Da teoria à prática - página 4
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Uma seleção de literatura sobre o tema, acrescente se puder.
Alexander_K, por favor me diga se você e o sistema do programa VisSim que você usa ativamente levam em conta a inaplicabilidade da teoria clássica da probabilidade a citações que são descritas na p. 4 da tese de Osminin: "Probabilidade é um problema muito sério. 4 da tese de Osminin:
"Enquanto no caso estacionário há confiança demonstrável na consistência assimptótica das estimativas de uma determinada estatística, no caso não estacionário não há conceito da própria população em geral, o quetorna inaplicável todo o aparato desenvolvido de estatísticas matemáticas modernas, exceto onde é dada a identidade funcional a priori do modelo do processo."
Tenho a impressão de que você gravita em direção a um único tipo de distribuição de probabilidade identificada (uma das clássicas, a dos estudantes). Existe algum erro metodológico inerente a isto?
Saudações Vladimir, já estou aguardando seus comentários - pode-se sentir a aproximação de um verdadeiro engenheiro.
Sim, devo admitir - não tenho certeza absoluta sobre a fórmula analítica específica para a densidade de probabilidade, pois ela é dada para distribuições contínuas, enquanto nós temos discreta. Eu utilizo dados tabulares em meus cálculos. Mas é preciso muito tempo para compilar tabelas - é o que estou fazendo agora. Minha tarefa foi definida por mim mesmo - o TS deve lidar com todos os pares de moedas de cada vez. Meu corretor tem 36 deles. No momento, processei dados apenas para 18 pares. Acho que vou ter tempo suficiente antes do Ano Novo.
Eu também acrescentaria: "E ao tipo uma vez identificado de WMA médio", "E ao método uma vez identificado de amostragem uma seqüência de amostras"...
Quanto à WMA, defenderei meu ponto de vista até o final. Esse é exatamente o algoritmo de cálculo que corresponde à própria noção de expectativa para os valores amostrados.
O método de amostragem de dados não é uma tarefa fácil para mim - também não é uma tarefa trivial. Não posso acreditar quantas pessoas lutam contra este problema! Mas eu preciso de um algoritmo específico, claro e facilmente transferível para receber cotações de um fornecedor de dados para outro. Encontrei-o para mim mesmo e o justifiquei teoricamente.
Uma seleção de literatura sobre o tema, acrescente se puder.
Obrigado, bom material.
Uma vez tive uma idéia semelhante - coletar uma pequena amostra de carrapato e usar os coeficientes dos estudantes para construir as estatísticas atuais do mercado, embora sem qualquer previsão de evolução, ou seja, sem usar o Fokker-Planck e outras matemáticas de alto nível. Depois pensei no tamanho ideal da amostra, mas nunca cheguei às construções práticas - entendi o principal problema a tempo, e por isso desisti desta direção. O principal problema desta abordagem, em minha opinião, é o seguinte - diferença muito pequena das características estáticas do mercado, com seus diferentes tipos. Suponha, por exemplo, que 60 carrapatos são recebidos em um minuto, e 60*60=3600 por hora; para um mercado plano, metade para cima, metade para baixo; para um mercado em tendência, o número de carrapatos em uma direção excederá ligeiramente seu número na outra, mas este excesso será muito pequeno. Por exemplo, se 1750/1850 ticks (4 figuras), então no gráfico será uma tendência poderosa - 100 pontos (4 figuras) por hora, e na amostra será muito difícil de diagnosticar rapidamente. Na verdade, isto também é descrito na pré-impressão cujo link foi dado por Yury Kirillov .Os autores analisaram alguns incrementos de minúcias do par EUR/USD e, tanto quanto entendi, chegaram a conclusões semelhantes.
Receio, mas na minha opinião, qualquer indicador do código local, que desenha níveis de apoio e resistência, funcionará mais efetivamente do que seus desenhos. Mas em todo caso, boa sorte com sua pesquisa.
Eu ainda gostaria de saber sua opinião sobre a citação acima:
A estacionariedade e não-estacionariedade do mercado é a base para todos os raciocínios subseqüentes.
Ou você está provando que todo seu raciocínio se aplica a um mercado não estacionário e então tem valor, caso contrário, é apenas mais uma bicicleta de alguém que não entende nada sobre os mercados financeiros.
Eu ainda gostaria de saber sua opinião sobre a citação acima:
A estacionariedade e não-estacionariedade do mercado é a base para todos os raciocínios subseqüentes.
Ou você está provando que todo seu raciocínio é aplicável ao mercado não-estacionário e então tem valor, caso contrário é outra bicicleta de uma pessoa que não entende nada sobre os mercados financeiros.
A propósito, você costumava ter um tópico sobre este assunto https://www.mql5.com/ru/forum/218475/page17
Você a abandonou, embora a mesma questão sobre estacionariedade e não-estacionariedade tenha surgido ali.
na verdade, você tem que perguntar aos comerciantes praticantes: eles podem não conhecer estatísticas, mas eles entendem como funciona o mercado, e constroem a mesma distribuição de volumes, nas fronteiras e centros dessas distribuições que constroem níveis, zonas de preço justo e assim por diante... para ser honesto - funciona, mas também honesto - às vezes, porque o mercado salta de estado para estado e é difícil pegá-los... especialmente em carrapatos - eu não entendo o que você pode encontrar lá e qual será o tamanho dos sinais, um par de pontos?
Na verdade, você tem que perguntar aos comerciantes praticantes: eles podem não conhecer estatísticas, mas entendem como funciona o mercado, e constroem as mesmas distribuições de volume, nas fronteiras e centros dessas distribuições que constroem níveis, zonas de preços justos e assim por diante... para ser honesto - funciona, mas também honesto - às vezes, porque o mercado salta de estado para estado e é difícil pegá-los... especialmente em carrapatos - eu não entendo o que você pode encontrar lá e qual será o tamanho dos sinais, alguns pips?
Um par de pips em carrapatos são milhões no mercado diário. Isto é o que atrai.