Da teoria à prática - página 138
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Embora não haja uma história profunda de carrapato e haja um vislumbre do futuro no cálculo, estou muito em dúvida.
Vou verificar estes cálculos no fim de semana com diferentes métodos de leitura.
Eu tenho dados de tiquetaque ao ler:
1. citações sem pseudo-estados em 1 segundo.
2. citações sem pseudo-estados através de expoente.
3. citações com pseudo-estados através do expoente (este é o caso que estamos considerando agora)
Meu corretor não tem arquivos de carrapatos, então eu tenho que reunir a história por mim mesmo de qualquer maneira
Vou verificar estes cálculos no fim de semana com diferentes métodos de leitura.
Eu tenho dados de tiquetaque ao ler:
1. citações sem pseudo-estados em 1 segundo.
2. citações sem pseudo-estados através de expoente.
3. citações com pseudo-estados através do expoente (este é o caso que estamos estudando agora)
Meu corretor não tem arquivos de carrapatos, então eu tenho que reunir a história por mim mesmo de qualquer maneira
Na tabela, as marcas estão em incrementos de 1.520. Se um expoente, é uma confusão com as marcas, porque nossa escala começa na direita e não na esquerda.
Não. Apenas um gerador de números distribuídos exponencialmente gera algo como 11223391128145 e eu leio citações nestes intervalos. Eu recolho estas citações em um buffer de 15625 e faço cálculos de parâmetros atuais e parâmetros médios a cada nova cotação. Quanto mais o processo continua, mais perceptível é que sim - o valor da variância atual (de acordo com a fórmula do arquivo anexado anteriormente) muda insignificantemente, e a variância média não muda em nada com o tempo. Note que tudo isso vai em relação ao 0. Se traçarmos os histogramas de variação (Coluna A na ficha 2), vemos uma distribuição quase normal em média:
Isto é com um arquivo de valores históricos = 211690 citações
Penso que, quando tivermos a história de 1.000.000 de valores, veremos um sino perfeito
Você percebe que isto é uma espiada para o futuro?
Na história, estes tipos de reviravoltas acontecem, em tempo real não acontecem.
Por que haveria sequer uma recuo para o meio?
Qualquer um que negocia sabe que uma correção de tendência através da lateral é bem possível, não por ondas Elliot. Eu selecionei propositadamente uma amostra de três anos onde havia várias seções com correção de tendência lateral e o movimento total com correção de tendência lateral era de mais de mil pips.
Todos esses dons são claramente visíveis nos sinais dos entusiastas da média.
Por que deveria haver sequer um recuo para a média?
Qualquer um que negocia sabe que uma correção lateral da tendência é bem possível, não por ondas de Elliot. Eu selecionei propositadamente uma amostra de três anos onde havia várias seções com correção de tendência lateral e o movimento total com correção de tendência lateral era de mais de mil pips.
Todos esses dons são claramente visíveis nos sinais dos entusiastas da média.
Por que deveria haver sequer um recuo para a média?
Qualquer um que negocia sabe que uma correção lateral da tendência é bem possível, não por ondas de Elliot. Eu selecionei propositadamente uma amostra de três anos onde havia várias seções com correção de tendência lateral e o movimento total com correção de tendência lateral era de mais de mil pips.
Todos estes presentes podem ser claramente vistos nos sinais dos amantes da média.
De acordo com o algoritmo sugerido por seu velho amigo Vizard_, o recuo para a média será definitivamente para os incrementos.
Veja de perto o gráfico inferior do valor médio dos incrementos na amostra de 15625 em relação ao próprio preço (gráfico superior)
e a distribuição que este valor médio de incrementos forma ao longo do tempo (ver meu posto anterior).
PS I publica novamente o linkhttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn para não se perder...
Por que deveria haver sequer um recuo para a média?
Qualquer um que negocia sabe que uma correção lateral da tendência é bem possível, não por ondas de Elliot. Eu selecionei propositadamente uma amostra de três anos onde havia várias seções com correção de tendência lateral e o movimento total com correção de tendência lateral era de mais de mil pips.
