Da teoria à prática - página 167
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Yuri, crie um sinal real, por favor, se possível
Eu não preciso disso. Eu não discuto o real em nenhum lugar, e também não estou interessado em nenhum outro.
ZS Para um sinal sobre futuros, não há liquidez suficiente e o sistema deixará de funcionar. Isso mesmo, a propósito.
No entanto, amigos, o lucro desta semana =+10% e teria sido mais se não fosse por esta tendência vergonhosa. Vou tentar aplicar a Hearst para defini-la.
Primeiramente (para não extinguir o ardor) tudo o que está escrito no fórum deve ser lido como "na minha humilde opinião" IMHO.
Em segundo lugar, já havia tal precedente, mesmo em competições que hospedavam a MQ, investigou se o resultado era aleatório nos campeonatos, e então a MQ introduziu uma pista rigorosa para um participante que não faz alguns relatos.
A essência do problema é o teorema dos manequins: em qualquer segmento limitado do mercado é possível encontrar um conjunto de manequins com tal cruzamento que seus sinais darão lucro.
Como de costume é selecionado retroativamente, é por isso que os testes de EAs (EAs) com alto grau de liberdade são tratados de forma incorreta.
Eu pessoalmente, quando comecei a estudar MQL e a verificá-lo, fiz um furo que abre negócios ao acaso e depois fixei o parâmetro de inicialização no testador e encontrei srand(X) quando o furo foi negociado com lucro. É claro que somente na otimização.
Na esperança de que alguns dos conjuntos de parâmetros funcionem, tentamos corujas com parâmetros diferentes.
Você pode encontrar o mesmo problema, a aleatoriedade do resultado. Acontece que os parâmetros do sistema são ajustados aleatoriamente a uma determinada seção (mais uma vez, esta é uma história de cautela, não uma crítica).
Especialmente este problema surge freqüentemente devido à insuficiência de dados, por exemplo, como com carrapatos, por isso aconselho metodicamente a ir até minutos, afinal, eles são, por 6 anos, algum tipo de estatística.
Sobre a tendência/flutuação e sua separação. Há um bom desenho animado. No(s) mercado(s) é mais ou menos o mesmo absurdo, você precisa ver algo, algo inteiro. .
No entanto, amigos, o lucro desta semana =+10% e teria sido mais se não fosse por esta tendência vergonhosa. Vou tentar aplicar a Hearst para determiná-lo.
O Hearst está atrasado
Você precisa de probabilidades estáveis de transições (ou probabilidades de transições estáveis?) de um estado para outro, e onde obtê-las... :)O Hearst está atrasado.
Preciso de probabilidades estáveis de transições (ou probabilidades de transições estáveis?) de um estado para outro, mas onde obtê-las... :)Sim, Hearst não se encaixa. Pelo menos comigo, ele não vê nada. Talvez eu esteja calculando mal. Fontes diferentes têm métodos diferentes.
Sim, Hearst não se encaixa. Pelo menos comigo ele não vê nada. Talvez eu esteja calculando errado. Fontes diferentes têm métodos diferentes.
https://www.mql5.com/ru/articles/2930
Houve uma discussão aqui nos comentários, SanSanych não gostou como de costume, ele escreveu sobre "outros" métodos :)
Sim, Hurst não se encaixa. Pelo menos comigo ele não vê nada. Talvez eu esteja calculando errado. Fontes diferentes têm métodos diferentes.
Eu escrevi acima (Você leu?) - Um método clássico não é adequado, pois requer uma grande quantidade de dados (2-4 mil pontos). Obtemos "a temperatura hospitalar média" - quando o mercado passou por todas as fases possíveis (e tendências e fdat e SB), e as misturamos.
Há algoritmos para cálculo "rápido" - você precisa de cerca de 16 pontos ou mais. Neste caso, a precisão é aceitável.
Eu não digo que Hurst é uma panaceia, mas IMHO, vale a pena tentar. Se você quiser.
Escrevi acima (Você leu?) - o método clássico não é adequado porque requer uma grande quantidade de dados (2-4 mil pontos). Obtemos uma "temperatura hospitalar média" - quando o mercado passou por todas as fases possíveis (tanto a tendência como o fdat e SB), e as misturamos.
Há algoritmos de cálculo 'rápidos' - são necessários cerca de 16 pontos. Ao mesmo tempo, a precisão é aceitável.
Eu não digo que Hurst é uma panaceia, mas IMHO, vale a pena tentar. Se você quiser.
Leia, é claro.
É isso que lhe sugiro, Dmitry, e a todos os leitores deste fórum e desta filial em particular.
É simplesmente óbvio que juntos estamos tão próximos quanto possível de resolver este problema.
Há peças, que podem ser valiosas e até mesmo seus proprietários não entendem totalmente seu significado (eles ficam com os pés frios, para dizer de forma simples).
Não vou pedir nada por princípio - isso significa admitir-me um idiota e um mendigo. Se você quiser alguns de meus modelos ou estudos em troca de seu próprio know-how, em privado ou no domínio público, será um prazer para mim.
Sim! Todas as decisões devem envolver a dependência do preço da raiz quadrada do tempo e ser acompanhadas de uma breve justificativa físico-matemática.
Eu o li, é claro.
Eis o que lhe sugiro, Dimitri, e a todos os leitores deste fórum e desta filial em particular.
É simplesmente óbvio que juntos chegamos o mais perto possível de resolver este problema.
Há peças, que podem ter valor, de modo que até mesmo seus proprietários não entendem totalmente seu significado (eles ficam com frio, para dizer de forma simples).
Não vou pedir nada por princípio - isso significa admitir-me um idiota e um mendigo. Se você quiser alguns de meus modelos ou estudos em troca de seu próprio know-how, em privado ou no domínio público, será um prazer para mim.
Sim! TODAS as soluções devem estar relacionadas à dependência do preço da raiz quadrada do tempo e ser acompanhadas de uma breve justificativa físico-matemática.
Caro Alexander, por favor, formule brevemente os pontos principais da teoria em questão, para que possam ser testados em toda a história do instrumento escolhido para superá-lo com uma expectativa matemática positiva. Se isto não puder ser feito, então não há necessidade de perder tempo no desenvolvimento desta teoria.