Da teoria à prática - página 708
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Não entendo se Alexander encontrou o que procurava... Ou desistiu.
Ele voou para longe. Mas ele prometeu voltar. (с)
Não é aí que você está procurando, o corredor de TV não o deixará sair...
Jogos de assédio diferencial. Aqui o teororver pode ser de importância auxiliar (na preparação de dados), embora você possa prescindir dele - tudo o que você precisa pode ser fornecido por filtros.
Declaração de problema :
.
Você já encontrou tais tarefas?Sim, por sugestão sua eu olhei um pouco para trás da última vez que estivemos conversando sobre TI. Parece-me que eles podem de alguma forma descrever o estado do mercado, quando um grande jogador, como um banco central, desempenha um grande papel sobre ele.
Não sei se Alexander encontrou o que procurava... Ou desistiu.
Eugene, meu amigo, mais uma vez - como era, este tópico não é mais de meu interesse.
Levou um ano(!!!) para isso - o resultado é +-0% de lucro. Não é isso. Bloqueio.
Vou repetir - precisamos de um tópico inovador relacionado à pesquisa de "memória" do mercado - correlação, não centralização, caudas pesadas... Esta é a hipóstase do comércio "seguindo a tendência". Eu adoraria participar - se ao menos houvesse uma pessoa que o iniciasse...
Estou trabalhando no modelo do processo Variable Gamma, onde, felizmente, não tenho que usar quantias da distribuição atual - os limites do intervalo de confiança são calculados automaticamente. É também um grande avanço!
Mas não se alegrem ainda, há problemas com o cálculo do pagamento esperado.
Desde este mês, estou testando um novo modelo. Certamente escreverei sobre os resultados.
Entretanto, não tenho comentários. Eu trabalho e leio fórum, especialmente "Random Walking". (Muito!:))))
Não entendo se Alexander encontrou o que procurava... Ou desistiu.
Eugene, meu amigo, mais uma vez - como era, este tópico não é mais de meu interesse.
Levou um ano(!!!) para isso - o resultado é +-0% de lucro. Não é isso. Bloqueio.
Vou repetir - precisamos de um tópico inovador relacionado à pesquisa de "memória" do mercado - correlação, não centralização, caudas pesadas... Esta é a hipóstase do comércio "seguindo a tendência". Eu adoraria participar - se ao menos houvesse uma pessoa que o iniciasse...
Estou trabalhando no modelo do processo Variable Gamma, onde, felizmente, não tenho que usar quantias da distribuição atual - os limites do intervalo de confiança são calculados automaticamente. É também um grande avanço!
Mas não se alegrem ainda, há problemas com o cálculo do pagamento esperado.
Desde este mês, estou testando um novo modelo. Certamente escreverei sobre os resultados.
Entretanto, não tenho comentários. Eu trabalho e leio fórum, especialmente "Random Walking". Que chatice! :))))
Não é assim.
Teoria primeiro, depois afirmar.
E só então a coisa real.
Não é assim.
Primeiro a teoria, depois o Estado.
E só então a coisa real.
A teoria está toda exposta aqui (ver arquivo anexo).
Na verdade, lendo este misterioso manuscrito, entendi uma coisa simples - literalmente TODOS os modelos de processos aleatórios em relação ao mercado foram descritos na literatura em língua inglesa, e não adianta repeti-los.
1. A razão é que se deve entender a prática da criação rápida de TS por modelos. 2.
Devemos procurar no mercado os TSs já criados com base nesses modelos e ver suas características.
A teoria está toda exposta aqui (ver arquivo anexo).
Na verdade, lendo este misterioso manuscrito, entendi uma coisa simples - literalmente TODOS os modelos de processos aleatórios em relação ao mercado, já foram bem descritos na literatura de língua inglesa e não adianta repeti-los.
1. Você deve mexer com a prática de criar TS rapidamente por modelos. 2.
2) Procure o TS já criado com base nesses modelos e observe suas características.
Algo que realmente funciona, não seria descrito em um livro.
Portanto, você pode excluir da consideração os modelos descritos neste misterioso manuscrito.
E o monitoramento abriria a porta - o show deve continuar!
Algo que realmente funciona não seria descrito em um livro.
Portanto, você pode excluir da consideração os modelos descritos neste misterioso manuscrito.
E o monitoramento seria aberto - o show deve continuar!
Gênio.
É muito cedo para abrir o monitoramento - até agora, os resultados para o processo Gama Variável são pobres. Em algum lugar eu tenho um erro devido a uma má compreensão do cálculo das expectativas. Estou tentando o WMA agora, mas receio que não seja o certo.
Agora veja, Dimitri.
De todos os modelos de processo estocástico, apenas dois tendem a "retornar à média" - processo Ornstein-Uhlenbeck e processo de Variância gama. Ambos os processos estão descritos neste livro... Assim acontece - TODOS os modelos de processos estocásticos no mercado - para o inferno! Certo?
Se assim for, além disso, este tópico deve ser eliminado, e um novo tópico deve ser aberto - para processos não aleatórios no mercado, processos com "memória".
E mais um comentário importante.
Nesta linha tentei entender a "memória" do mercado e por qual parâmetro ela é descrita. Eu estava procurando, por assim dizer, a chave mágica para o Graal. Não consegui encontrá-lo...
É por isso que faz sentido esperar pela pessoa única que se levantará à frente do fórum e gritará em falso: "Encontrei-o! Eu encontrei a chave, pessoal! Conheço a fórmula para calcular uma relação de persistência/anti-persistência de mercado realmente viável!!!".
Por enquanto, no entanto, neste mês, completarei o processo de Variance gamma. Vou mostrar o resultado. E se?!?