Da teoria à prática - página 192
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Então, basta pegar o WMA, pesos exponenciais e obter o EMA? De acordo com as fórmulas, é diferente.
Não, não são. Mas é uma longa história.
Aposto $100 que com um backtest de três anos, não haverá diferença com a SMA)))
Não existe tal conceito ali. Existem os clássicos - mediana, média aritmética e média ponderada.
É por isso que estou lidando com a EMA, eu mesmo a programarei e a experimentarei.
Se você definir pesos exponenciais ao invés de pesos de distribuição no WMA, você receberá EMA.
E se você definir uma série linearmente decrescente de pesos, você obtém LWMA.
Aposto $100 que com um backtest de três anos, não haverá diferença com a SMA)))
!00 libras eu não aposto porque não sei de maneira confiável o que fará. Mas nesta interpretação, o EMA não passará). Ou talvez com resultados semelhantes aos da SMA.
!00 libras eu não aposto, porque não sei de maneira confiável o que fará. Mas nesta interpretação, o EMA não passará). Ou talvez com resultados semelhantes aos do SMA.
Na interpretação da Wikipédia?
Como interpretado da Wikipedia?
Não é diferente dos outros)).
Então, basta pegar o WMA, pesos exponenciais e obter o EMA? De acordo com as fórmulas, não é a mesma coisa.
Sim, nós fazemos. Mas os pesos diminuirão até o infinito. Você recebe um WMA com pesos exponencialmente decrescentes.
Suponha que haja uma série de preços p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
e há um coeficiente k - o peso ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
se nos livrarmos dos valores ema do passado, só restam os vetores p e k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
se nos livrarmos dos valores ema do passado
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
se nos livrarmos de
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
etc.
por exemplo, ao calcular ema com base em milhares de preços passados, o peso para o preço mais antigo será k * (k-1)^999
É por isso que, para não se preocupar com cálculos infinitos, ema(N) pode ser calculado usando a fórmula diretamente da EMA(N-1)
Mas, neste caso, o primeiro ema calculado não será suficientemente preciso.
Sim, nós o faremos. Mas os pesos diminuirão até o infinito. Você recebe um WMA com pesos exponencialmente decrescentes.
Suponha que haja uma série de preços p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
E há um coeficiente k - o peso ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
se nos livrarmos dos valores ema do passado, só restam os vetores p e k
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
se nos livrarmos dos valores ema do passado
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
se nos livrarmos de
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
etc.
por exemplo, ao calcular ema com base em milhares de preços passados, o peso para o preço mais antigo será k * (k-1)^999
É por isso que, para não se preocupar com cálculos infinitos, o ema(N) pode ser calculado pela fórmula diretamente do EMA(N-1)
Mas, neste caso, o primeiro ema calculado não será suficientemente preciso.
Doc, eu acho que você é um gênio. А?
Enquanto isso, estou dobrando o fluxo de citação sobre meu joelho.
Aqui está o que parece agora (na tabela da direita) para uma janela deslizante = 8 horas e um intervalo de leitura = 2 segundos.
Par GBPJPY