Da teoria à prática - página 127

 

Estou escrevendo mais para mim agora, como se fosse um diário.

É apenas óbvio que acima de um certo nível de confiança, expresso como um desvio da média móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média. Não pode ser de outra forma, pois a distribuição de probabilidade de desvio de preço em relação à média deve "reunir" na distribuição Estudantil.

É verdade, mas o preço não tenderá à sua média móvel atual, mas à sua média futura ("prevista"). É aqui que entra a média móvel da WMA. Mas não é a probabilidade de incrementos que deve ser usada como "peso", mas sua velocidade!

R.Feynman em seus cálculos das amplitudes das probabilidades de transições do estado A para o estado B, utilizou como dados de entrada o seguinte valor:

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

onde

X(t) é o valor atual,

X(t-1) - valor anterior

deltaT - tempo entre X(t) e X(t-1).

Este é o valor de S que deve ser usado como o peso para WMA.

 
Alexander_K2:

Estou escrevendo mais para mim agora, como se fosse um diário.

É apenas óbvio que acima de um certo nível de confiança, expresso como um desvio da média móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média. Não pode ser de outra forma, pois a distribuição de probabilidade de desvio de preço em relação à média deve "reunir" na distribuição Estudantil.

É verdade, mas o preço não tenderá à sua média móvel atual, mas à sua média futura ("prevista"). É aqui que entra a média móvel da WMA. Mas não é a probabilidade de incrementos que deve ser usada como "peso", mas sua velocidade!

R.Feynman em seus cálculos das amplitudes das probabilidades de transições do estado A para o estado B, utilizou como dados de entrada o seguinte valor:

S=(X(t)-X(t-1))/deltaT,

onde

X(t) é o valor atual,

X(t-1) - valor anterior

deltaT - tempo entre X(t) e X(t-1).

Este é o valor de S que deve ser usado como o peso para WMA.


Deixe-me corrigir seus pensamentos ))

É óbvio que se você exceder um certo nível de confiança, expresso como um desvio damédia móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média ou a média subirá para o preço atual ))))

)))) porque sua obviedade não é óbvia para ninguém. Por que diabos haveria um recuo, onde está a confirmação deste "fato óbvio"?

 
Nikolay Demko:

Deixe-me corrigir seu pensamento ))

É apenas óbvio que se você exceder um certo nível de confiança expresso como um desvio damédia móvel atual do SMA, haverá um "pullback" para a média ou a média irá puxar para o preço atual ))))

)))) porque sua obviedade não é óbvia para ninguém. Por que diabos haveria um recuo, onde está a confirmação deste "fato óbvio"?

Vai, vai, vai. Basta olhar para a distribuição dos desvios de preço em relação à média móvel naquele ponto - é distorcida, com um grande coeficiente de assimetria (não temos estacionariedade), e se você olhar para essa distribuição em média sobre amostras enormes, ela tende a ser uma distribuição de Estudante. Ou seja, nossa distribuição atualmente distorcida tenderá necessariamente a ser simétrica.

Mas não para a atual, mas para a futura distribuição do estudante - para o estado plano. É aqui que muitas pessoas (inclusive eu, me arrependo) pensam que isso tende ao SMA. De jeito nenhum! O preço tende para a WMA, apenas com pesos complicados.

 

Cavalheiros! Não há um Homem com uma letra maiúscula neste fórum, que faria o seguinte trabalho de graça, literalmente a partir da generosidade da alma?

Preciso converter a hora de chegada dos carrapatos astronômicos em algum arquivo .csv em formato decimal, calcular valoresS=(X(t)-X(t-1))/deltaT para Ask ou para Bid, construir um histograma de taxas S e publicá-lo aqui no fórum???? Eu realmente não tenho tempo neste momento...

 
Alexander_K2:

Cavalheiros! Não há um Homem com uma letra maiúscula neste fórum, que faria o seguinte trabalho de graça, literalmente a partir da generosidade da alma?

Preciso converter a hora de chegada dos carrapatos astronômicos em algum arquivo .csv em formato decimal, calcular valoresS=(X(t)-X(t-1))/deltaT para Ask ou para Bid, construir um histograma de taxas S e publicá-lo aqui no fórum???? Eu realmente não tenho tempo neste momento...


Jogue um exemplo do arquivo, um roteiro para escrever como dois bytes para enviar.

 
Nikolay Demko:

Jogue um exemplo de um arquivo, um roteiro para escrever é como dois bytes para enviar.


Eu não tenho nenhum... Isto tem que ser encontrado em algum lugar como Dukascopy, etc., etc. - Eu simplesmente não tenho tempo...

 
Alexander_K2:

Eu não tenho nenhum... Você tem que procurá-los em algum lugar como Dukascopy, etc., etc. - Eu simplesmente não tenho tempo...


Desculpe amigo, é costume ter sua própria colher.

 
Nikolay Demko:

Desculpe amigo, é costume ter sua própria colher.

:)))))
 
Nikolay Demko:

Jogue um exemplo do arquivo, um roteiro para escrever como dois bytes para enviar.

Nikolai, aqui está o arquivo rublo/dólar da troca.

Formato:

Data Hora com msec Bid Ask Last Volume

Arquivos anexados:
Si-3.18Tk.zip  14877 kb
 
Você só deve aceitar Last - nunca Bid/Ask.