Criar um Martingale simples - página 17

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Eles costumavam negociar em cartas nuas e ganhavam dinheiro, e agora você pode ganhar dinheiro, mas as pessoas são preguiçosas demais para confiar em robôs.
 
VitaliyBerkut:
Para aqueles que não têm paciência para entender o ponto, eu digo: "Quero dizer, SUBSTITUIR MUITO DEPOIS DE UMA PERDA!!"! As outras opções são todas um disparate!
Pronto para explicar o porquê, para quem não está claro!

Eu, por outro lado, estou interessado em saber o motivo desta afirmação categórica. Se você não se importa de explicar...
 
prikolnyjkent:

Mas estou curioso quanto ao motivo desta afirmação categórica. Se você não se importa - explique ...

Karoche eu digo que as pessoas estão divididas por quem pode e quem não pode. Quem sabe fazer dinheiro com martin e quem não é
 
FEAR:

Estou lhe dizendo que as pessoas estão divididas por quem pode e quem não pode.

Não é convincente...
 
Como escrevi antes, um Martin não é uma espécie de MM, uma matrin não pode ter um parâmetro dinâmico para mudar o incremento do lote? Martin é pior porque a distribuição não é normal no mercado. É por isso que o anti-martin tem melhor aspecto do que o martin. Se você conseguir com seus negócios um aumento do capital próprio próximo ao normal, o martin será melhor. Martin é o mesmo que MM, é como comparar uma máscara e um filtro cinemático, mas se tem uma característica de impulso reto (por exemplo, máscara ponderada linear), e alguém tem uma característica de impulso na forma de oscilações umedecidas. Em sua essência, o MM é o mesmo filtro, mas para a equidade. Imagine um sistema de tais filtros sobrepostos uns aos outros, suas respostas de impulso são conectadas por uma determinada função, por exemplo, o AFC. Seja intencionalmente ou não, não sei, não há discussão sobre os parâmetros dinâmicos do martin +, além dos parâmetros dinâmicos de stoploop e TP.
 
FEAR:

Karoche eu digo que as pessoas estão divididas por aqueles que podem e aqueles que não podem.

As pessoas se enquadram em pelo menos duas categorias:

1) aqueles que pensam que estão divididos em pelo menos duas categorias;

2) e aqueles que não pensam assim.

 
FEAR, com o ziguezague, é claro que não são apenas os picos e os canais (seus deltas) que são importantes para análise, mas há também um valor como o tempo de formação de um vértice. Se você conectar os lados do zig-zag, então o comprimento destas linhas terá algumas propriedades. Que descrevi aqui no arquivo. https://forum.mql4.com/ru/50578/page70
 
Um zig-zag é pelo menos tão bom quanto o que está nesta linha https://forum.mql4.com/ru/46268
 
Eu vi o fio ontem, mas por alguma razão não consigo encontrá-lo agora, o correio estava lá. Eu vi o ramo com o indicador, mas o autor só fez compressão crescente (ou intencionalmente não mostrou outra variante), enquanto eu preciso de compressão não em aumento - números inteiros, mas fracionado menos de um, que é o oposto - para expandir, não para comprimir minutos. Explicarei mais tarde, tem a ver com o prognóstico da mudança de fase. https://forum.mql4.com/ru/19336 Não encontrei nenhum indicador que analise as mudanças dinâmicas de fase. Isto é, se você construir, por exemplo, uma média entre amostras, então em alguns casos é ideal mudar por uma parte fracionada em vez de um meio período, mas +- por outro meio período. Isto é, se ao invés do alisamento do boneco pelo método de complexidades inscritas, as tangentes às bordas que conectam as amostras adjacentes darão pontos adicionais que terão amostras complementares ao longo do eixo de preço, e ao mesmo tempo terão amostras de comprimento não uniforme, algo será deslocado um pouco mais, algo menos. Assim, teremos uma função não apenas ao longo do eixo do preço, mas também ao longo do eixo "tempo". Por exemplo, muitas pessoas constroem as escalas a partir do período 1,2,3,.... e assim por diante, mas há varinhas com períodos de 1/2, 1/4, 1/64.... e assim por diante, os pontos de interseção destas formas também têm suas próprias informações. E então, adicionando, digamos, uma linha reta de interpolação contendo 1000 pontos discretos adicionais (ou, por exemplo, uma função de mudança dinâmica como uma largura de alcance, ou o mesmo volume de tick como uma função pode ser ligado a esses 1000 pontos intermediários) entre amostras, teremos manequins com pesos fracionários. E como os pontos adicionais entre as amostras terão uma etapa de fase não uniforme, os pesos das imersões ou outros sinais também variarão.
 
Eis um exemplo da interseção dos braços ondulantes. Ou qualquer linha em geral. Se assumirmos o cálculo sobre os minutos, então as contagens mínimas são o início e o fim do minuto, neste intervalo, se as linhas foram cruzadas, então como simular artificialmente o "tempo" entre o início e o fim do minuto, quando a travessia ocorreu. Visualmente, você pode ver, por exemplo, se você olhar a distância entre os minutos em pixels, que a travessia estava no primeiro terço deste intervalo, mas como definir este número. E como fazer isso também para barras de igual volume. Quero dizer que a informação está no caráter de crossover, embora possa ser difícil e não necessária, mas pode ser uma variante deste modo. Por exemplo, há uma lista de médias móveis de uma a cem, por exemplo (vamos sair por enquanto sobre mudança não uniforme de mudança de fase com aumento do período МА) Temos vários pontos de intersecção destas médias móveis entre si, por exemplo МА1 com МА2, МА2 com МА3, etc. Este é o primeiro nível. Além disso, obtemos a seguinte estrutura de tais interseções. Construímos uma lista de tais MAs: (MA1+MA2+MA2+MA3)/4 (isto será semelhante ao MA2), (MA2+MA3+MA4)/4 (isto será semelhante ao MA3). E assim por diante, nós estabelecemos todo o espectro dos muwings. Em seguida, olhamos para os AM "similares" de diferentes estruturas. Podemos ver que muitas vezes a intersecção de AM "similares" de estruturas mais profundas ocorre mais cedo pelo "tempo", ou melhor, pelas coordenadas do ponto de intersecção. Mais precisamente sobre as coordenadas do ponto de intersecção. Mas isso ocorre dentro da discreção mínima do ponto de referência, ou seja, se, por exemplo, se nos basearmos em minutos, tudo muda instantaneamente na chegada de uma nova barra; não há tempo de avanço e a informação é aparentemente inútil, pois não chega mais cedo do que a barra zero. Mas podemos julgar algo por estas formações inter-contáveis, não podemos?
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