Econometria: Previsão do modelo de espaço do Estado - página 14
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como só estamos interessados em 1 ponto (previsão para 1 passo) precisamos olhar para sua mudança...ou seja, corremos o modelo - registramos o ponto de previsão...submetemos uma nova linha de dados...corremos novamente - registramos e assim por diante...precisamos fazer isso em um modelo simples 1
Infelizmente o conselho da faa sobre como transformar uma previsão de pontos em uma previsão de tendências provou ser bastante difícil para mim. Vai levar algum tempo. Mas está se movendo....
Bem, você não deveria ter corrido diretamente para refazer o modelo. A conversão de uma "previsão de pontos" em uma "previsão de tendências" é feita de uma só vez.
Onde NewPosition == posição líquida no mercado em que estamos = direção da ordem aberta (+1===compra, -1==vender); // Se já estiver na direção certa - não fazer nada, se for necessário inverter - inverter.
Isso é tudo.
;)) Muito bem, então. Em vez de dizer anteriormente "Correr no testador não dará nada", eu direi isto: "Executá-lo no testador fará algo".
Embora este "algo" não seja a solução para o problema em questão. Mas isso pode sugerir um caminho a seguir.
Obrigado, oh benfeitor.....
:)
Obrigado,oh,meu benfeitor......
:)
;)
Embora eu não goste do testador em alguns lugares, não sou um fascista para atirar. Você é bem-vindo a ela.
Isto é o que eu faço, veja acima.
Bem, você não deveria ter corrido diretamente para refazer o modelo. A conversão de uma "previsão de pontos" em uma "previsão de tendências" é feita de uma só vez.
Onde NewPosition == posição líquida de mercado = direção da ordem a ser aberta (+1===compra, -1==vender); // Se já estivermos na direção correta, não fazemos nada, se precisarmos virar, viramos.
Isso é tudo.
Ilusão.
Existem modelos e eles não são simples. E eles diferem de seus conselhos porque (como toda econometria) dá uma resposta à pergunta principal: o resultado pode ser confiável? Assim como o testador. Em que base o testador deve ser confiável? E confiar simplesmente é ir à igreja....
Ilusão.
Existem modelos, e não são de forma alguma simples. E eles diferem de seus conselhos porque (como toda econometria) respondem à pergunta principal: o resultado pode ser confiável? Assim como o testador. Em que base o testador deve ser confiável? E confiar simplesmente é ir à igreja....
porque acreditar.... em nenhum lugar o testador simplesmente age como um simulador de eventos reais...alimenta os dados (deixe-o alimentar o modelo de retreinamento com um atraso) dá o corte como um equi...define-o por alguns dias...depois olhe para ele...
Lindo, lindo... Maravilhoso... Página 14... qual modelo, quais as previsões. Isso são muitas palavras inteligentes.
Vamos negociar ou não? (estritamente falando)
Bem, você não deveria ter corrido diretamente para refazer o modelo. A conversão de uma "previsão de pontos" em uma "previsão de tendências" é feita de uma só vez.
Onde NewPosition == posição líquida de mercado = direção da ordem a ser aberta (+1===compra, -1==vender); // Se já estivermos na direção correta, não fazemos nada, se precisarmos virar, viramos.
Isso é tudo.
Como você faz isso fácil... Especialmente o movimento invertido. Snap, e você está no buraco. ;)))