Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 19
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E eu não conto nada).
E nndo ibc...
é isso - não nos desenhos animados
Você é redundante aqui. Apenas algumas pessoas que entendem de econometria, mas privamos um bando de codificadores bem organizados com status de moderadores que pastam aqui na esperança de umas míseras 100 libras para pseudo-conselheiros. Eles simplesmente me odeiam. Há dois anos atrás, fui a primeira pessoa a escrever a palavra "econometria" neste site. Antes disso, uma busca não rendia tal palavra de forma alguma. Recebi imediatamente um e-mail com uma mensagem pessoal dizendo: "Por que você faria isso?". Agora você foi equiparado a mim e seu destino está selado. É isso que a prática mostra. Você não poderá publicar um resultado sobre os benefícios da econometria. Tagarelar, torcer, assoprar as bochechas e "como os comerciantes mais velhos e experientes" estão cheios de virtuosos.
Há um ano não afixo aqui nada de substancial e peço-lhes que não o façam. Precisamos encontrar outro lugar.
PS. Embora você possa continuar a usar uma palavra tão comprometedora para qualquer pessoa no site "adieu" se você parar de usar a palavra "econometria".
Sim, SunSunich, você não pode ir para a Caixa de Ferramentas, é muito deprimente para você.
E eu acho que vou colocar essa citação nos Anais.
fazer o contrário - torná-lo inteligente, testá-lo e colocá-lo lá fora para que todos vejam
Um pouco de teoria.
O modelo espacial estatal consiste em várias equações, mas pelo menos duas. A primeira é a equação de medição, a segunda (subseqüente) são as equações de estado.
Meu exemplo em forma geral:
eurusd(t) = w*x(t-1) + ruído(t)
x(t) = F* x(t-1) g * ruído(t)
O ruído(t) é um processo aleatório de iid. Ou seja, se w = 0, então temos uma caminhada aleatória.
O ponto do modelo de espaço-estado é que o estado é previsto, e então a quantidade que estamos medindo é prevista. Naturalmente, podemos inserir outras citações, índices, discursos de Bernanke nos estados....
Não tenho tais paixões e por x quero dizer eurusd, ou seja, tenho tudo reduzido à autoregressão. Esta abordagem empobrece muito o modelo. Estou colando o resultado abaixo.
Há outra circunstância na teoria que é decisiva nesse modelo. w*x(t-1) é decomposta em partes: tendência + ruído irregular. A tendência, ou mais corretamente dito "suavização", é a parte do quociente que tem uma forma analítica. Conheço vários tipos: regressão, filtros, estrias, wavelets. Se você retirar essa parte de uma cotação, você recebe uma variável aleatória. Eu me ater à terminologia "inovação", chto distingui-la do ruído, que eu tenho. Inovação é novidade, o que é sempre aleatório, por causa de sua não-estacionariedade, rabos gordos e todas as outras delícias. Nós o modelamos separadamente.
Faça o oposto - torne-o inteligente, teste-o e afixe-o para que todos o vejam
Meu modelo:
Meu modelo assume que a tendência e a inovação são multiplicativas.
Muito freqüentemente um componente sazonal é extraído das citações. Estamos analisando ciclos diários e ciclos semanais. Eu não lido com isso, embora o modelo me permita fazer isso.
Não vou dar uma forma específica de equações do modelo de espaço estatal.
Além disso.
Para o modelo espacial estatal, uso um modelo pelo qual transformo uma previsão de ponto em uma previsão de direção - um modelo autoregressivo de limiar.
Entrar longo - cruzar o limite superior, reverter para curto - cruzar o limite inferior.
em resumo - autoregressão. Não há peixe em autoregressão.
Também não há peixe na construção do modelo de regressão, onde a previsão para um par de moedas é construída a partir do modelo de regressão de outro par
P.S. Também não há peixe na sazonalidade. O homem nas outras costeletas de fio com comércio sazonal, mas principalmente nos mercados de commodities. Ele diz - com sucesso
Resultados.
Meu modelo permite a modelagem de processos aleatórios não lineares não estacionários, ou seja, caudas grossas, heterocedasticidade....
Foi utilizado o histórico eurusd de 1038 barras. Uma janela de 20 barras estava se movendo ao longo desta história. Nas primeiras 20 barras foram calculados os estados iniciais do modelo (o que é uma coisa muito desagradável nos modelos de espaço estatal). A seguir, os resultados nas barras 21-1038.
Calculado em pips, lote = 1, sem reenchimento.
Saldo = 0,1780.
Saldo de renda = 0,4279
Saldo de perdas = 0,2559
Gráfico de Fator de Lucro:
O fator de lucro é de aproximadamente 1,6.
O último. Limiares. Gráfico.
A coisa mais curiosa sobre os rápidos. Ambos os peitoris podem ficar tanto acima quanto abaixo do eixo. Portanto, os limiares não podem ser substituídos por um sko.
qual é o ganho médio e a perda média em pp?