Ensine-me como ganhar dinheiro. - página 5
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Entendi: o peixe é onde o cão é enterrado.
Este é um exemplo perfeito de como a análise das estatísticas de resultados literalmente "puxa pelas orelhas" na direção onde "há peixe" ... e "o cão está enterrado".
Há muito poucos dados sobre distâncias para parar, mas há a CARACTERISTICIDADE MAIS IMPORTANTE - a persistência de pelo menos uma característica
Bem, eu esperava que este exemplo fosse uma boa ilustração de suas idéias.
Mas! embora eu apoie os princípios descritos, este TS (de acordo com os gráficos) não analisa nem usa resultados de forma alguma.
Há apenas um indicador (eu mesmo o desenvolvi). Sente-se" onde o peixe e o cão estão "enterrados". :)
As paradas (TP e SL) são deslizantes, elas mudam em cada barra. É por isso que eles estão na tabela no momento do fechamento da posição.
Mas nem tudo é perfeito. Eu tenho lucro em alguns setores, e não em outros. :(
A constância de uma característica, neste caso, não dá constância de lucro.
Abaixo estão dois gráficos. O mesmo TS, mas é realizado um pouco mais cedo (como um backtest).
Equilíbrio (em pontos):
Resultados:
Como podemos ver, nem sempre o indicador configurado de certa forma "captura peixe".
Presumo que seus TCs também mostram "consistência" apenas em certas áreas.
Se não for assim, especifique, de preferência com exemplos.
E a "consistência" alcançada é normalmente através da otimização para certas áreas.
Fora dos limites do terreno geralmente há incerteza, uma loteria.
Mesmo que você mantenha TP / SL constante, o gráfico de resultados mudará à medida que o mercado mudar.
Foi o que eu escrevi no início: https://www.mql5.com/ru/forum/158349/page2#1031247
Muitas vezes a situação - "para hoje" a estatística da TC é boa (opção 1), abrimos por ela.
Durante algum tempo, dá um lucro médio. Mas (quase certamente) o momento chega,
quando deixa de funcionar. Mas enquanto o compreendermos, perderemos o lucro ou, na melhor das hipóteses, o break-even.
Em outras palavras, um TS rentável pode "se transformar" em um perdedor, no qual se deve negociar "para trás".
O mesmo com a 2ª e 3ª escolhas.
Como determinar o momento de inadequação, "conversão"?
Como você garante a consistência da caracterização?
Bem, eu esperava que este exemplo fosse uma boa ilustração de suas idéias.
Mas! embora eu apoie os princípios descritos, este TS (de acordo com os gráficos)não analisa nem usa resultados de forma alguma.
Há apenas um indicador (eu mesmo o desenvolvi). Sente-se" onde o peixe e o cão estão "enterrados". :)
Você estava com pressa de fixar sua ilustração "Equilíbrio" em "minhas idéias"...
A fim de apenas INICIAR em "minhas idéias", precisaremos acrescentar as informações sobre as distâncias das paradas ao gráfico LOSS existente. Para fazer isso, devemos traçar verticalmente NÃO UMA unidade de dados de "sucesso/falha", mas um NÚMERO de PONTOS (dezenas de pontos) de sucesso/falha. (obteve um lucro de 40 p. - moveu a linha do gráfico para 40 unidades,... 10 pontos de perda - 10 unidades abaixo).
E agora, se você demonstrar tal gráfico, poderá iniciar reflexões no estilo de "minhas idéias".
Por enquanto, minha alegre exclamação sobre o "belo exemplo" diz respeito apenas ao agradável FATO DE HAVING MAN'S HAVING tais dados. Por alguma razão, as pessoas, em sua maioria, preferem ter uma conversa "nos dedos", ... chegando, ao final de tal conversa, ao resultado lógico apropriado de "zero".
mt4trade:
Como garantir a constância das características?
Sugiro procurar a resposta a esta pergunta, tendo um gráfico COMPLETO de estatísticas de resultados em qualquer fonte de sinal.
Entretanto, quero lhes dizer que é muito mais fácil encontrar uma fonte de sinal, que dá um gráfico com uma constância suficiente de um dos parâmetros, do que uma fonte com um gráfico com uma inclinação estável positiva ou negativa.
Você estava com pressa para fixar sua ilustração de "Equilíbrio" para "minhas idéias"...
Por que não!? :) Os gráficos pelo menos ilustram que, "baixando" paradas e "aumentando", podemos trazer até mesmo uma curva de perda em termos de equilíbrio.
Penso que isto está próximo à idéia de que se a curva for horizontal com TP/SL igual, ela pode ser elevada através do aumento de TP/SL.
Até agora, sem nenhuma estatística sobre os resultados, é verdade. É claro, continuaremos analisando.
Os gráficos de equilíbrio são exatamente os mesmos que usamos em nossa análise anterior. É por isso que ele atende exatamente às suas exigências:
"conseguimos 40 pontos de lucro - subimos a linha do gráfico em 40 unidades. 10 pontos de perda - 10 unidades abaixo".
