Da teoria à prática - página 502
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Mas mesmo o matstat tem problemas com os fundamentos das séries de taxas Forex, estas séries não têm a propriedade da estabilidade estatística (freqüências relativas que tendem a probabilidades) e, portanto, as leis de grandes números não são satisfeitas. Quais são os critérios?
Bem, antes de tudo, existem alguns métodos para lidar com a amostragem a partir de valores distribuídos de forma diferente no matstat. Segundo, a suposição de invariância da distribuição dos incrementos foi feita pelo TS, não pelo matstat. Teria sido correto verificar esta suposição com métodos padrão.
a suposição de que a distribuição dos incrementos é inalterada foi feita pelo TS e não pelo matstat. Teria sido correto verificar esta suposição por meios padrão.
Há muito foi rejeitada, Alexey... Infelizmente, se tivesse sido - este fio não teria crescido a tal tamanho.
Mas, por exemplo, Orlov cospe abertamente nesta não-estacionariedade, aceitando-a como ela é. Ele simplesmente aconselha a saída mais rápida do comércio. E para entrar usando métodos estatísticos padrão de análise BP com tamanhos de amostra suficientemente grandes.
Sim, é isso mesmo - saia do negócio mais rápido, sem levar o assunto a um trágico desfiladeiro e continuando sua carreira perto do banheiro da estação...
Quanto mais rápido? Quão mais rápido deveria ser a janela de tempo para decidir sair do negócio do que a janela para entrar no negócio?
Será que eu sei disso?!!
Há muito tempo que foi rejeitado, Alexei... Infelizmente, se tivesse sido, este fio não teria crescido até este tamanho.
Bom que seja rejeitado, mas mau que não seja feito pelos resultados de algum critério (como Kolmogorov-Smirnov). Teria sido útil tanto para você quanto para nós, os leitores do fio.
A mesma coisa na semana anterior à última:
Cara, por que diabos eu não dei ouvidos ao Wizard?
É isso que significa um gerente de projeto - ele diz para fazer isso!
Aumentar a janela? A uma semana? Estamos quase sem negócios como está...
Ugh... Estou ficando frustrado. Hora de lavar minhas mãos de....
Estes são gráficos de distribuição binomial em função da p. Algo me diz que eles são similares aos seus gráficos, Alexander, exceto o último (que é quase uma distribuição normal).
Material retirado dehttp://hr-portal.ru/statistica/gl3/gl3.php
Alexander, quais são as características estatísticas das distribuições de amostras flutuantes? Curtose, assimetria, etc., você pode me mostrar um casal, os que estão muito espalhados?
Ainda não posso. Estou fora - estarei lá em uma semana.
Novaja:
Посмотрела, Ваша система построена на разнопериодных производных или на производных от производных?
Mas, uma frase interessante... ;)
Vou colocar de forma simples: é um sistema de rastreamento. Sua tarefa é detectar os movimentos locais e globais (para a atual TF). O bloco de tomada de decisão é uma superestrutura.
szy
Agora descobri como tornar o resultado ainda mais simples e claro. O próximo exemplo será com estas mudanças.
Como prometido, estou tornando-o mais vívido.
Isso é mais claro. O que você acha?
Mostra 1ª, 2ª, 3ª derivadas - v,w,r - velocidade, aceleração, jerk (diferenças filtradas de ordem apropriada).
você poderia assiná-los em detalhes e fazer as linhas em cores diferentes. O que você acha?
zy
Por que você excluiu seus cargos?
Então você tem o MA em grandes prazos como um trabalho para um controlador PID discreto, ou o quê? Você tem um grande descasamento, você abre um negócio?
Então você tem o MA em grandes prazos como um trabalho para um controlador PID discreto, ou o quê? Você recebe um grande desalinhamento, você abre um negócio?
1) Não é um MA.
2) Não é um controlador PID.
3) O sistema funciona em qualquer TF.
4) Para uma operação eficiente é necessário levar em conta o estado do TF mais velho/corrente/pequeno.