Da teoria à prática - página 1783
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E se você organizar o processo adequadamente, você pode não apenas ganhar dinheiro, não apenas o break-even, mas também planejar o resultado de ganhar dinheiro no futuro por um ou dois ou três ou quatro meses ou mais.
Aqui está o planejamento para o Ano Novo. O planejamento não é rígido, mas é ajustado a cada passo.
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))) Oh, ótimo. Shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh) Lentamente).
))) Ótimo. Mas a coisa de equilíbrio... shhhh....))) lentamente)
Vamos lá ;) não é melhor não ficar quites? ;)))))
Vamos lá ;) não é melhor não ficar quites? ;)))))
Não crianças, nós entendemos).
Bem, nós não somos crianças, nós entendemos).
Bem, essa é a questão, não somos crianças, e o entendimento é "na floresta, fora da floresta" ;)))
Bem, é isso mesmo, eles não são crianças, e o entendimento é "na floresta, fora da floresta" ;)))
Muito bem, então seja honesto. Você pode me mostrar sua primeira perda?))) Desde que não seja o último).
Alguém está no bosque, alguém está fora por causa da buceta. Isso é normal. Nem todos podem andar em fila).
OK, então, vamos ser honestos. (a primeira perda?))) Desde que não seja o último).
Você está fora de perigo, você está fora de perigo. Tudo bem. Eles não podem andar todos seguidos).
Se eu fizer isso, eu lhe mostrarei. Eu o farei.
Esta corrida é antes da noite de Ano Novo. Ainda falta mais de um mês.
Wizard freqüentemente mostra em seus manuscritos "caixas com bigodes", ou algumas transformações intrincadas de uma distribuição para outra, e, bem, os lucros mais selvagens sobre tudo isso...
Bem, eu me perguntava... Havia um matemático brilhante chamado John Tukey. Um mestre das estatísticas. Ele introduziu o conceito de boxplot e fez coisas incríveis ao analisar dados de qualquer natureza.
Não tenho vontade de mudar nada no meu TS (embora isso possa me forçar), mas talvez algumas de suas obras sejam úteis para alguém.
Типа такой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
Obrigado, Alexander, por este livro. Interessou-se, encontrou tudo. Há um ponto muito interessante na página 94:
E mais adiante sobre o uso do inverso do dT em vez do tempo. Parece-me que representar o incremento do curso como uma função não do dT mas de 1000/dT poderia tornar mais nítidos os picos de distribuição de 3-4 momentos que você está procurando, e provavelmente permitiria um diagnóstico mais precoce. Estou enviando o livro em si
Obrigado, Alexander, por este livro. Interessou-se, encontrou tudo. Há um ponto muito interessante na página 94:
E mais adiante, sobre o uso de um valor inverso em vez de tempo dT. Parece-me que apresentar o incremento do curso como uma função não do dT, mas de 1000/dT, poderia tornar mais nítidos os picos de distribuição de 3-4 momentos que você está procurando, e provavelmente permitiria um diagnóstico mais precoce dos mesmos. Estou enviando o livro em si
Obrigado, Vladimir!
Pela minha parte, pareceu-me, de repente, que se os incrementos do tick (ou tick fino) são multiplicados pelo valor T/1000, onde T é o intervalo de tempo entre o tick atual e o anterior, então eu posso obter algumas séries normalizadas curiosas. Vou verificar mais tarde.
Eu já tentei. O principal é o princípio, e então qualquer sistema se ajustará ao mercado como nativo.
você entende, é um tema enorme, muitas perguntas.
e no final da estrada que....
...e no final da estrada há....
...é um ripado com eixos.
(V. Vysotsky)