Da teoria à prática - página 687
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Lá encontrei uma nova maneira de calcular a variação do processo, simplesmente - a largura do canal em torno da média.
A genialidade e simplicidade da fórmula ali é que você não precisa pensar em quantis de forma alguma. Tudo é calculado por si só.
Eu ainda estou testando.
Tenho tudo isso contando por si só também, e nenhuma TV.
E tudo funciona muito bem. Não há período de cálculo, mesmo que tudo funcione por si só.
Aqui, você é bem-vindo a usá-lo. Eu não o vi em nenhum lugar melhor para o comércio e provavelmente nunca o verei.
Funciona realmente na prática para mim.
Ao contrário da teoria.
Tudo o que você precisa é :
a) início do cálculo da barra no gráfico atual
b) período analisado
Quanto mais distante da barra atual o início do cálculo, maior a probabilidade da máxima adaptação ao movimento de preços. A própria adaptação "se ajusta" precisa apenas de levar o início do cálculo para longe da barra atual mais de 1000 barras
tudo.Há muitas pessoas talentosas neste tópico, então por que não passamos finalmente à prática?) E usar a chance de usar a inteligência coletiva?
Porque eu não acho, nem mesmo 99% de certeza, que você encontrará algo dramaticamente melhor do que este algoritmo nas próximas 100 páginas.
Eu poderia torná-lo multitemporal, para que ele mostre todos os últimos níveis do último canal em todas as TFs.
Mas eu já o fiz... foi de pouca utilidade para o robô. Foi por isso que simplesmente joguei a idéia fora e não a usei novamente.
Obrigado, amigo! Mas, pessoalmente, não preciso de soluções prontas (como AUTOMATIC_CHANNEL.ex4). Preciso de idéias, ou de uma tarefa de pesquisa.
A maioria de suas sugestões diz respeito à MM. Estou interessado apenas e somente na física e matemática do mercado.
Você pode colocar neste tópico a tarefa: o que investigar e com que propósito, e eu, se eu for capaz de fazê-lo, é claro, ajudarei.
No processo de luta contra a verdade, a ilusão se expõe...
Estou vendo... Certo.
Desejo-lhe sinceramente algo um dia... Só posso desejar-lhe sorte cega em sua busca em uma estrada tão perigosa como a que escolheu...
No processo de luta livre com a verdade, a ilusão se expõe.
Estou vendo... Certo.
Desejo-lhe sinceramente algo um dia... Só posso desejar-lhe sorte cega em sua busca em uma estrada tão perigosa como a que escolheu...
Seja como for. Amém.
Eu também tenho tudo por si só e sem TV.
E tudo funciona muito bem. Não há sequer um período de cálculo e tudo funciona por si só.
Aqui, você é bem-vindo a usá-lo. Eu não vi nenhum lugar melhor para o comércio e provavelmente nunca o verei.
Funciona realmente na prática para mim.
Ao contrário da teoria.
Tudo o que você precisa é :
a) início do cálculo da barra no gráfico atual
b) período analisado
Quanto mais distante da barra atual o início do cálculo, maior a probabilidade da máxima adaptação ao movimento de preços. A adaptação "resolve-se" por si só, só precisamos tirar o início do cálculo da barra atual mais de 1000 barras
tudo.Bem, sim. É claro - quanto mais tarde começamos a entender o processo, mais cedo o entendemos.
Não há tempo em sua fórmula
E isso é a coisa certa a fazer. Todos já ouviram falar de kagi, mas você também pode negociar apenas pelo tempo, o preço será escondido.
Certo. Mais seriamente.
Investigou os modelos do processo Wiener e Ornstein-Uhlenbeck por sua relevância para o mercado para a estratégia de "retorno à média".
O resultado sobre o real no momento é "-3%" de lucro por 7 meses de negociação (cerca de 100 negociações).
Motivo:
- Parâmetro de falta de antipersistência no mercado. Os coeficientes de hurst, a inclinação e a curtose das distribuições não estão funcionando.
Agora em operação:
1. Processohttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. a teoria de Gann.
Olhar para o gráfico do último período e determinar se ele é de tendência ou plano?
Bem, olhe o gráfico com seus próprios olhos e tente determinar se ele é de tendência ou plano. depois transfira seu entendimento para o código da máquina.
Pela quinhentésima vez, estou publicando o Graal:
A variação do processo faz sentido para mim.
sigma^2 é a variação usual da distribuição do incremento da janela deslizante
theta^2 é uma variação incomum, a saber = 2*(b^2), onde
nu é a ordem de distribuição gama, e se estamos falando da distribuição Laplace, nu=1.
Mas a expectativa, que o trovão me atinja, não é clara para mim...
Reli a correspondência entre Automat e Vladimir - opções, funções de saturação... Desmaiou e adormeceu...
Tentei construir um canal de variação em relação ao MA e à mediana, os resultados melhoraram em cerca de +10%, mas não é a mesma coisa... Errado, por assim dizer...
Continuando a ficar mudo...
é apenas mais um disparate, ou seja, é um brinquedo para diversão, mas não uma ferramenta para o trabalho.
Para ler:
https://elis.psu.ru/node/337977
a mesma coisa -- besteira.
Não é uma ferramenta de trabalho para o mercado.