Da teoria à prática - página 804

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Martin Cheguevara:
Por quê? 100-150% ao ano, ou mesmo meio ano-8 meses.
Pensei que era 300, e isso é 100% de risco.
 
Renat Akhtyamov:
Pensei que fosse 300, e isso com um risco de 100%.
Não, o risco é de 30%, no máximo, e a média é de cerca de 2-5%.
 
Martin Cheguevara:
Mas e quanto aos -$20 "pendurados" no max-equity e o que fazer? Se eu não aumentar os riscos enquanto meu lote for o mesmo e mínimo, de que outra forma eu cobriria os -$20?
Milagres não acontecem, não há e não haverá tendência de pelo menos 20% dos mercados. Um máximo de 5% para os títulos... e isso é um trecho...
De fato, ano após ano, a porcentagem fica cada vez menor.

Tudo bem.

Durante muito tempo já praticamente em todos os ramos estou escrevendo sobre a primeira pergunta - para trabalhar com drawdown, a terceira - para determinar aproximadamente a direção da entrada.

É claro que você está resolvendo este problema errado, a julgar pelo conteúdo do seu posto. Não peça uma dica, não vou dar uma de qualquer forma.

 
Martin Cheguevara:
Aumentar o lote não é uma opção... Eu conheço todas as variantes para resolver este problema.
Em princípio, existem apenas três variantes possíveis e o resto é tudo combinatório)

estranhamente, mas apenas um funciona.

O resto reduz muito o lucro.

 
Martin Cheguevara:
O breakeven nem sempre funciona)
e o breakeven não é nada, uma perda de tempo
 
Renat Akhtyamov:
e um break-even não é nada além de uma perda de tempo.

Por que, um breakeven também é qualquer comércio lucrativo, e não apenas um simples reembolso do spread

 
aleger:

Por que, um breakeven também é qualquer comércio lucrativo, e não apenas um simples reembolso do spread

neste contexto, eu concordo.
 
Martin Cheguevara:
А . Vejo ... claro que não sei como você resolveu o problema do nivelamento das perdas, mas se você o fez e a solução é estável, então isso é muito legal!)
Não sei quanto a você, mas uso a variação de distância como um controle de risco. A segunda variação é de lote e a terceira variação é dura, sem perdas e sem limites.
A distância é a chave do sucesso porque a distância percorrida pelo preço é um evento a posteriori, aumentando muito na esperança de que o preço passe a distância em qualquer direção é a priori. No primeiro caso, a probabilidade de evento - 100% no segundo 50 a 50.

sim, eu me lembro

você já escreveu sobre isso acima

kish mish, decomponha-o, pelo menos matematicamente resolva o problema. desde o final, por assim dizer.
 
Renat Akhtyamov:
neste contexto, concordo

e, portanto, esforçar-se (no final) para alcançar o equilíbrio é uma tarefa muito honrada - quase como alcançar o máximo lucro possível!

 
aleger:

e, portanto, esforçar-se (no final) para alcançar o equilíbrio é uma tarefa muito honrada - quase como esforçar-se para obter o maior lucro possível!

Que diferença isso faz - o processo é único e indissolúvel! As abordagens podem ser diferentes, mas é uma questão de em que se é bom ou como se pode fazê-lo...

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