Da teoria à prática - página 680
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Para a elaboração de idéias, tirei as idéias puramente deste fio. Traçado de um indicador com setas.
Chute-me se você for preguiçoso.
Encontrei algoritmos de geração de Variância - Processo Gamma (VG) em Kuzmina, quem pode ajudar a traduzi-los para o Excel? )))))
Primeiro, nós geramos um movimento Browniano padrão
a) Distribuição normal normal (é claro)
(b) Não é muito claro. Quem pode fazer isso?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Interessante ver este milagre))
Eu também pensei em acrescentar: pelo que você luta, você recebe o que recebe)))))))
Encontrei aqui algoritmos de geração Variance - Gamma process (VG), de Kuzmina, quem pode ajudar a traduzi-lo para o Excel? )))))
Primeiro, nós geramos um movimento Browniano padrão
a) Distribuição normal normal (é claro)
(b) Não é muito claro. Quem pode fazer isso?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS É interessante ver este milagre))
Dê-me uma citação completa onde algo não está claro ou precisa ser feito... Eu, por exemplo, sou preguiçoso demais para baixar um pdf e procurá-lo. Muitos outros provavelmente também não são :-(.
PS/ programadores não são preguiçosos - eles são ótimos
ou seja, expectativa == função linear do tempo? não uma constante? Ou é um erro?
Acalme-se com o Nobel, e use seu cérebro.Sou preguiçoso demais para baixar um pdf e procurá-lo. Muitas pessoas provavelmente também são :-(
PS/ programadores não são preguiçosos - eles são ótimos
Ela está na última página, antes da lista de referências, e há dois gráficos. Você não precisa baixá-lo, ele vai direto para o google
Há várias maneiras de modelar a dispersão gama - processo [4], [6]. Aqui estão os algoritmos para modelar a dispersão gama - processo utilizado neste artigo.
As fórmulas são esquadriadas, não é possível colá-las aqui.
Há a última página, antes da lista de referências, e dois gráficos, se você não for muito preguiçoso))))
o que não está claro no pt2) ? claro que estudantes de graduação o escreveram, se você tiver sorte... :-)
na primeira coluna - G
segunda coluna - escrever v = NORMALMENTE números distribuídos (0,0 1,0)
na terceira coluna W[0]=0 e depois "a fórmula é dada" :-)
Não é a primeira vez que eu vejo a foto que você está postando.
A questão é - O QUE É ISTO!
é 10 vezes.
Pessoal, estou preocupado com uma série de perguntas, graças a CheGevara, na direção certa. O que é primário, MM ou todo o mesmo MO> 0? Se colocarmos em jogo a suposição de que afinal o mercado é aleatório, o modelo de passeio aleatório exponencial (geométrico em termos de discrição) não dará nenhum lucro sobre os outliers (ou um pequeno desvio no proverbial 2% não aleatório, coberto pelo spread total), no final dá zero ou sobre isso, então a probabilidade de um evento aleatório a seu favor ao usar MM. Ou vice versa: o mercado dá uma chance, então com todo o poder da MM aumenta proporcionalmente a chance.
"Para verificar um TS, você deve primeiro experimentá-lo com um lote fixo. Se você estiver satisfeito com a expectativa matemática, você pode aumentar a rentabilidade através da gestão de capital ".
Dependência da rentabilidade em parâmetros de tick-maxes utilizados no limite do canal para determinar a probabilidade de um ricochete a partir do limite.
Por que 100 vezes? Stop Loss desencadeará 2 vezes, Take Profit desencadeará 20 vezes.
10 vezes.
Na minha opinião, não há necessidade de simular nada.
Já está claro para todos que o mercado é um processo de variação gama.
Mais uma vez, chamo a atenção para a variação deste processo:
Recordar que para o movimento browniano o deslocamento médio = sqrt(2*sigma*t) de acordo com Einstein.
Se tivéssemos (theta^2)*nu = (sigma^2), teríamos a fórmula de Einstein.
Mas temos uma sobreposição de dois processos, gamma e Wiener.
Para a Wiener one, calculamos o sigma habitual.
Para a gama, ainda precisamos aprender a contar a variação =(theta^2)*nu.
Então subtraímos os valores obtidos do payoff esperado do processo e voilá - o Graal! E não é necessário calcular quantis estúpidos.
Irmãos, preparem seus bolsos!
Irmãos, preparem seus bolsos!
para onde enviar o número da conta? :-)
PS/ Estando dentro (e agora) de um processo aleatório, não se pode prever com segurança seu futuro (por isso é aleatório). Pode-se definir características estatísticas, com base em suas suposições, mas terá a mesma natureza probabilística e não será qualitativamente melhor.
Hegel, dialética, ordem não-criativa fora do caos :-)