Da teoria à prática - página 718
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É claro, vou parecer amador. Mas eu vou, porque é interessante chegar ao fundo da questão.
Acontece que o corretor em um determinado momento, existe uma certa variedade de preços, cuja distribuição satisfaz a distribuição de Poisson. Em algum intervalo de tempo não aleatório(já que pertence à distribuição k-th order Erlang), o corretor produz um certo valor - um tick para os clientes desta matriz.
É exatamente isso que recebemos a distribuição da Skellam para os retornados.
Certo?
O corretor tem:
- A matriz de preços é um tampão que é governado pelo secador. É aqui que os limites são (entrando/saindo). Em termos gerais, não muito longe do "espalhamento" (o lugar onde ocorre o "espalhamento", o enchimento é como uma parábola com o volume ~ sqrt(x) ). Para que o preço passe X<STOPLEVEL, todos os limites ao longo do caminho devem ser cumpridos. Os limites além do nível de parada podem subir ou descer de forma dinâmica.
- há fluxos de ordens de mercado para comprar/vender ao preço atual. Pode-se pensar nos pedidos como tendo o mesmo volume, apenas entrando a taxas diferentes, independentemente um do outro. De vez em quando (e/ou de acordo com o volume acumulado, esta é sua disciplina de serviço) o corretor analisa o que foi acumulado, faz compensações e usa os volumes mais próximos do copo para o que não foi lançado. Em seu corretor interno de cozinha pode usar valores inferiores a um ponto, mas se o preço mudar acima do limiar TICKSIZE é gerado TIC
É claro que isto é simplificado :-) também há criadores de mercado que fornecem liquidez, ou seja, eles reabastecem o mercado com limites em torno do spread e não deixam que a oferta de compra e venda se distanciem muito. E para os fluxos de mercado é melhor considerar que existem fluxos independentes que têm volumes maiores.
o suficiente para desenhar um gráfico de torta com quadrados, produzir sua distribuição (resultado de medidas objetivas) e gradualmente tirar conclusões refinando modelo/fluxos/conexões/distribuições. Um dia, os quadrados deixarão de ser totalmente pretos e você poderá negociar no modelo. E você não pode negociar apenas em qualquer distribuição
O corretor tem:
- A matriz de preços é um amortecedor, que é chamado de tumbler. É aí que residem os limites (ir/entrar). Em termos gerais, não muito longe do "espalhamento" (o lugar onde há "espalhamento", o enchimento é como uma parábola com o volume ~ sqrt(x) ). Para que o preço passe X<STOPLEVEL, todos os limites ao longo do caminho devem ser cumpridos. Os limites além do nível de parada podem subir ou descer de forma dinâmica.
- há fluxos de ordens de mercado para comprar/vender ao preço atual. Pode-se pensar nos pedidos como tendo o mesmo volume, apenas entrando a taxas diferentes, independentemente um do outro. De vez em quando (e/ou de acordo com o volume acumulado, esta é sua disciplina de serviço) o corretor analisa o que foi acumulado, faz compensações e utiliza os volumes mais próximos do copo para o que não foi lançado. Em seu corretor interno de cozinha pode usar valores inferiores a um ponto, mas se o preço mudar acima do limiar TICKSIZE é gerado TIC
É claro que isto é simplificado :-) há também criadores de mercado que fornecem liquidez, ou seja, eles reabastecem o mercado com limites em torno do spread e não deixam a oferta de compra e venda ir muito longe. É melhor pensar que existem fluxos independentes com volumes maiores.
Basta desenhar um gráfico de torta com quadrados, produzir sua distribuição (resultado de medidas objetivas) e gradualmente tirar conclusões refinando modelo/fluxos/links/distribuições. Um dia, os quadrados deixarão de ser totalmente pretos e você poderá negociar no modelo. E você não pode negociar apenas em qualquer distribuição
E devemos acrescentar algo que todos sabem, mas que esquecem:
- qualquer transação passa duas vezes pelo vidro de mercado - na abertura e no fechamento, ou seja, há um "momento de realização da transação" de distribuição.
- O volume total do intercâmbio pode ser considerado constante e não leva em conta os volumes de entrada/saída. Quem comprou o lote, vai vendê-lo mais tarde, alguém ganhou tanto quanto outra pessoa perdeu :-) Portanto, há um "tempo para comercializar" a distribuição
- nos prazos, não há formação de preços, mas sim refinamento de preços dentro de determinados intervalos. Se o preço estiver próximo dos limites, entram em jogo os reguladores de diferentes escalas.
