Da teoria à prática - página 1668
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abrir, fazer testes sobre a história ... =lucrativo?
ZS: Duvido que não fosse mais 50/50, seria assim tão fácil .... bem como o fumo de Buffett à margem
ZZZY: se você desenhar muitas linhas de tendência na história, e depois rolar através delas com o testador, então haverá negócios a partir dos quais o preço irá repetidamente ricochetear..... um acidente? uma regularidade? ... imho outros 50/50 pois com muitos dados - OHLC e com muitas linhas sempre haverá coincidências ;)
É claro que não é fácil, os índices são lentos.
como eles fazem - vender em declínio?
eis a questão...
então como eles fazem - vender pelo lado negativo?
essa é a questão...
onde estão as informações de que todos os advogados estão envolvidos em negócios especulativos em vez de atender a outros interesses? - hedging? compra de moeda com entrega? contratos de opção de serviço.....
onde está a informação que eles estão obtendo em qualquer lugar?
tudo em suma, é apenas mais uma suposição e inventar o todo-poderoso Yurick que sabe para onde o preço irá, tudo o que você pode fazer é fazer uma hipótese e depois confirmá-la ou negá-la, mas aqui... bem, no mínimo você tem que sair do seu rabo e fazer algo, é mais difícil )))) do que adivinhar...
onde estão as informações de que todos os advogados estão envolvidos em negócios especulativos em vez de atender a outros interesses? - hedging? compra de moeda com entrega? contratos de opção de serviço.....
onde está a informação que eles estão obtendo em qualquer lugar?
tudo em suma, é apenas mais uma suposição e inventar o todo-poderoso Yurick que sabe para onde o preço irá, tudo o que você pode fazer é fazer uma hipótese e depois confirmá-la ou negá-la, mas aqui... bem, no mínimo você tem que sair do seu rabo e fazer algo, é mais difícil )))) do que adivinhar.
Eles parecem ter uma propagação negativa em relação à nossa.
Não há outra maneira.
Não consigo encontrá-lo, pelo amor de Deus.aqui está o padrão (recall, o preço estava caindo):
As posições em aberto são "becos sem saída" com lucros negativos no final do dia.
curto - VENDER, longo - COMPRAR
Se o preço subir, como o resultado final vai mudar?
nãoé mais um padrão aleatório, tal resumo pode ser aberto para qualquer dia
O que você escreveu é uma suposição infundada,
P(x) = (x/X)*100, e esta é uma fórmula para a probabilidade de x ocorrer entre todos os X eventos através da qual se tira conclusões primárias sobre o padrão.
é assim tão difícil distinguir um do outro?
O que você escreveu é uma suposição infundada,
P(x) = (x/X)*100, e esta é a fórmula para a probabilidade de ocorrência do evento x entre todos os eventos X pela qual são tiradas as principais conclusões sobre o padrão.
é realmente assim tão difícil distinguir um do outro?
Probabilidade de chance é um caso especial de regularidade
Não estou interessado nisso.
a probabilidade do acaso é um caso especial de regularidade
Não estou interessado nisso.
a cada um de seus próprios...
Zhenya, há um artigo como este:
https://www.mql5.com/ru/articles/1570
Há também índices em EUR e USD separadamente (embora não estejam no terminal MT4), mas eu nunca trabalhei com eles.
Ainda estou preocupado com aqueles gigantescos saltos de preços instantâneos de EUR/USD. De onde eles vêm? Eles destroem todas as estratégias, as pessoas ficam deprimidas e choram. Não é bom.
Juntamente com estes saltos, a distribuição dos incrementos se assemelha a uma distribuição Cauchy (ou forma Lorenz).
O que é a distribuição Cauchy? De onde vem? Correto - é o quociente de duas distribuições normais.
Portanto, se o próprio EUR/USD é uma distribuição Cauchy no nível de acreção, então separadamente as distribuições de incremento do EUR e do USD são distribuições normais.
Por que é importante para nós encontrar uma distribuição gaussiana? Por uma razão simples - o modelo de Ornstein-Uhlenbeck volta ao processo médio é baseado nele, além disso, usando o TFT de Lyapunov para a soma cumulativa das chegadas independentes (ou seja, aplicando basicamente o indicador Koldun a partir deste fio) podemos também construir uma estratégia lucrativa.
Pergunta - você aplicou o indicador Koldun ao EUR e ao USD separadamente? Quais são os resultados? Você já foi mais longe, porque estamos negociando em EUR/USD?
Se não é segredo - escreva sobre isso, porque sei que você trabalhou nesta área.
Além do posto anterior.
Se algum dos programadores profissionais que lidaram com EUR/USD separadamente tiver uma idéia - como transformar estratégias lucrativas em EUR e USD em lucrativas apenas para EUR/USD, então estou pronto mais uma vez para expor totalmente o algoritmo Koldun para criação e teste de TS. Além disso, vamos tentar fazer o mesmo com relação ao comércio em relação ao MA.
A condição - um TS gratuito é distribuído a todas as pessoas que sofrem. É claro, com parâmetros de afinação (período de janela deslizante, quantil, etc.) = 0. Todos devem encontrar os melhores para si mesmos.
Pergunta - você aplicou o indicador Warlock ao EUR e ao USD separadamente? Quais são os resultados? Afinal de contas, você já passou adiante, estamos negociando um EUR/USD privado?
Eu fiz duas séries com canais para cada moeda.
Se um deles tiver ultrapassado o limite superior e o outro o limite inferior e vice-versa, o resultado será o mesmo que para o par inicial. Talvez o problema seja a velocidade de convergência diferente. NÃO CONHECO.
Eu tentei usar a correlação, digamos que a soma dos incrementos do EURUSD ultrapassou o limite superior, a correlação do EUR para USD > 0,9, logicamente o EUR deve descer e a correlação deve parecer que as moedas devem se mover em direções diferentes, mas eu não tenho idéia (pode ser devido à janela em movimento)
Esta janela de correr atrapalha a coisa toda. Os incrementos de preço não se correlacionam com incrementos de soma, etc. Se você construir um modelo que tenha um ponto de referência fixo no início da semana e adicionar os incrementos a ele, então a correlação é completa. Mas o canal é construído por quem sabe qual fórmula.