Todos estes presentes podem ser claramente vistos nos sinais dos amantes da média.
Porque o mercado está constantemente em busca do preço ideal. E quando há uma mudança, a média é puxada para cima e o mercado volta a ela.
Mas os graxistas esquecem que a média deve ser definida no ponto médio da janela, ou seja, deslocada por meio período a partir do ponto certo para trás.
O mercado chega sempre a este ponto médio. Mas, neste caso, não é nada na fronteira certa.
Se não mostrarmos humor, o mercado nem sempre volta ao ponto médio, especialmente quando segue a tendência. Ele tocará o pulso depois de um tempo, mas você estará sentado em um específico menos.
Não. Apenas um gerador de números distribuídos exponencialmente gera algo como 11223391128145 e eu leio citações nestes intervalos. Eu acumulo estas citações em um buffer de 15625 e faço cálculos dos parâmetros atuais e médios a cada nova cotação. Quanto mais o processo continua, mais perceptível é que sim - o valor da variância atual (de acordo com a fórmula do arquivo anexado anteriormente) muda insignificantemente, e a variância média não muda em nada com o tempo. Note que tudo isso vai em relação ao 0. Se traçarmos os histogramas de variação (Coluna A na ficha 2), vemos uma distribuição quase normal em média:
Isto é com tamanho de amostra = 211690
Acho que quando tivermos um histórico de 1.000.000 de valores, veremos um sino perfeito
Isto é algo que eu não entendo de forma alguma.
Se os carimbos de tempo são números aleatórios (que têm uma distribuição exponencial ), então independentemente da distribuição resultará em um embaralhamento do quociente original, e você vê claramente um quociente regular, ou seja, tudo é ordenado.
Mas isso é apenas uma questão de falar.
A questão é o princípio.
Seu sistema NÃO funciona.
Sistemas como este são muito bem pesquisados, até mesmo a nobreza que as pessoas têm (a co-integração é chamada de co-integração). Você pode construir sistemas de arbitragem que funcionem decentemente. Mas são sempre múltiplos instrumentos. Ninguém jamais conseguiu fazer isso em um par de moedas - o motivo é citado acima: você pode esperar por um puxão até zero através de um drawdown de vários milhares de pips e você NUNCA pode esperar por ele.
Isto eu não entendo de forma alguma.
Se os carimbos temporais são números aleatórios (que têm uma distribuição exponencial), então, independentemente da distribuição, isso fará com que o quociente original seja embaralhado, e você claramente tem um quociente regular, ou seja, tudo é ordenado.
Mas isso é apenas uma questão de falar.
A questão é o princípio.
Seu sistema NÃO funciona.
Sistemas como este são muito bem pesquisados, até mesmo a nobreza que as pessoas têm (a co-integração é chamada de co-integração). Você pode construir sistemas de arbitragem que funcionem decentemente. Mas são sempre múltiplos instrumentos. Ninguém foi capaz de fazer isso em um par de moedas - o motivo é citado acima: você pode esperar por um puxão até zero através de um drawdown de vários milhares de pips e você NUNCA pode esperar.
SanSanych, neste caso não vou perder meu tempo discutindo.
Mais uma vez - este algoritmo foi-nos realmente dado por seu velho amigo Vizard_. Não tenho motivos para não confiar nele - seus cálculos foram totalmente coerentes com os meus.
Se você ainda não acredita em mim ou não entende, você mesmo pode fazer os cálculos.
SanSanych, desta vez eu não vou perder meu tempo discutindo.
Mais uma vez, seu velho amigo Vizard_ na verdade nos deu este algoritmo. Não tenho motivos para não confiar nele - seus cálculos coincidem plenamente com os meus.
Se você ainda não acredita ou não entende, você mesmo pode fazer os cálculos.
No fim de semana o farei em mql, mas em barras de minutos. Eu não sabia como lidar com carrapatos, há mais aborrecimentos do que dinheiro.