Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 26

[EconModel]

anonymous:

Todo curso de econometria (você é realmente econométrico?:)) nos diz qual é a variância das estimativas dos parâmetros do modelo e a velocidade de convergência das estimativas para valores reais: quanto menor o tamanho da amostra e se não houver mudanças estruturais na série, maior a variância das estimativas dos parâmetros do modelo. medida que o tamanho da amostra aumenta, a variância (na maioria das vezes:)) diminui conforme eps*sqrt(n), eps>0, sendo n o número de observações.

Os erros de estimativa dos parâmetros contribuem para o erro de qualquer modelo. Portanto, quanto menor a precisão da estimativa dos parâmetros - maior o erro do modelo.

Por outro lado, uma pequena janela permite a adaptação às mudanças de parâmetros. Na prática, este problema é muito melhor resolvido resolvendo o problema de decadência dos parâmetros do modelo, em vez de reduzir o tamanho da janela.

Em todos os cursos de econometria (você é realmente econométrico?:)

Eu não sou economista - sou formado em econometria. Como eles dizem, sinta a diferença.

Em meu trabalho, estou limitado a um pacote específico e não posso ir além dele. O pacote contém uma seleção do modelo ideal pelos seguintes critérios:

#                                       opt.crit=       c(  "lik",  #   log-правдоподобие (умолчан)
#                                                       "amse", #   mse для первого прогноза
#                                                        "mse",  #   среднеквадратичная ошибка 
#                                                        "sigma",#   стандартное отклонение остатка
#                                                        "mae"), #   среднее абсолютного остатка
                                        opt.crit=       c("lik"),   #   log-правдоподобие (умолчан)

Li em um livro que acompanha o modelo que critérios diferentes dão melhores resultados para processos aleatórios iniciais diferentes, mas em média o melhor resultado dá a probabilidade logarítmica.

Com o testador, descobri que a janela para minha amostra varia de 20 a 40 barras - mais ou menos o mesmo resultado, mas se deteriora acentuadamente fora dessas dimensões. Mas isto está em minha amostra particular. Eu gostaria de ter alguma outra base - não confio no testador, ele dá um resultado particular, e não dá nenhuma base para generalizar este resultado.

[EconModel]

yosuf:
Eu estava interessado no tipo de função w a partir daí. O saldo é de pouco ou nenhum interesse, analisar os meios (equidade).

Não há nenhum mistério particular, porque o pacote público é usado, mas ainda estou à espera de 1200 indicadores escritos, com os quais podemos falar em R - linguagem (no sentido dos cálculos)