Da teoria à prática - página 782
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É uma estratégia plana.
Quantas vezes eu tenho que torturar o teclado?
Cara, até que alguém me diga como contabilizar a memória do processo. Eu lhe darei um Graal pronto.
Cara, até que alguém me diga como contabilizar a memória do processo. Eu lhe darei o Graal em um instante.
Então quem dirá, ele dará o Graal, e você apenas o desperdiçará, não mais ;)
ele tem um brincalhão e vai usá-lo para cobrir sua ... bem, você me diz ;)
Cara, até que alguém me diga como contabilizar a memória do processo. Eu lhe darei o Graal em um instante.
Caramba! Que memória? Não entre em uma profissão até ter certeza de que o preço está realmente indo na direção certa. Não em relação à média, mas em relação ao preço real.
E saia do ofício se o preço vira de repente e vai na direção errada.
Para que seja mais claro para os físicos - é necessário olhar para a trajetória e seus parâmetros no espaço real.
Isso é tudo. Aqui não há segredos. Não se preocupe com as uvas.
Estou usando a estratégia de "retorno à média" a partir dos limites do canal, seja um canal em torno da expectativa móvel ou um canal relativo a 0 para a soma dos incrementos na janela móvel.
Ambas as variantes não funcionam bem para mim. Não entendo por que. Eles DEVEM funcionar. Tentei um bilhão de modelos do processo Wiener, etc. (eles diferem apenas na forma como a dispersão é calculada e nas exigências para ACF) - não funciona, mesmo até a morte.
Repito - estes modelos lidam facilmente com a SB, mas as BPs do mercado não. Eu não vejo qual é o grande problema.... Suspeito que esteja na "memória" do processo, bem, o que você atribui a 2% de não aleatoriedade. Como explicar isso - não sei.
Aqui não há segredo. Você está tentando negociar com um ressalto, mas o problema todo é que se você tivesse observado minha pesquisa um pouco mais cuidadosamente, você teria visto que a probabilidade de uma tendência, assim como um ressalto é quase exatamente 50%, você está tentando obter algo dos 50% dos ressaltos, e os outros 50% você não toca ou toca, mas também por acaso. E você acaba tendo menos de 50% de probabilidade, sem mencionar a dispersão.
Estou usando a estratégia de "retorno à média" a partir dos limites do canal, seja um canal em torno da expectativa móvel ou um canal relativo a 0 para a soma dos incrementos na janela móvel.
Ambas as variantes não funcionam bem para mim. Não entendo por que. Eles DEVEM funcionar. Tentei um bilhão de modelos do processo Wiener, etc. (eles diferem apenas na forma como a dispersão é calculada e nas exigências para ACF) - não funciona, mesmo até a morte.
Repito - estes modelos lidam facilmente com a SB, mas as BPs do mercado não. Eu não vejo qual é o grande problema.... Suspeito que esteja na "memória" do processo, bem, o que você atribui a 2% de não aleatoriedade. Como explicar isso - não sei.
E quanto mais você tentar ter lucro, mais probabilidade terá de 50%, porque quanto maior TF => valor do movimento de preços no tempo t, mais aleatório é o movimento de preços em relação ao tempo t, onde t é seu valor de lucro)
Deixe-me explicar:
Por exemplo, você está tentando obter um lucro de 200 pontos - e este é, por exemplo, o valor médio de movimento por hora. Portanto, o grau de aleatoriedade em um período de uma hora será sua probabilidade de lucro.
Certo.
Vou simplificar as coisas. Vi seu coeficiente Hearst, você disse algo sobre entropia...
Estes parâmetros estão envolvidos em seu algoritmo? Não estou perguntando exatamente como, eu não preciso disso. Mas simplesmente - esses parâmetros tomam parte na tomada de decisões sobre a entrada em uma profissão?
A propósito, onde está Yusuf?
apesar de sua predileção por criar uma " teoria do mercado universal", ele pessoalmente e em seu fio condutor tinha alguns pensamentos valiosos que podem estar faltando aqui
Sim... E se você fosse capaz de explicar as tendências de esmagamento, você teria uma imagem como a minha neste momento:
É ruim? Ótimo! Mas, não por muito tempo...
Precisa de uma teoria? :)) Tive muito disso - experimentei todos os modelos de processos estocásticos, fiz tantas distribuições de incrementos que até tenho medo de mim mesmo.
E a prática me dá imediatamente um estalo na cara.
Erga a bandeira - apresente sua versão da teoria do mercado, forneça screenshots de negócios, declare.
Fazer uma boa ação - fazer as pessoas felizes. Não?
Francamente falando, Evgeniy Chumakov já o fez e publicou estes acordos. No último, ele tomou ~95% do movimento diário da libra em 13 de novembro, 12:15-18:45 por terminal (baseado em RSI/ema e outras coisas M5, ~24 horas. Que tipo de matemática ele conseguiu por dunno. ). Digamos que ele estava interessado em suas idéias e conseguiu um resultado - então por que você não teve um resultado semelhante até agora? Por exemplo, você nunca serrou bancos, o primeiro, é claro, não sai nada - é mais fácil esquecê-lo e queimá-lo, o 10º não tem vergonha de mostrar às pessoas, no dia 20 já é tecnologia polida e você pode encher o mercado com eles. Se o banco do 10º banco ainda não funcionar, então a questão é mais as limitações inatas das habilidades mentais / físicas ou sabotagem intencional. Qual será a variante que estamos vendo aqui?)))
Ninguém de Gana e outros camaradas escreveu como entrar em cafetões, e ainda assim há alguém que entra. Em minutos o espirômetro é estragado por um ano, em um ano ou dois um espirômetro semelhante está em pent/minuto, e também sai em um minuto em outro par. Isto é, no prazo máximo de um ano, os participantes mais significativos encontram o padrão e começam a explorá-lo (apenas babacas) e o pino se arrasta para outro intervalo de tempo/parar por todos os tipos de razões dialéticas.
Sim... E se você fosse capaz de explicar as tendências de esmagamento, você teria uma imagem como a minha:
É ruim? Ótimo! Mas, não por muito tempo...