Da teoria à prática - página 242
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Alexey, se você analisou o trabalho de Shelepin, você pode explicar o significado do parâmetro C? É uma constante?
Em outros trabalhos dos mesmos autores, tenho visto informações contraditórias:
1. O parâmetro em si não tem significado, apenas o valor de C/lambda é definido como a freqüência de salto.
2. O parâmetro C é uma constante, por analogia com a velocidade da luz em um vácuo.
Agora estou ajustando C é uma constante, = 0,0001, mas duvido...
Na minha opinião, ainda é algum parâmetro calculado e é diferente para diferentes pares de moedas.
Se, quando quiser, dê uma olhada e dê sua opinião, eu ficaria extremamente grato.
Pela primeira vez, o efeito relativista do flutter de elétrons foi analiticamente "descoberto" por Schrödinger e, mais tarde, foi considerado por W. Pauli e Dirac. Analisicamente, ela é encontrada muito simplesmente, por exemplo, em I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. A partir deste nervosismo relativista já se produzem efeitos similares à difusão, ou seja, aparece uma descrição analítica semelhante dos fenômenos. Eu não li Shelepin, mas ele descreve algo semelhante.
Não me parece apropriado descrever o mercado por meio destas equações, mas é minha opinião.
Acredito que se deve simplesmente estudar o mercado diretamente estatisticamente e encontrar os padrões estatísticos que são característicos dele, que só então devem ser modelados analiticamente (o carrinho não deve rolar diante do cavalo).
Não há o que pensar. No livro de Shelepin, C é uma constante = velocidade da luz em um vácuo. Se quantificarmos as equações relativistas, na escala de comprimento de onda de Planck aparece como um efeito de estremecimento relativista do elétron, ou seja, o elétron parece se mover por pequenos saltos caóticos com a velocidade da luz.
Pela primeira vez, o efeito relativista do flutter eletrônico foi analiticamente "descoberto" por Schrödinger, e mais tarde considerado por W. Pauli e Dirac. Analisicamente, ela é encontrada muito simplesmente, por exemplo, em I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. A partir deste nervosismo relativista já se produzem efeitos similares à difusão, ou seja, aparece uma descrição analítica semelhante dos fenômenos. Eu não li Shelepin, mas ele descreve algo semelhante.
Não me parece apropriado descrever o mercado por meio destas equações, mas é minha opinião.
Creio que se deve simplesmente estudar o mercado diretamente estatisticamente e encontrar exatamente as regularidades estatísticas que são características dele, que só então devem ser modeladas analiticamente (a carroça não deve rolar à frente do cavalo).
Concordo plenamente.
Agora divida essa velocidade pela lambda negativa, bem....
teremos que cuspir na fórmula - a carga se revelará inútil
Mas se você colocar o sentido nisso, a barreira não será rompida, a partícula ricocheteará na lambda negativa e perderá a velocidade da luz, mas será possível...?
No máximo no mínimo)). O nível geralmente é plano, e não se sabe para onde irá em seguida. E nas max-minas que você conhece - na direção oposta).
Confirmei isso durante o dia, e tendo sofrido um pouco com isso, estou chegando à conclusão de que não é bem
não está funcionando!
com esta abordagem, ou são lucros insignificantes ou livantos
tentarei ter lucro não importa o quanto eles tentem esconder a linha
De todo o coração.
Agora divida essa velocidade pela lambda negativa, bem e....
Teremos que cuspir na fórmula - é uma bagunça, é uma desgraça.
Mas se colocarmos o sentido nisso, a barreira não romperá, a partícula ricocheteará (negativa) lambda e perderá a velocidade da luz, mas será possível...?
Sou eu pessoalmente quem dá o significado de lambda um pouco diferente. E Shelepins lambda é a média dos espigões e é positiva. Não há necessidade de ser exigente. Eles acertaram.
Não há o que pensar. No livro de Shelepin, C é uma constante = velocidade da luz em um vácuo. Se quantificarmos as equações relativistas, então na escala de comprimento de onda de Planck aparece como um efeito de estremecimento relativista do elétron, ou seja, o elétron parece se mover por pequenos saltos caóticos com a velocidade da luz.
Pela primeira vez, o efeito relativista do flutter de elétrons foi analiticamente "descoberto" por Schrödinger, e mais tarde considerado por W. Pauli e Dirac. Analisicamente, ela é encontrada muito simplesmente, por exemplo, em I.V. Polubarinov" About coordinate operator in quantum field theory", preprint, Dubna, JINR, 1974. A partir deste nervosismo relativista já se produzem efeitos similares à difusão, ou seja, aparece uma descrição analítica semelhante dos fenômenos. Eu não li Shelepin, mas ele descreve algo semelhante.
Não me parece apropriado descrever o mercado por meio destas equações, mas é minha opinião.
Creio que se deve simplesmente estudar o mercado diretamente estatisticamente e encontrar exatamente as regularidades estatísticas características dele, que só então devem ser modeladas analiticamente (a carroça não deve rolar à frente do cavalo).
Obrigado!
Posso assegurar que de todos os modelos que procurei nos processos de movimento Brownian, este descreve com mais precisão o mercado. Bem, estou apenas experimentalmente convencido disso. E as densidades de probabilidade- o produto do expoente sobre a função Bessel e o cálculo de variância etc. Eu editei apenas ligeiramente as fórmulas, dando aos parâmetros físicos um sentido de mercado. A constante C foi "pegada", certamente não é a velocidade da luz aqui... etc.
