Da teoria à prática - página 709
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Gênio.
É muito cedo para abrir o monitoramento - até agora os resultados para o processo de Gama Variável são pobres. Em algum lugar eu tenho um erro devido a uma má compreensão do cálculo das expectativas. Agora estou tentando WMA, mas receio que não seja a mesma coisa...
Agora veja, Dimitri.
De todos os modelos de processo estocástico, apenas dois tendem a "retornar à média" - processo Ornstein-Uhlenbeck e processo de Variância gama. Ambos os processos estão descritos neste livro... Assim acontece - TODOS os modelos de processos estocásticos no mercado - para o inferno! Certo?
Se assim for, este tópico deve ser eliminado, e um novo tópico deve ser aberto - para processos não aleatórios no mercado, processos com "memória".
Sim, o tema, em minha opinião, não incomoda ninguém. Ajuda até mesmo.
E quanto ao "gênio" - pense nisto: um bando de institutos de subsídios que se espalham pelo exterior, prevendo vários indicadores econômicos semanalmente. Os resultados são um dedo no céu. Ou melhor, o melhor modelo para suas previsões (o melhor aproximador para seus vários lixos e outros disparates econométricos) - amanhã será aproximadamente o mesmo de ontem. Isto apesar do fato de que eles geralmente têm o máximo de dados de entrada.
Já enviamos Gunn "para a fornalha" também?
Já enviamos Gunn para o forno também?
Simplesmente, não há tempo para isso. Embora, há muitas coisas interessantes lá - mas é complicado.
Se o processo de variância gama não funcionar (e conto com isso, apesar de tudo - ele realmente constrói o canal de variância sem qualquer quantil!), eu voltarei a ele.
É meio difícil fazer isso sozinho... Eu penso com horror - eu tenho que estar envolvido no Forex por 50 anos para começar a ganhar kopecks? Deus me livre!
Favor publicar aqui literatura sobre processos não-markov, até que um novo tópico seja iniciado. Não importa o idioma, mesmo o papuan antigo.
Espero que esta literatura ajude a encontrar a chave para a "memória" do mercado.
Vamos começar com Shelepin (ver arquivo anexo). + o livro de algum cara estranho (mas é interessante de ler).
Favor publicar aqui literatura sobre processos não-markov até que um novo tópico seja iniciado. Não importa o idioma, mesmo o papuan antigo.
Espero que esta literatura ajude a encontrar a chave para a "memória" do mercado.
Vamos começar com Shelepin (ver arquivo anexo). + um livro de algum tio bizarro (mas, lido com interesse).
Por que você precisa de literatura? É melhor pensar com a cabeça.
A memória do mercado é estável, o preço se lembra de sua condição média em qualquer parte do gráfico. Absolutamente em qualquer parte da tabela! Que outra memória pode ser melhor do que esta?
Que tipo de memória você está procurando? Explique-me isso em seus dedos como um físico para um nerd.
Por que você precisa de literatura? É melhor pensar com a cabeça.
A memória do mercado é estável, em qualquer parte do gráfico o preço se lembra de seu estado médio. Absolutamente em qualquer parte do gráfico!!! Que outra memória pode ser melhor do que esta?
Que tipo de memória você está procurando? Explique-me isso em seus dedos como um físico para um nerd.
Deixe-me explicar.
Já está claro para todos que uma estratégia de canal em torno de uma expectativa deslizante é o melhor que você pode encontrar.
Os problemas técnicos (cálculo de expectativa, limites de intervalo de confiança) são omitidos - cada modelo de processo aleatório tem suas próprias exigências.
Mas TODOS os modelos têm um inconveniente crucial - quando o preço deixa as fronteiras do canal, não está claro para onde ele irá em seguida. O modelo Ornstein-Uhlenbeck diz - de volta à média. Mas, este não é o caso no mercado, embora o coeficiente de correlação, em média, seja negativo.
Portanto, no meu entendimento, a memória é uma medida da estrutura de dados. A diferença entre o estado atual do sistema e o estado caótico. Isto é, quando, por exemplo, uma pessoa se lembra onde precisa ir e propositalmente vai para lá formando uma tendência - estrutura de movimento dirigido.
