Da teoria à prática - página 527
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Aqui estão os mesmos dados - interpolação cúbica, largura do canal 0,9, mas com uma estimativa ligeiramente diferente.
O truque é que a trajetória pode mudar de repente e então todas as aproximações vão para o inferno.
Mas a trajetória do canal não pode mudar rapidamente ao usar um relógio de pulso? O objetivo é encontrar um indicador que funcione melhor do que um relógio de pulso.
Fiz uma grande pesquisa. (Aqui, meus gráficos são o resultado dessa busca).
Cheguei à conclusão de que todos os indicadores gravitam em direção ao mesmo MA simples ou ao Canal de Preços. E todos os derivados, todos os sinais não são muito diferentes. É possível encher um monte de indicadores que seriam cinco a dez por cento diferentes. Mas não há sentido em pequenas diferenças. Eu não consegui inventar algo que fosse radical e estávelmente diferente de ambos. Nas "curtas distâncias" - isso acontece (especialmente se houver notícias sobre pequenos períodos de tempo). Mas se eu fizer uma análise durante meses - a diferença é perdida. Portanto, parei apenas nestes dois indicadores. E fechei a questão por mim mesmo.
Fiz uma grande pesquisa. (Aqui, meus gráficos são o resultado dessa busca).
Cheguei à conclusão de que todos os indicadores gravitam em direção ao mesmo MA simples ou em direção ao canal de preços. E todos os derivados, todos os sinais não são muito diferentes. É possível encher um monte de indicadores que seriam cinco a dez por cento diferentes. Mas não há sentido em pequenas diferenças. Eu não consegui inventar algo que fosse radical e estávelmente diferente de ambos. Nas "curtas distâncias" - isso acontece (especialmente se houver notícias sobre pequenos períodos de tempo). Mas se eu fizer uma análise durante meses - a diferença é perdida. Portanto, parei apenas nestes dois indicadores. E fechei a questão por mim mesmo.
Portanto, estes são os dois principais métodos básicos:
1. O MA é na verdade a linha de preço médio à qual ele retorna periodicamente.
2. O canal de preços é uma medida dos movimentos de preços, os limites de seu spread.
Tudo o resto é derivado, assim é.
Não entendo bem, por que você não gosta do método ANC e dos polinômios? O canal é fácil de construir...
Aqui está outro gráfico para você. Interpolação parabólica, a largura do canal é de 0,9 do envelope máximo
Algo me diz que o Smokchi quer obter este efeito sem redesenhar, porque se tomarmos apenas o último ponto de cada vez, e descartarmos o "redesenho", então nosso canal irá circular como louco e não haverá uma imagem tão bonita. É como por exemplo, uh..., sem imagem na tabela em mãos, seria claro de uma só vez, tomamos LR em mashki (Vinin tinha fórmula 3*LWMA-2*SMA em kodobase) que eu desenhei). Os pontos verdes são tiques. MA, se você fizer isso como LR, tem janela retangular, então ela também será redesenhada (para que o mashka possa desenhar se você quiser), o SMA em si não redesenha e o LRMA também não redesenha, mas não é mais uma bela imagem. A propósito, é muito fácil calcular o ângulo LR a partir daqui, via tg.
P.S. No fórum mesmo através de manequins considerados polinomial de grau 2, LR quadrático e outra pessoa tentou levantar a mão em polinomial de grau 3.
Smokchi, se você quiser ir por esse caminho, deve fazer como Nikolay Semko fez, sem redesenhar. Afinal, somente desligando o redesenho é que poderemos avaliar a qualidade. Pelo menos eu penso assim, e o método de decomposição Hilbert-Huang, gentilmente descontado por Bass e implementado por Victor, não está sem os chamados "efeitos de borda".
Outro ponto, eu tenho o "pêndulo na minha cabeça" Vladimir apenas falando sobre isso também, é que para avaliar, a curva em si até o ponto final naquele momento... Porque se estamos visando o ponto final em si, ele pode não ser o meio do canal de preço naquele momento em particular.
Smokchi, se você quiser ir por esse caminho, deve fazer como Nikolay Semko fez, sem redesenhar. Afinal de contas, somente desligando o redesenho é que podemos avaliar a qualidade.
A trajetória do canal não pode mudar rapidamente ao usar a varinha? O objetivo é encontrar um indicador que funcione melhor do que a varinha.
e a trajetória do canal não pode mudar rapidamente ao usar a ondulação? o objetivo é encontrar um indicador que funcione melhor do que a ondulação.
Para encontrar tal indicador, que funcionaria melhor que o mashka, seria pelo menosum "graal", você tem que saber o "ritmo cardíaco" do preço, como bate, com que freqüência, se não há arritmia, etc., e depois de encontrá-lo o caminho reto para fazer previsões.
O que você está tentando fazer é a categoria de "sistemas que seguem tendências" para estar em sintonia com o mercado, é uma questão da qualidade do próprio algoritmo de ajuste, para estar centrado no mercado, Yusuf provavelmente também olhou nessa direção ao criar sua fórmula 18, Yusuf, se você a lê, compartilhe sua experiência na criação de tal paradigma para captar a imensidão, é possível?
Apenas um MA mais complexo é melhor do que um MA).
Yuri como sempre))