Passou por MUITOS modelos, só este funciona.
E as dúvidas sobre o C foram e ainda são porque eu "ajustei" exatamente seu significado. Desde o ensino médio, tenho pensado que adequá-lo à resposta certa é a solução errada. Bem, que seja o que é.Olá a todos. Estou interessado neste tópico, por algum tempo eu mesmo tentei traduzir as leis de estatísticas e previsão de séries temporais para o movimento de preços, mas neste tópico também estou interessado no volume de discussão - por 3,5 meses 2400 mensagens. Você conseguiu provar a teoria na prática e ganhar alguma coisa? Ou são apenas declarações teóricas crescendo exponencialmente até agora?
Até agora, é só por 1,5 meses.
Nem tudo nesta linha tem que ser lido, é claro. Mais importante, livros de Orlov, Shelepin e alguns postos seletivos.
É necessário trazer ordem ao ramo, mas não há tempo - dinheiro a ser feito.
Tenho certeza de que com o tempo virá alguém que formalizará tudo e escreverá um bom artigo, enquanto todos os outros artigos neste fórum poderão ser jogados fora.
Até agora, tudo bem em 1,5 meses.
Graças ao tipo de moderadores de banho - poupa muito tempo. Continuar o bom trabalho)
Como eu mesmo pedi as estatísticas, não posso deixar de escrever)
Basicamente, um bom começo para um automático completo. Muito semelhante (PF etc.) aos resultados comerciais da Bollinger (o que não é surpreendente).
O mau é que a média mais é significativamente menor que a média menos - um claro sinal de perdas sobrepostas (por isso entendo que a negociação é feita sem paradas).
Embora, para melhores estatísticas, seria melhor experimentá-lo por meio ano para ter certeza.
Para fins de euforia - imagine, Alexandre, que o início dos testes será no 34º ofício do gráfico, ou, Deus nos livre, no 15º ofício. Neste ponto (o usuário do teste) terá dúvidas sobre a adequação.
Agora imagine que tal estado de "mercado" (como no meio e no fim) se repetiria, ou até pioraria.
Isto é chamado de "enganado por acaso". Sem o teste de história - não uma abordagem científica (para os algo-sistemas, é claro) . É por aí que você deveria ter começado. E não diga que não lhe foi oferecido um.
E assim, no geral, até agora, tão bom))
IMHO, é claro.
Graças ao tipo de moderadores de banho - poupa muito tempo. Continuar o bom trabalho)
Como eu mesmo pedi as estatísticas, não posso deixar de escrever)
Basicamente, um bom começo para um automático completo. Muito semelhante (PF etc.) aos resultados comerciais da Bollinger (o que não é surpreendente).
O mau é que a média mais é significativamente menor que a média menos - um claro sinal de perdas sobrepostas (por isso entendo que a negociação é feita sem paradas).
Embora, para obter boas estatísticas, seria melhor testá-lo por meio ano para ter certeza.
Para fins de euforia - imagine, Alexandre, que o início dos testes será no 34º acordo da carta, ou Deus nos livre, no 15º acordo. Então as dúvidas apareceriam (as dúvidas do testador de teste) - em adequação.
Agora imagine que tal estado de "mercado" (como no meio e no final) será repetido, ou mesmo agravado.
Isto é o que é chamado de "enganado por acaso". Sem um teste histórico - não uma abordagem científica (para algo-sistemas, é claro) . É por aí que você deveria ter começado. E não diga que não lhe foi oferecido um.
E assim, no geral, está indo bem até agora ))
IMHO, é claro.
Também não há muita euforia.
Eu mesmo estou interessado em conferir a história. Provavelmente colocarei uma tarefa freelance em breve. É necessário converter o arquivo de carrapatos para as séries necessárias. Dobre-o um pouco com um expoente :)) Diga-me o que você quer, mas é necessário ler os dados do tick em intervalos exponenciais. O tempo é a pedra angular desta tarefa. Igual deltaT-->0 entre observações funciona, mas não tão bem. Em geral, agora eu realmente entendo que o mercado é uma tarefa muito pouco trivial. Você mesmo tem que estar neste continuum espaço-tempo não-linear.
Eu já escrevi. Não estou trabalhando por OnTick, mas por OnTimer = 300 ms.
Não sei se é um erro ou não na MQL, mas acontece muito raramente que várias negociações sejam abertas, apesar da condição estrita de OrderTotal()=0.
É uma coisa muito desagradável. É por isso que eu aderi muito estritamente ao MoneyManagement e dedico meu tempo para me mudar para lotes maiores.
Se de acordo com a estratégia pode haver estritamente um comércio aberto de cada vez, então talvez seja necessário lutar por ele.
A primeira coisa que vem à mente é pendurar a variável global do terminal ao iniciar o manipulador OnTImer no estado "Expert Advisor is working" e, portanto, antes de pendurá-lo no mesmo manipulador, verificar se ele já está pendurado. Se for - não processar nada. Os negócios devem ser abertos com OrderSend síncrono, porque os assíncronos podem abrir o quanto quiserem.
É tudo "se por estratégia, em um momento pode haver estritamente um acordo aberto".
Ou, aceitar que a estratégia permite várias negociações abertas ao mesmo tempo. Mas decida-se!