Da teoria à prática - página 706
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Desculpe sobre a "querida", essa é apenas uma forma educada de se dirigir à senhora. E obrigado pela "experiência+conhecimento", não sei como você deduziu que eu a tinha, provavelmente a intuição de uma mulher.
OK, por outro lado, em que base você tem um forte desejo de comparar a BP com a SB? Ou, quais são as indicações de que a BP é "similar" à SB? A distribuição do que exatamente você está medindo na BP, não as velas?
Esse é outro assunto completamente diferente. Dê uma olhada de perto nos tiques. Qual é a distribuição de seus retornos? Por que a distribuição de carrapatos é diferente da distribuição de velas?A intuição feminina não tem nada a ver com isso. Os sinais de que a BP é "semelhante" à SB são a média hospitalar. Os candelabros são uma quantização de uma série no tempo com perda de informação, não mais, você pode quantificar de outras formas. Distribuição de candelabros? - Depende da TF, as características sofrem alterações, não esqueça também que as informações são um pouco distorcidas. No entanto, as principais tendências de mudanças são rastreáveis. Também o alinhamento das séries pelos fluxos de Erlang está associado à perda parcial de informação, cheguei a ele porque as séries obtidas utilizando este método são indistinguíveis por suas características da TF em períodos maiores. TF e carrapatos são planos diferentes de um componente. A fractalidade é inerente às caminhadas aleatórias, é inerente à BP também, apenas este princípio é modificado, mas não perdido. Para dar um exemplo: um balão, no início é comprimido e quando começamos a inflar ele se expande, isto é figurativo.
Acho que me importo, também pensei assim no início quando o Doc investigou os horários de chegada do carrapato, olha, distribuição do carrapato, não há caos lá, há ordem e estrutura, e o caos pode ser feito por leitura exponencial, tirei estes dados do Alexander, calculei e comparei eu mesmo.
É apenas o agrupamento da volatilidade, a mesma manipulação de lixo da heterocedasticidade. O efeito que se tem depende da abordagem de cada um
Acho que me importo, também pensei assim no início quando o Doc investigou os prazos de chegada do carrapato, olha, distribuição do carrapato, não há caos lá, há ordem e estrutura, e o caos pode ser feito por leitura exponencial, tirei estes dados do Alexander, calculei e comparei eu mesmo.
Sabe, eu costumava arbitrar entre CDs. Mas em 2014-2016 esta oportunidade desapareceu gradualmente como base para o comércio normal. Começamos a citar para que os desvios entre as diferentes empresas de corretagem fossem menores. E eles não se contraíram muito. Não estou dizendo que isto foi feito somente através dos esforços das corretoras, dezenas de empresas que produzem plug-ins para a plataforma MT também trabalharam nisto. Melhoramos a filtragem das citações por tempo e valores. A maturidade das empresas de corretagem pode ser vista pela intensidade das situações de arbitragem que elas criam.
Acho que é por isso que os carrapatos dão a impressão de que "não há caos, há ordem e estrutura". E a ordem e a estrutura são diferentes para cada corretora se os filtros foram criados pela própria corretora, e o mesmo se foram comprados de um único criador (embora eu suponho que também existam configurações). Mas há uma coisa em comum, que é inevitável na luta contra a arbitragem. Tal filtragem deve reduzir o número de extremos, pois é neles que surgem as situações de arbitragem. Em outras palavras, na área de até dois spreads (um tamanho clássico para arbitragem) a filtragem pelas corretoras leva a um comportamento mais tendencial das taxas e a aspereza das cotações é suavizada.
Sabe, eu costumava arbitrar entre CDs. Mas em 2014-2016 esta oportunidade desapareceu gradualmente como base para o comércio normal. Começamos a citar para que os desvios entre as diferentes empresas de corretagem fossem menores. E eles não se contraíram muito. Não estou dizendo que isto foi feito somente através dos esforços das corretoras, dezenas de empresas que produzem plug-ins para a plataforma MT também trabalharam nisto. Melhoramos a filtragem das citações por tempo e valores. A maturidade das corretoras pode ser julgada pela taxa de situações de arbitragem que elas criam.
