perdas. Uma forma mais precisa de estimar perdas potenciais poupará o dinheiro do banco e protegerá todo o sistema financeiro. Um gerente de dinheiro ou investidor que não quer arriscar grandes perdas seria capaz, ao primeiro sinal de uma tempestade financeira, de simplesmente baixar suas velas e renunciar a transações arriscadas. E os comerciantes de opções estão até mesmo tentando capitalizar o risco. Eles desenvolvem estratégias e produtos financeiros - operações de equilíbrio de spread, swaptions, opções de barreira - para aproveitar ao máximo, se puderem prever corretamente a volatilidade futura. Em essência, esses comerciantes comercializam volatilidade; eles até mesmo usam a unidade de medida "vol" (da volatilidade) para citar. Desde 1993, o Chicago Board Options Exchange cotou um produto chamado VIX ("índice de volatilidade"), que se baseia na volatilidade prevista do índice S&P 500 daqui a trinta dias. Com enormes somas de dinheiro em jogo, os analistas do setor há muito desenvolveram uma série de métodos para prever a volatilidade, mas esses próprios especialistas admitem (embora nem sempre em voz alta) que os modelos padrão não funcionam.
É claro, qualquer previsão tem precisão limitada. Prever a volatilidade do mercado é como prever o tempo. Você pode medir a intensidade e o trajeto de um furacão e calcular a probabilidade de que ele irá causar danos, mas, como os residentes da costa leste dos EUA sabem muito bem, você não pode prever exatamente onde um furacão irá atingir a terra e que tipo de destruição você pode esperar dele. No entanto, este tipo de idéias 'meteorológicas' já começou a ser traduzido em finanças. O primeiro passo é chegar a um acordo sobre uma forma de avaliar a intensidade e a direção das crises de mercado. Uma analogia com a famosa escala Richter vem imediatamente à mente. É uma escala logarítmica pela qual a energia liberada em um terremoto é estimada. Por exemplo, um terremoto catastrófico de magnitude 7 é acompanhado por dez vezes a energia de um terremoto devastador de magnitude 6. Qual indicador do mercado financeiro é semelhante ao da energia? Alguns chamam de volatilidade (volatilidade). Por exemplo, dois acadêmicos da Universidade de Paris propuseram um índice de turbulência do mercado, segundo o qual houve dez "terremotos" financeiros desde 1995. Por exemplo, a crise do mercado russo de 1998 recebeu uma pontuação de 8,89 nesta escala, enquanto a maior, causada pelo ataque terrorista ao World Trade Centre em Nova York em setembro de 2001, recebeu uma pontuação de 13,42.
O próximo passo é a previsão, mas aqui o trabalho só agora começou. Pesquisadores de Zurique, que usam sua própria escala para crises no mercado de moedas, descobriram que seu índice pode prever tempestades, mas até agora apenas previsões de curto prazo têm sido bem sucedidas. Durante a semana de 5 a 9 de outubro de 1998, a taxa de câmbio dólar/iene mudou em 15% sem precedentes. Algumas horas antes do auge da crise, os pesquisadores encontraram, seu índice subiu de um valor inferior a 3 para um ponto acima de 10. "Recebemos um aviso prévio de uma situação altamente volátil", disse o relatório.
Como diz a doutrina padrão do mercado, o mercado não será enganado. Isto é considerado comprovado. Entretanto, podemos esquivar dos golpes mais duros.
Tudo isso está muito próximo da verdade e muitas pessoas escrevem sobre isso em palavras diferentes, por exemplo, tempo fractal e movimento browniano fracionário também são boas definições
mas sua Batya Mandelbrot por alguma razão deixou de dizer que "prever o preço é um caminho para o colapso, mas você pode estimar a probabilidade de volatilidade futura".
Maxim, é tudo porque não há uma única resposta à pergunta "por que o preço subiu/baixou?" em tudo isso.
Boas Festas!