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mas é uma semana plana.
Vou verificar seu algoritmo usando outros dados - não terei pressa. Quem precisa mais rápido - deixe-o ler as últimas páginas deste tópico e faça-o ele mesmo.
Eu não tenho pressa. É um fio interessante.
Estou lendo, por enquanto.
Os negócios que você tem estão na demonstração de qualquer maneira. Esse é o problema.
Vou esperar pelos verdadeiros, e depois veremos.
Eu não tenho pressa. É um fio interessante.
Estou lendo, por enquanto.
De qualquer forma, você tem os negócios na demonstração. Esse é o problema.Meu sogro mais lamenta, andando ao meu redor com exclamações como: "Bem? Quando? Quando????!!"! :)))
Obrigado, bas, pela fonte ticks.alpari.org ticks, que é nova para mim. Há muitos deles lá, e, Alexandre, você pode imaginar, muitos deles porque são dados para cada um de 10 tipos de conta diferentes - isto é, em uma corretora! Esta é a primeira vez que vejo uma abordagem desse tipo para a questão do armazenamento da história do carrapato. Dukas em particular, se bem me lembro, tem um exemplo de carrapatos. O mesmo acontece com o ganho de capital.
Isto porque a história do tick é, antes de tudo, uma ferramenta de resolução de disputas para a corretora.
Como, você vê como somos honestos (e sua transação não estava lá), temos registros de todas as transações, e elas são públicas.
E, em segundo lugar, uma vantagem competitiva. Temos um histórico de carrapatos e fazemos de tudo para que nossos comerciantes negociem com sucesso.
Bem, o que posso dizer, meus amigos...
Analisei o trabalho do algoritmo proposto em meus arquivos, coletado através de diferentes métodos de leitura de citações.
A conclusão é a seguinte:
O modelo proposto pela Vizard funciona única e exclusivamente para o método de leitura em intervalos de tempo exponenciais com pseudo-estados (não posso falar de tempo uniforme com pseudo-estados - não tenho tal arquivo).
Nenhum outro método de recebimento de dados(cada carrapato, não cada carrapato, etc.) é adequado para este modelo. Se alguém analisa citações de arquivos usando este método e obtém resultados negativos - desista, eu tenho o mesmo.
Agora, para explicar isto competentemente, eu realmente preciso deixar o fórum por um longo tempo, sem brincadeiras.
Não é um adeus.
Respeitosamente,
Alexander_K.
De acordo com a teoria, não pode haver nenhuma. O mercado é um processo probabilístico, não um determinístico, portanto é impossível prever 100%. Você não poderá se livrar de negócios negativos, mas não precisa fazê-lo - a questão é o número deles, você só precisa garantir que eles não superem o lucro, para colocar de forma simples.
Além disso, 100% dos negócios lucrativos é um indicador da chamada "sobrecompensação" (=single-dealing). (= decepção de si mesmo), que acaba em súbita ruína.
Bem, o que posso dizer, meus amigos...
Analisei o trabalho do algoritmo proposto em meus arquivos, coletado através de diferentes métodos de leitura de citações.
A conclusão é a seguinte:
O modelo proposto pela Vizard_, está trabalhando única e exclusivamente para o método de leitura em intervalos de tempo exponenciais com pseudo-estados (não posso falar de tempo uniforme com pseudo-estados - não tenho tal arquivo)
Algoritmo de recepção de carrapatos, adequado para o modelo, você pode me lembrar novamente? Ninguém está disposto a ajudar, eu mesmo terei que escrever um programa para processar os arquivos.
Você pode me lembrar novamente o algoritmo para receber carrapatos adequados para o modelo? Ninguém está disposto a ajudar, eu mesmo terei que escrever um programa para o processamento de arquivos.
Utilizei o gerador de números distribuído exponencialmente a partir deste artigohttps://habrahabr.ru/post/263993/.
1. O gerador gera valor =1, por isso li as citações Bid e Ask em 1 segundo. E não importa se é uma citação "viva", ou seja, se é um valor realmente recebido ou um valor "antigo" (apenas este valor é considerado um pseudo-estado e é muito importante).
2. Eu li a próxima citação através do próximo valor do gerador = , por exemplo, 3. E assim por diante.
Tomo citações por DDE com discrição = 1 ou mais segundos, portanto adiciono 1 ao valor dado pelo gerador e tomo a parte inteira.