Guias russos para a RTS - página 7
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A idéia é interessante, é claro. Apesar do fato de que os próprios escalpadores disseram que o escalpe no MOEX em sua forma habitual parou há vários anos. Mas eu acho que eles estão enganando.
Quanto ao assunto - acho que precisamos de mais visualização. É necessário monitorar em tempo real com nossos próprios olhos, ver as correlações, tick-plots, marcas, alguns alertas sobre eles, e comparar visualmente e determinar quem governa a bola no Estoque RTS com mais freqüência e rapidez - Si \ Br \ Mix?
Por que tanto ceticismo sobre o estudo de dados históricos? Se o MT5 permite escrever todos os dados de diferentes instrumentos em um arquivo preciso a microssegundos, que é essencialmente como uma tabela de todos os negócios em Quicksilver, então ele pode ser apresentado posteriormente como um gráfico e ver quem dá o chute mais cedo e mais cedo a quem - Brent SBS ou Mixes RTS. Acho que esta correlação de Brent Ci \ Misturas deve ser considerada como algo complexo. Eu poderia estar errado, é claro.
Parece-me que o importante é a análise de comer um grande nível no copo, ou seja, quando alguém coloca uma posição real, por exemplo 5000 lotes em Si, e são comidos em 5-10 segundos, então pode-se esperar um impulso de 50-100 pontos, e então pode haver uma inversão brusca. É especialmente relevante quando a tendência intradiária de um minuto está se prolongando por muito tempo. Como resultado, pode haver diferentes comportamentos no mercado em diferentes níveis/situações técnicas e isto também deve ser levado em conta.
A questão é como automatizar isto) Tem que haver uma lógica simples e clara. Isto é, a partir de sua proposta podemos estabelecer uma condição, por exemplo - se nos últimos 5-10 segundos compramos 5000 contratos por um preço, então entramos no rebote com uma pequena parada, esperando um ressalto, mas se já comemos, então rolaremos imediatamente, esperando uma continuação. Certo? Apenas para saber qual é a norma de "consumo" em um período de 5 a 10 segundos, são necessárias estatísticas e dados históricos, e o autor não a considera. E observando o copo vejo que eles colocam grandes Limites, e depois os tiram quando o preço se aproxima ou se move em torno do spread, e esses Limites não participam realmente do comércio, eles apenas criam o "humor".
A questão é como automatizá-la) Tem que haver uma lógica simples e clara.
Acho que a análise de carrapatos pelo indicador ZZ construído por pontos com volumes grandes no extremo seria adequada aqui, pareceria uma serra com pequena flutuação, com picos sendo planos devido ao grande número de carrapatos no nível limite.
Por exemplo, se nos últimos 5-10 segundos compramos 5000 contratos por um preço, então entramos no rebote com uma pequena parada, esperando um ressalto, mas se o comemos, rolaremos imediatamente, esperando uma continuação. Certo?
Não exatamente - entramos no rebote, mas mais alto/mais baixo por 100-150 pontos após a quebra do grande limite, e deve haver uma tendência nos minutos que tem pelo menos 100 barras de comprimento. Isto é, deve haver um potencial para uma correção.
Apenas para saber qual é a norma de "consumo" em 5-10 segundos em um copo é necessário estatísticas e dados históricos, e o autor não o considera. De minha parte, observando o copo ultimamente, vejo como os limites são estabelecidos, e então eles são removidos quando o preço se aproxima ou se move ao redor do spread, e esses limites não participam realmente da negociação, eles apenas criam o "humor".
Os dados do tick estão disponíveis no terminal, a questão está na visualização de eventos para análise. Naturalmente, o interesse aberto também pode ser visto e o número de lances no copo - isto requer uma ferramenta adicional para a coleta de informações.
Novas versões do analisador
Há alguns dias que estou observando o indicador, mas não encontrei nada de interessante :(
Fiz algumas pesquisas sobre este tópico, mas em um prazo mais longo. Eu tenho que RTS = Si + Mx, Mx = Si + RTS e Si = Mx + RTS. Ou seja, se para expressar RTS através de uma equação de regressão de dois fatores RTS = ka * Si + kb * Mx + z, então obteremos uma cópia exata de RTS exata para o spread. O mesmo é válido para qualquer outra combinação dos três. Ou seja, se temos dois dos três instrumentos, não precisamos mais do terceiro, seus valores são conhecidos de forma analítica.
A diferença entre o valor analítico e o real é insignificante, e se ele pode ser negociado como algum tipo de arbitragem, então somente dentro do HFT, com todas as exigências de infra-estrutura associadas.
Eu queria fazer isso na M1, porque pensei que haveria tempo para entrar na tendência, e a entrada é claramente
Eu podia ver, mas era um problema real com a saída...
O MT5 não tem muitos índices mundiais disponíveis, mas eu gostaria de tentar o escalpe
Eu gostaria de tentar escalar na RTS, que instrumentos forex podem ser usados como guias para
como guias para a RTS?
Acontece que o RTS (Ri) não tem guias, o RTS está em sua própria mente e pode ser um guia para todos os outros
Que ousadia em voar e uma suave descida em linha reta, beleza!