Da teoria à prática - página 34
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Eu não sou um MQL).
E isso é - certo!
Talvez o VisualStudio ?
Escreva um API lá, redesenha a plataforma e tudo
)
não há nada a ver com isso.
Fi-lo durante 10 minutos no máximo e qualquer pedido é possível, até mesmo um milhão.
terminado...
Eu concordo:
http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Vladimir, você, como sempre, tem os postos mais bonitos. Tenho até medo de imaginar quem você é por profissão - seu campo de interesse é muito grande.
Mas é precisamente porque em tais esquemas, nossos incrementos favoritos têm um claro significado físico e matemático. É assim que as coisas são! :)))
É por isso que mantenho minha opinião - é IMPOSSÍVEL trabalhar com cada carrapato. É necessário trabalhar com tempos de amostragem definidos t. Sim, mas onde conseguimos os valores do arquivo?Yuriy Asaulenko me sugeriu um método - vou procurar e estudá-lo agora.
Pense no que você acabou de escrever. Ignorar o momento da ocorrência de um evento para melhor explicar seu significado físico em um processo que evolui no tempo.
Enquanto isso, aqui no fórum até 2008 havia Alex Brusyansky, um comerciante de sucesso que desapareceu de todos os fóruns (um sinal de que ele encontrou o graal) e só aparece http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ quando ele não tem lucro. Assim, seus métodos comerciais, por exemplo, estão diretamente relacionados ao cálculo e comparação de etapas de tempo de carrapatos com uma precisão de milissegundos (alguém já encontrou este link aqui https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare) . Agora que procurei de novo, acontece que ele decidiu colocar seu método nas páginas de http://worlhi.forexbablo.ru/ . No entanto, todos os links já dão 403 Proibido, e mesmo em cópias do google tudo é esfregado. Não por nada, eu acho.
Sobre o claro sentido físico e matemático. A propósito, e sobre "tios em DC", que só conhecem um curso de física escolar. Estes tios não precisam ter um profundo conhecimento de física e senso matemático. Em vez disso eles têm... quem você acha? As pessoas que estamos usando para nos comunicarmos aqui. Os desenvolvedores, MQ. Eles visitam nossas páginas de vez em quando, mas não para revelar os segredos do servidor MT. E esse servidor, que eu saiba, tinha funções de filtragem embutidas tanto para o tempo quanto para o espaço (como sua média de dois ticks consecutivos) há cerca de 15 anos. Configurável, é claro. Mais uma API para o servidor para fazer outros filtros, a seu gosto. Portanto, a pesquisa, como citar, é dada pelo próprio servidor. Ele fornece métodos tão complicados para os caras em DC, tudo o que eles têm que fazer é dominar esses métodos. Isto deve ser levado em conta em um "sentido físico-matemático".
Por que você precisa analisar os movimentos das taxas dentro do spread? Eles não têm o propósito de trazer informações forex para o terminal. Muitas pessoas já lhe disseram isso. Vou acrescentar algo que não foi mencionado. Como os CD utilizam seu direito de gerar (indicativo ?) taxas. Pelo menos dentro do spread o CD tem a possibilidade de: aumentar a taxa para um stop loss; não passar a taxa para um take profit; finalmente, simplesmente deslocar a taxa contra a posição agregada dos clientes.
Por que você gostaria de analisar os movimentos das taxas dentro do spread? Eles não servem a nenhum propósito para trazer informações forex para o terminal. Muitas pessoas já lhe disseram isto. Vou acrescentar algo que não foi mencionado. Como os CD utilizam seu direito de gerar (indicativo ?) taxas. Pelo menos dentro do spread, o CD tem a possibilidade de: acabar com as perdas; não perder uma taxa para ter lucro; finalmente, simplesmente deslocar a taxa contra a posição agregada dos clientes.
Para acrescentar de mim mesmo. Não faz muito tempo que eu baixei uma história de 1 minuto de uma fonte - algum tipo de arrepiante, não uma história.
Fiz o download de outra - parece que são duas ferramentas completamente diferentes).