A questão é se o preço saiu do intervalo - a estrutura foi finalmente formada ou não? A tendência acabou ou está apenas começando?
Ou seja, todas as estratégias comerciais no canal devem ter um parâmetro adicional responsável pela estrutura dos dados.
Qual é esse parâmetro?!?
Eu não sei!
Talvez seja não-entrípico... Talvez algo mais... Não tenho a menor idéia. Não o encontrei - e este fio perdeu seu significado irrestrito... Não há como não existir sem este parâmetro. Bem, não há como. Estou chorando no ombro do gato Schrodinger novamente.
Então, como calcular diretamente a não centralidade - eu não sei.
Mas, algum cara suspeito em seu artigo afirma que o análogo da não centralidade é a dissimetria, ou seja, a diferença entre a distribuição atual e a simétrica. Segue-se que o sinal do fim da tendência é um forte enviesamento da distribuição de probabilidade.
Aqui, eu incluí novamente o coeficiente de assimetria de Pearson em meu TS. Mais uma vez, quero ver como funciona.
Explicação.
Já está claro para todos que uma estratégia de canal em torno de uma expectativa em movimento é a melhor que pode ser concebida.
Problemas técnicos (cálculo de expectativa, limites de intervalo de confiança) são omitidos - cada modelo de processo aleatório tem suas próprias exigências.
Mas TODOS os modelos têm um inconveniente crucial - quando o preço deixa as fronteiras do canal, não está claro para onde ele irá em seguida. O modelo Ornstein-Uhlenbeck diz - de volta à média. Mas, este não é o caso no mercado, embora o coeficiente de correlação, em média, seja negativo.
Portanto, no meu entendimento, a memória é uma medida da estrutura de dados. A diferença entre o estado atual do sistema e o estado caótico. Isto é, quando, por exemplo, uma pessoa se lembra onde precisa ir e propositalmente vai para lá formando uma tendência - estrutura de movimento dirigido.
A questão é se o preço saiu do intervalo - a estrutura foi finalmente formada ou não? A tendência acabou ou está apenas começando?
Ou seja, todas as estratégias comerciais no canal devem ter um parâmetro adicional responsável pela estrutura dos dados.
Qual é esse parâmetro?!?
Eu não sei!
Talvez seja não-entrípico... Talvez algo mais... Não tenho a menor idéia. Não o encontrei - e este fio perdeu seu significado irrestrito... Não há como não existir sem este parâmetro. Bem, não há como. Estou chorando no ombro do gato Schrodinger novamente...
Estou vendo. Você tem apenas uma vaga idéia da memória do mercado.
E o preço sabe para onde está indo, mas isso não é memória. Mais precisamente, são os bancos que sabem antecipadamente (para onde ir :) a demanda de moeda, e como os fluxos financeiros estão, afinal, todos interligados, o preço repousa no limite da demanda ou do excesso de oferta. Estes limites são bastante claros se observados multilateralmente.
Muitas leis físicas não se aplicam aos mercados e levam muitas pessoas a uma floresta de ilusão.
Estou vendo(. Você só tem uma vaga idéia da memória do mercado.
E o preço sabe para onde está indo, mas isso não é a memória. Mais precisamente, são os bancos que sabem antecipadamente (para onde ir :) a demanda de moeda, e como os fluxos financeiros estão, no final das contas, todos interligados, o preço repousa no limite da demanda ou do excesso de oferta. Estes limites são bastante claros se observados multilateralmente.
Muitas leis físicas não se aplicam aos mercados e levam muitas pessoas a uma floresta de ilusão.
Talvez o parâmetro que estamos procurando seja a relação vendedor/comprador? Mas, como e onde você obtém esses dados em tempo real em seu TS?
de passagem, decidiu que os gatos de Schrodinger não precisam procurar um gato preto em uma sala escura, ele simplesmente pode não estar lá (C)
окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
um máximo local (mínimo) ou um máximo global (mínimo) será formado e nada mais, o tempo mostrará qual foi o global ou local
bem, as tendências ... você pode traçar a linha que deseja, se essa linha definir algo ou decidir sobre algo