Acho que é por isso que nos carrapatos há um sentimento de que "não é caos, há ordem e estrutura". E a ordem e estrutura é diferente para cada corretora se os filtros foram criados pela própria corretora, e o mesmo se foram comprados do mesmo criador (embora provavelmente também existam configurações). Mas há uma coisa em comum, que é inevitável na luta contra a arbitragem. Tal filtragem deve reduzir o número de extremos, pois é neles que surgem as situações de arbitragem. Em outras palavras, na área de até dois spreads (um tamanho clássico para arbitragem) a filtragem pelas corretoras leva a um comportamento mais tendencial das taxas e a aspereza das cotações é suavizada.
Você já arbitrou com 4 marcos? Os resultados serão mais grosseiros lá. Se introduzirmos citações de 6 dígitos, a precisão aumentará ainda mais. Eu sei o que você quer dizer. Você postou fotos interessantes de diferentes empresas de corretagem neste tópico. Estou interessado nas oportunidades de arbitragem dentro do próprio sistema e se elas são possíveis a longo prazo. Há exemplos que são possíveis.
Você tem arbitrado em um 4 dígitos? Os resultados serão mais ásperos lá. Se eles introduzirem citações de 6 dígitos, a precisão aumentará ainda mais. Eu sei o que você quer dizer. Neste tópico você postou fotos interessantes de diferentes empresas de corretagem. Estou interessado em oportunidades de arbitragem dentro do próprio sistema e se elas são possíveis a longo prazo. Há exemplos que são possíveis.
Você deve ir para a troca, se quiser uma base permanente. Ainda ninguém cancelou a arbitragem de pares, o modelo a ser criado é o tempo. É difícil mudar da arbitragem em CD para algo "sério", porque o nível de entrada é muito mais alto
terver como uma das, sim, não única e inigualável, mas também muitas limitações, principalmente a análise residual. Quando a variação é deslocada, tudo deixa de funcionar, é claro.
Bem, há o Bayes, mas não é discutido aqui de forma alguma.
Exemplo de um modelo com heterocedasticidade nos resíduos, ele causa grandes desvios nos resíduos. Morta por correção do efeito do lixo (principalmente só por volatilidade)
Mais tarde, removerei o efeito e mostrarei como funciona. Pura econometria
Todas as variantes do GARCH parecem explicar a não-estacionariedade da volatilidade e não explicam a não-estacionariedade da deriva (tendência).
Você está em vão separando estes modelos do teórico - sem ele você não pode construí-los.
Você tem arbitrado em um 4 dígitos? Os resultados serão mais ásperos lá. Se eles introduzirem citações de 6 dígitos, a precisão aumentará ainda mais. Eu sei o que você quer dizer. Você postou fotos interessantes de diferentes empresas de corretagem neste tópico. Estou interessado em oportunidades de arbitragem dentro do próprio sistema e se elas são possíveis a longo prazo. Há exemplos que são possíveis.
Independentemente do número de casas decimais nas citações, as citações DC são boas ou ruins, o que significa que as situações de arbitragem são frequentes.
"O sistema em si" é o quê? O fluxo de citações não é proveniente do CD?
Independentemente do número de casas decimais nas citações, as citações DC são boas ou ruins, o que significa que as situações de arbitragem são freqüentes.
O que é o "sistema em si"? Não é o fluxo de citações não provenientes do CD?
Você não me pegou)) Existe uma oportunidade de ganhar dinheiro com o próprio preço o tempo todo.
Você me entendeu mal)) Existe uma oportunidade de ganhar dinheiro com o próprio preço o tempo todo.
E o que é isso, "o preço em si"?
O que é isso, "o próprio preço"?
))