Você tem que aceitá-lo pelo que é e, ao amá-lo
O pensamento inteligente vem depois do fato.
e também acrescentar algo que todos sabem, mas esquecem:
- qualquer negócio passa duas vezes pelo vidro do mercado - na abertura e no fechamento, ou seja, há também uma distribuição de "tempo de manutenção do negócio".
- O volume total do intercâmbio pode ser considerado constante e não leva em conta os volumes de entrada/saída. Quem comprou o lote, vai vendê-lo mais tarde, alguém ganhou tanto quanto outra pessoa perdeu :-) Portanto, há um "tempo para comercializar" a distribuição
- Nos prazos, o preço não é formado, mas é refinado dentro de determinados limites. Se o preço estiver próximo dos limites, entram em jogo os reguladores de diferentes escalas.
mas isso não é tudo :-)
Como clientes finais, quase sempre lidamos com dados agregados. Ou seja, com algum complexo de duas ou três ou mais pilhas.
Por exemplo, mais uma vez simplificado: o servidor retira liquidez de duas fontes e elas chegam alternadamente, em A o lance é maior mas o volume é 12, em B é menor com um volume de 30.
A ou B (geralmente A, para o estreitamento da propagação) ou mesmo algo entre eles pode ser selecionado a partir dos ajustes. A forma como as pilhas serão agregadas é um mistério.
Mas os carrapatos cairão com uma força terrível - a freqüência será maior do que em A ou B. Seus preços são aproximadamente iguais (e a conexão se tornou boa e os algoritmos se tornaram mais rígidos, e os árbitros fizeram seu trabalho),
mas a licitação vibrará +-ponto-dois, o que os especialmente suspeitos tomam por ação intencional/maliciosa.
Não é nem mesmo fácil coletar dados aqui :-) se tomados de uma forma arbitrária, é mais provável que haja efeitos de agregação claros. Se a lógica do copo/mercado for tormentosa, é longo e enfadonho escolher um centro com um grande e constante volume de negócios próprio,
e haverá uma maior propagação, carrapatos menos freqüentes e condições mais rigorosas.
Notei que se, ao sair do canal de variância, o coeficiente de curtose dos incrementos é >10, então a tendência começa sem um "retorno à média". Menos de 10 anos, há um retorno. Sentado - verificando. Como sempre - um. "Sozinho, sózinho" - compreensível, o que dizer...
Talvez você devesse olhar para este indicador em pares de moedas relacionadas que têm símbolos semelhantes? Qualquer coisa interessante lá....
O que a física tem a ver com isso? projeções diretas de leis físicas não funcionam aqui. e=mv^2 não é sobre isso, por falta de e,m,v :-)
Eu já dei até instruções diretas antes - comece com o básico, com a economia, com os preços... Você pode ganhar dinheiro no mercado, mas tem que trabalhar nele o tempo todo para fazer isso. (bobagem, sim, quem teria pensado?) Não há "fórmula de mercado" universal, não há "distribuição única", não há "ditados de ciganos"...
Gosto de todos os tópicos levantados por você e Oleg, com uma pequena nuance - eles "não se apegam" à realidade, são como se em si mesmos, para seu próprio bem, herméticos. É um jogo mental engraçado.
Você olhou para os retornos quase sob um microscópio quântico procurando uma distribuição específica - bem, deveria ter havido uma sombra de pensamento, por que processo, de que forma essa distribuição poderia ser obtida?
mas isso não aconteceu... malditos teóricos da matemática, perdoem a expressão.
Os indicadores estocásticos mostram algo por alguma razão. Em cada terminal e 10 em diferentes períodos de tempo. Por que as pessoas as utilizam? Eles mostram algum tipo de padrão enterrado no indicador mais rápido - a taxa.
Os indicadores estocásticos estão mostrando algo por alguma razão. Em cada terminal e 10 em diferentes períodos de tempo. Por que as pessoas as utilizam? Algum tipo de padrão enterrado no indicador mais rápido, a taxa, eles mostram.
Vejam o que são os estocásticos. Não tem nada a ver com estatísticas, mas mostra a posição de preço em relação ao máx/min no intervalo.