Então, eu estava errado quando disse que não há paradas. Eu estava pensando em outra coisa - o TS está deslizando, você precisa de constante.
Mas o verdadeiro SL / TP no gráfico(no momento do fechamento da posição). Será que isso ajudaria?
Por que não!? :) Os gráficos pelo menos ilustram que, "baixando" paradas e "aumentando", podemos trazer até mesmo uma curva de perda em termos de equilíbrio.
Acho que está próximo da idéia de que se a curva for horizontal com TP/SL igual, podemos elevá-la brincando com TP/SL.
Não, não, querida. Mudando as distâncias para as paradas MUDANÇA a ESTATÍSTICA dos resultados E é um assunto para o TC.
E a base de toda a minha conversa aqui sobre este tópico é utilizar as estatísticas que o TS gera.
mt4trade:
E os gráficos de balanço são feitos precisamente IN PUNCH. Por isso, atendem exatamente às suas exigências:
Bem, se é uma curva puramente TP/SL, então - bem... podemos especular sobre este gráfico.
Você acha que há estatísticas suficientes no gráfico para decidir por si mesmo o que é: para cima; horizontal... Ou com tendência a baixar...?
Se o TS mudar as paradas nas estatísticas dos resultados, as próprias estatísticas também mudarão de alguma forma.
Assim, deve haver um analisador e critérios de como mudar as paradas (neste caso; e "normalmente" - os parâmetros dos indicadores).
E aparentemente vamos medir novamente os resultados e modificá-los, se necessário. Mas é improvável no mercado ao vivo.
Auto-optimização?Você acha que há estatísticas suficientes no gráfico para decidir por si mesmo o que é: para cima; horizontal... ou para baixo...?
Se estamos falando do gráfico de resultados - ele é obviamente (quase em linha reta) descendente. Normalmente, existem todos os tipos de curvas. :)
Sobre o gráfico de "equilíbrio em pips (segunda versão em #) , depois geralmente para cima, mas sem garantia de que continuará a ser assim.
Portanto, meu TS (o que está nas tabelas) está exatamente mudando de ponto. Mas com base na análise de mercado.
Se as mudanças do TS pararem com base nas estatísticas de resultados, as próprias estatísticas também mudarão de alguma forma.
Assim, deve haver um analisador e critérios de como mudar as paradas (neste caso; e "normalmente" - parâmetros indicadores).
E aparentemente vamos medir novamente os resultados e modificá-los, se necessário. Mas é improvável em um mercado real.
Mas minha intuição é que, em sua mente, o TRABALHO do sistema comercial é o fim de toda a cadeia de eventos: o TS avaliou a situação do mercado, leituras indicadoras e talvez algo mais - e produziu um resultado (compra ou venda).
Você fez um acordo, conseguiu o resultado, colocou-o na tabela (na tabela) ... E TODOS (!!!!) - como eu entendo, você NÃO PRECISA DE NENHUMA DESTA ESTATÍSTICA PARA O próximo passo.
Eu estou certo...?
E eu:
- digamos que a CU calcula a situação atual... e decide se compra... ou vender; (sem considerar as estatísticas)
- agora, em vez de abrir imediatamente uma posição, eu decido se devo abrir na direção do sinal, ou contra ele. (E adivinhe em que tomo essa decisão com base)
- então, quando a posição é fechada, nas estatísticas eu entro NÃO o resultado de um comércio real, mas o resultado de uma CONEXÃO VARIÁVEL entre o sinal dado pelo TS e o movimento de preço real que ocorreu. (sente a diferença?)
(consegui explicar a situação claramente...?)
:) Em qual dos meus sistemas? :) Alguns não estão envolvidos de forma alguma, porque os indicadores são construídos de forma a dar uma imagem "ponderada" imediatamente. Em alguns sistemas, as estatísticas são calculadas e levadas em conta ao longo dos anos. Alguns deles são recalculados "de alguma forma". E algumas são auto-optimizadoras.
Eu também tentei usar uma análise semelhante à sua. Talvez eu tenha entendido mal alguma coisa. É por isso que estou tentando entender isso.
- agora, em vez de abrir imediatamente uma posição, eu decido se devo abrir na direção do sinal, ou contra ele. (E adivinhe em que tomo esta decisão com base).
Vamos tomar algo na média - os resultados foram positivos N vezes, significa que "estatisticamente" serão negativos M vezes. Depois - "flip".?
Se o sinal foi comprado e o preço subiu - o resultado é +1? Se o sinal foi comprado e o preço desceu - o resultado é o quê: zero? Ou -1? Ou o resultado é escrito em pips? Então, quanto? O delta do TP/SL e o movimento real de preços?
É claro, há algo nele. Mas eu não entendo como funciona.
Foda-se, ou vocês ganham dinheiro ou não brincam. O graal é feito em silêncio. Não faz barulho.