Da teoria à prática - página 1435
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Sash, que testes?
Eu apliquei os ofícios ao indicador de feiticeiro, então há uma vitória/perda de 50/50
Coloque seus parâmetros para o intervalo de confiança, pode estar em uma mensagem pessoal.
Sair fora do limite superior - VENDER, fora do limite inferior - COMPRAR? Fechado em um pullback e cruzando 0?
Testes - Dê-nos um começo!
OK, amigo, você defende teimosamente seu ponto de vista. Isso, é claro, merece respeito. Mas...
O mercado é aleatório ou não? Vamos tentar descobrir.
Prova da aleatoriedade do processo é que a soma de um grande número de números aleatórios independentes pertence à distribuição Gaussiana normal.
2. Mas o que acontece dentro das barras? Em carrapatos?
Bem, aí o quadro é completamente diferente.
A distribuição de carrapatos não pertence a nenhum tipo conhecido de distribuição. Eu pessoalmente não consegui determiná-lo.
A última coisa a que cheguei foi que isso me lembra muito a distribuição da Skellam usada para prever os resultados dos jogos esportivos.
Como funciona?
Bem, é muito simples - se em momentos diferentes pegarmos a diferença de dois números que pertencem a duas distribuições Poisson diferentes, essas diferenças pertencem à distribuição Skellam.
1. trabalhando com OPEN/CLOSE M1, M5, ... lidamos com um processo aleatório.
Quando trabalhamos com carrapatos dentro de barras, lidamos com um processo não aleatório com sua própria matemática, padrões, etc.
Esse é o mecanismo complicado de fixação de preços no mercado.
Obrigado por sua atenção.
Olá, algo está errado, mas parece que somente no lugar onde há um grande jogo, onde as coisas pequenas não têm efeito, agora os jogadores de alta freqüência dominam, e eles os combatem fazendo mudanças bruscas na propagação, eles até abolem a propagação constante em todos os lugares, mas porque eles entraram bruscamente - eles conseguiram seus 10000% no mercado (eles elogiaram essas porcentagens na RBC) e saíram bruscamente, e quando a propagação é bruscamente contra eles não funciona ...)
Favor publicar os parâmetros para o cálculo do intervalo de confiança, você pode fazê-lo em uma mensagem privada.
Sair - acima do limite superior - VENDER, acima do limite inferior - COMPRAR? Fechado em um pullback e cruzando 0?
Os testes - por favor, vamos fazê-los!
seus parâmetros - não mais do que o spread, caso contrário, você incorrerá em perdas
Testes - desenhe-os na tabela, eu não sou preguiçoso
;)
os parâmetros - não mais do que o spread, caso contrário, você terá uma perda
Testes - desenhe na tabela, eu não sou preguiçoso
;)
Não, não que... Você desenhou a tabela do meio corretamente, mas depois pegou a tabela errada.
Lana, vamos esperar pelo Gianni.
Por que você?
Obviamente, tais aberrações são necessárias no mercado - elas diminuem sua eficiência.
Não, não é isso... Você acertou no gráfico do meio e depois errou...
Lana, vamos esperar pelo Gianni.
Não é mais longe, é o fim.
Antes disso, não poucas coisas foram feitas para descartar o que você presumivelmente pensa ser certo.
Zhenya escreve corretamente.
Este é o problema que eu enfrentei.
Ontem eu lhe mostrei - tudo normal, problema resolvido.
Eu também consertei a janela de tempo.
O atraso também foi resolvido.
O redesenho também.
Não tenho necessidade de me preocupar com carrapatos, não há lucro lá.
No relógio - não mais do que 2 pontos.
Mas a partir deste período de tempo e mais alto devemos fazer a dança, sem perversões e podas.
Caso contrário, Zhenya Chumakov, que trabalhou com ele, teria se tornado um milionário há muito tempo. Ainda assim, as tendências (movimentos determinísticos com memória) também o estão dilacerando.
Ou eu estou errado? Se Zhenya está lendo estas linhas, ele pode demonstrar os testes?
O que há para demonstrar? Precisamos de um filtro, e quem diabos sabe de que tipo.
O indicador de Koldun não vê a tendência, por assim dizer... Zero há sempre em um lugar constante e não se move em nenhum lugar... E no gráfico de preços, a média escorrega... É por isso que ele está deslizando ;)
1. Trabalhava também com uma janela deslizante fixa
2. Uma janela com um ponto fixo de referência
3. Com diferentes janelas de tempo dinâmicas
4. Pensei que talvez a correlação de moedas em um par de moedas ajudaria de alguma forma, não.
Em resumo, você precisa manter o tapete de espera no mesmo lugar ao longo do tempo.O que há para demonstrar? Esse método por si só não dá lucro. Você precisa de um filtro, mas qual deles?
O indicador de Koldun não vê a tendência, por assim dizer... Zero há sempre em um lugar constante e não se move em nenhum lugar... E na tabela de preços, a média de deslizamentos... É por isso que ele está deslizando ;)
1. Trabalhava também com uma janela deslizante fixa
2. Uma janela com um ponto fixo de referência
3. Com diferentes janelas de tempo dinâmicas
4. Pensei que talvez a correlação de moedas em um par de moedas ajudaria de alguma forma, de nenhuma maneira.
Em resumo, você precisa manter o tapete de espera no mesmo lugar ao longo do tempo.Você tem certeza de que tem a capacidade e o tempo para realizar testes no indicador Warlock?
Necessidade de resultados em qualquer par com janela = 1440. Eu lhe enviarei o cálculo correto da variação em uma mensagem privada. Sem parâmetros adicionais, nada a mais. OK?
... O zero lá está sempre em um lugar fixo e não se move em nenhum lugar ...
Em resumo, é necessário que o companheiro de expectativa permaneça no mesmo lugar ao longo do tempo.:)))
Zhenya, por favor - faça alguns testes. Ajude um homem velho. Já estou usando trapos, comendo sobras... Não arruíne minha alma ortodoxa!