Da teoria à prática - página 501
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Reler todo o Orlov... (ver arquivo anexo).
Basicamente - tudo se resume ao fato de que nada no mercado importa e nada funciona, exceto duas coisas:
O volume da amostra e a distância entre os centros das distribuições de amostras ao longo do intervalo de tempo tau.
Essencialmente, ele sugere esperar que o preço saia da variação em uma determinada janela deslizante e após um intervalo de tempo << o tamanho da janela deslizante (!!! não como o meu na mesma janela, mas muito menor!!!), para fechar o comércio usando uma estratégia de contra-tendência. É isso aí.
Na verdade, correto. Em outras palavras, os comerciantes estão esperando por uma vela longa, uma grande porcentagem da mudança de preço, não a velocidade da mudança, mas a mudança percentual é importante, há uma alta probabilidade de que a taxa não volte atrás. O indicador ADX(14) avisa tais coisas e aparece o ZIGZAG. Isto poderia ser o início de uma tendência. O início de outra vela longa em um período de tempo maior. Um desvio significativo. E um ponto estreito no tempo para os comerciantes tomarem uma decisão sobre as diferentes estratégias que estão sendo aplicadas. As tortas foram terminadas, ficamos pedrados, subimos para dentro das carroças. O trem se moveu. Talvez.
Reler todo o Orlov... (ver arquivo anexo).
Basicamente - tudo se resume ao fato de que nada no mercado importa e nada funciona, exceto duas coisas:
O volume da amostra e a distância entre os centros das distribuições de amostras ao longo do intervalo de tempo tau.
Essencialmente, ele sugere esperar que o preço saia da variação em uma determinada janela deslizante e após um intervalo de tempo << o tamanho da janela deslizante (!!! não como o meu na mesma janela, mas muito menor!!!), para fechar o comércio usando uma estratégia de contra-tendência. É isso aí.
Por que, Alexander, a Fokker-Planck foi posta de lado?
Afinal de contas, a idéia inicial de converter a distribuição que ocorreu no momento da abertura de um comércio na distribuição que virá mais tarde foi tão interessante. Agora você está falando apenas de maneiras de identificar quando entrar em uma profissão, e acho que você refinou um pouco o método Bollinger Band. E os problemas surgem na questão de quando fechá-lo... Há muito espaço para pesquisa ali, e o aparelho matemático é muito pouco convencional - a integração da trajetória. Você encontrou alguma coisa?
Talvez pelo menos na formulação do problema: o que você quer da distribuição dos incrementos até o final da transação para fins de lucro? Lembro-me que você falou sobre o extremo da função de densidade de probabilidade. Se soubermos o que é necessário, poderemos procurá-los, novamente através de métodos formais de análise estatística, para os quais existem muitos programas e não há necessidade de escrevê-los novamente. Então, talvez você tenha sorte, e poderemos identificar uma ou mais pré-histórias típicas.
P.S. A propósito, encontrei em algum lugar fórmulas para um ponto de parada ideal (análogo ao problema do noivo) em uma série temporal de caminhada aleatória. Parece ser a escola de Shiryaev. Procurar, onde?
P.P.S. Você não está completamente desiludido com os métodos da teoria da probabilidade, não é hora de analisar seqüências em vez de distribuições?Por que, Alexander, a Fokker-Planck foi posta de lado?
Afinal de contas, a idéia inicial de converter a distribuição que ocorreu no momento da abertura de um comércio na distribuição que virá mais tarde foi tão interessante. Agora você está falando apenas de maneiras de identificar quando entrar em uma profissão, e acho que você refinou um pouco o método Bollinger Band. E os problemas surgem na questão de quando fechá-lo... Há muito espaço para pesquisa ali, e o aparelho matemático é muito pouco convencional - a integração da trajetória. Você não encontrou nada?
Por que não - não, eu não tenho.
Na verdade, os que trabalham são:
1. Cálculo da dispersão (coeficiente de difusão) via "a raiz do tempo".
2. Usando mediadores.
Ter vantagem estatística sobre as contrapartidas:
3. Escala de tempo exponencial
4. ACF
Impraticável é realmente o momento de sair de uma profissão...
Se você prestou atenção aos meus últimos histogramas hipergeométricos, eles indicam diretamente (e Orlov o confirma) que o tempo de decisão para sair de uma profissão deve ser menor do que a dimensão da janela de tempo de observação. Na verdade, é uma previsão a curto prazo de um "retorno à média".
Estudar, calcular, distribuir
os incrementos
sem compreender o significado físico dos incrementos
é lavagem das mãos e lavagem cerebral
Estudar, calcular, distribuir
os incrementos
sem compreender o significado físico dos incrementos
é lavagem das mãos e lavagem cerebral
P.S. Sim, a propósito, eu encontrei em algum lugar fórmulas para um ponto de parada ideal (análogo ao problema da noiva picuinhas) em uma série cronológica com caminhada aleatória. Parece ser a escola de Shiryaev. Procurar, onde?
P.P.S. Você se desiludiu com os métodos da teoria da probabilidade, não é hora de analisar seqüências em vez de distribuições?Shiryaev fala de um caso particular de parada ideal - o problema da decadência do processo aleatório. Neste tópico coloquei um link para um vídeo com sua história sobre o assunto (e que ele publicou um livro sobre o assunto no ano passado).
TC tem um problema com os princípios básicos do matstat. Por exemplo, ele fala sobre a mesma distribuição de duas amostras, sem confirmá-la com critérios de concordância/uniformidade.
Vladimir, se um dia você tiver vontade de trabalhar no sistema VisSim, posso enviar-lhe meu modelo TS - você só precisa escrever uma frase: "Envie" :))) Que seja um esboço, dando 0% de lucro (na verdade, o modelo básico) - mas, é mais fácil finalizar suas idéias, do que fazer tudo de novo. IMHO.
...
TC tem um problema com os princípios básicos do matstat. Por exemplo, ele fala sobre a mesma distribuição de duas amostras, sem confirmar isto com o critério de acordo/uniformidade.
Portanto, o Matstat também tem um problema com o básico das séries de taxas forex, estas séries não têm a propriedade da estabilidade estatística (tendência relativa de freqüências a probabilidades), por que as leis de grandes números não são satisfeitas. Quais são os critérios?