Da teoria à prática - página 1729
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lá em cima todos eles vêem e lembram, boas ações serão recompensadas, Amém!
Oh, eu não posso.
hahaha
Pare de rir.
Mais uma vez, para aqueles que prestam atenção.
tanto o equilíbrio como a equidade sobem.
e, além disso, a equidade é maior do que o equilíbrio, SEMPRE.
;)
Claro que mais alto, caso contrário (com estes riscos) o saldo irá imediatamente abaixo de zero por mk, TODOS)))))
É claro que mais alto, caso contrário (com estes riscos) o saldo ficará imediatamente abaixo de zero por mk, TODOS)))))
sim até agora sem muito risco começou
sobre uma quantidade menor de risco
Vamos lá Você faz quatro apostas cb em um ano. pelo menos 300 negócios de um símbolo em um escritório. Se você ganha mais, eu pago, caso contrário você. Qualquer depósito, não demonstração. Qualquer alavancagem, posições abertas não mais do que 100.Bet 25$. Conseguirei através de freelance.
Eu não negocio o que não conheço bem. Lembro que eu negocio índices importantes, e apenas os EUA e a UE. Você verá os sinais (ou melhor, os negócios em tempo real), hoje ou amanhã.
Ainda não assumi muitos riscos.
Eu assumo o risco de uma quantia menor.
Talvez eu não entenda. A alta porcentagem de pips, imho, por causa dos riscos apenas imaginados.
Bem, desde que funcione))
Gostaria de fazer minha parte.... A questão de se as cotações são aleatórias ou não foi levantada mais de uma vez. Um respeitado trader-coder conduziu uma enorme pesquisa, que encontrou diferenças entre forex e SB. Mais de 100 000 forwards de diferentes TFs foram levados para testes e tudo foi confirmado. Eu pessoalmente construo minhas negociações com base nesta pesquisa. Mas quando você for capaz de mostrar a diferença entre forex e navegação por satélite você será capaz de ganhar dinheiro sem se preocupar. Como diz um conhecido consultor: "Tudo é vaidade". )
Não há a menor dúvida de que o mercado BP não é SB.
Mas, é claro, não se torna simples e claro a partir da consciência do comerciante deste fato.
A tarefa do comerciante é apenas reduzir a BP do mercado a alguma discussão compreensível para ele que ele sabe o que fazer com ele. Não importa qual será o resultado desta transformação ou filtragem - Processo Gama Variante, Processo Ornstein-Uhlenbeck, ou uma onda sinusoidal... Só é importante que o comerciante entenda que ele encontrou isso em sua vida, na escola, na universidade... e sabe exatamente como trabalhar com ele.
Contratos, estados, criadores de mercado, grandes players, sentimento de mercado, multidão de comerciantes, o que o faz pensar que você pode até mesmo saber alguma coisa sobre isso com base em um gráfico de um instrumento financeiro?
Eu não tenho uma teoria de mercado correta única.
Como regra, tenho medo de negociar no símbolo, mas tenho medo de tomar apenas uma barra, e apenas uma TF que é necessária para mim :-)
tentando pegar o calendário conhecido por mim/tudo (mês/semana/dia/8 horas) e os ciclos das barbatanas (2/3/10 dias) e assim por diante. E eventos regulares (final do trimestre/ano/expiração)
sobre a distribuição de carrapatos e seus pequenos pacotes A_K disse logo no início - pode ser contado, mas somente se você for "largar" um determinado DC na imperfeição de seu algoritmo e erros de configuração.
Não há a menor dúvida de que o mercado BP não é SB.
Mas, é claro, não se torna simples e claro a partir da consciência do comerciante deste fato.
A tarefa do comerciante é apenas reduzir o mercado BP a algumas séries compreensíveis para ele, com as quais ele sabe o que fazer. Não importa qual será o resultado desta transformação ou filtragem - Processo Gama Variante, Processo Ornstein-Uhlenbeck, ou uma onda sinusoidal... O importante é que o comerciante entenda que encontrou isso em sua vida, na escola, na universidade... e sabe exatamente como trabalhar com ele.
eu levo exatamente quantas barras eu preciso e somente na TF eu preciso :-)
Tentando pegar os ciclos de calendário (mês/semana/dia/8 horas) e fin. (2/3/10 dias) conhecidos por mim/por todos e assim por diante. E eventos regulares (final do trimestre/ano/expiração)
Sobre volumes de amostra = ciclos de calendário concordo plenamente. Entretanto, isto só é verdade com uma janela deslizante >= dia. Dentro de um dia, a não-linearidade da chegada do tick com o tempo desempenha um papel cada vez mais importante e eu não recomendaria o uso de uma janela = 8 horas.