Ambos são CDs muito famosos.
Está escrito nos termos e condições de minha corretora que eles corrigem, inclusive retroativamente, as cotações que são consideradas não de mercado, e as negociações sobre elas são inválidas. Portanto, os rabos podem ser arrancados retroativamente).
Pense no que você acabou de escrever. Ignorar o momento do evento a fim de melhor explicar seu significado físico em um processo que evolui com o tempo.
Enquanto isso, aqui no fórum até 2008 estava Alex Brusyansky, um comerciante de sucesso que desapareceu de todos os fóruns (um sinal de que ele encontrou o graal) e só aparece http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ quando ele não tem lucro. Assim, seus métodos comerciais, por exemplo, estão diretamente relacionados ao cálculo e comparação de etapas de tempo de carrapatos com uma precisão de milissegundos (alguém já encontrou este link aqui https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare) . Agora que procurei de novo, acontece que ele decidiu colocar seu método nas páginas de http://worlhi.forexbablo.ru/ . No entanto, todos os links já dão 403 Proibido, e mesmo em cópias do google tudo é esfregado. Não por nada, eu acho.
Sobre o claro sentido físico e matemático. A propósito, e sobre "tios em DC", que só conhecem um curso de física escolar. Estes tios não precisam ter um conhecimento profundo de física e matemática. Em vez disso eles têm... quem você acha? As pessoas que estamos usando para nos comunicarmos aqui. Os desenvolvedores, MQ. Eles visitam nossas páginas de vez em quando, mas não para revelar os segredos do servidor MT. E esse servidor, que eu saiba, tinha funções de filtragem embutidas tanto para o tempo quanto para o espaço (como sua média de dois ticks consecutivos) há cerca de 15 anos. Configurável, é claro. Mais API para o servidor para fazer outros filtros, ao seu gosto. Portanto, a tela, como citar, é dada pelo próprio servidor. Ele fornece métodos tão complicados para os caras em DC, tudo o que eles têm que fazer é dominar esses métodos. Isto tem que ser levado em conta em um "sentido físico e matemático".
Por que você precisa analisar os movimentos da taxa dentro do spread? Eles não servem ao propósito de trazer informações forex para o terminal. Muitas pessoas já lhe disseram isso. Vou acrescentar algo que não foi mencionado. Como os CD utilizam seu direito de gerar (indicativo ?) taxas. Pelo menos dentro do spread o CD tem a possibilidade de: aumentar a taxa para um stop loss; não passar a taxa para um take profit; finalmente, simplesmente deslocar a taxa contra a posição agregada dos clientes.
Eu lhe asseguro, Vladimir, e mais uma vez eu digo aos caras da CA: não sofram, vocês nunca poderão matar o processo de não marcação. Você é visitado por físicos reais da URSS (lembra-se daquele país?) que sabem do que estão falando.
Sim, Alexander, mais uma consideração. Se você se afastar dos tiquetaques para taxas maiores do que o spread, acho que o problema da falta de capacidade tampão em sua instância VisSim também desaparecerá. O número de carrapatos necessários de 12-20 mil corresponde a uma escala de tempo de algumas horas, que tem o significado físico de "período" de mudanças na atividade do mercado https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 e é comparável à duração das sessões. Ou seja, algumas centenas de minutos em vez de dezenas de milhares de carrapatos.
:))))))))) Vejo vocês amanhã!
Eu lhe asseguro, Vladimir, e mais uma vez eu digo aos caras da DC - não sofram, vocês nunca poderão matar o processo de não marcação. Você foi visitado por físicos reais da URSS (lembra-se deste país?), que sabem do que estão falando.
Eles não se importam com a matemática.
Se você abre uma história, ela desce, se você abre uma venda, ela sobe.
Eu lhe asseguro, Vladimir, e mais uma vez eu digo aos caras da DC - não sofram, vocês nunca poderão matar o processo de não marcação. Você é visitado por físicos reais da URSS (lembra-se daquele país?), que sabem do que estão falando.