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Como escrevi antes, um Martin não é uma espécie de MM, uma matrin não pode ter um parâmetro dinâmico para mudar o incremento do lote? Martin é pior porque a distribuição não é normal no mercado. É por isso que o anti-martin tem melhor aspecto do que o martin. Se você conseguir com seus negócios um aumento de equidade próximo ao normal, o Martin é melhor. Martin é o mesmo que MM, é como comparar uma varinha e um filtro de bolo, mas se tem uma característica de impulso - como uma linha reta (por exemplo, a varinha é linearmente ponderada), e alguém tem uma característica de impulso na forma de oscilações amortecidas, o que quer que seja. Imagine um sistema de filtros composto de tais filtros aplicados uns aos outros com características de impulso ligadas por uma determinada função, por exemplo, o AFC. Não sei se foi feito intencionalmente ou não; não discutiremos parâmetros dinâmicos de martin + StopLoss e TP, além deles.
E como eu disse antes do Caos tem suas próprias regularidades, então se você encontrar essas regularidades, então o martin será um grande ajudante
FEAR, agora se considerarmos o zig-zag, sugerimos o seguinte. Dada a dependência da fórmula do marinheiro bêbado. Vamos reunir estatísticas dos joelhos em ziguezague, construídos sem rolos. por exemplo, vamos pegar o ziguezague descrito aqui, em um ramo sobre um marinheiro bêbado. E construa as seguintes tabelas (note que a profundidade da amostragem não será um valor constante). Assim, a tabela. Coluna 1 - tamanho do joelho do ziguezague (por exemplo 20pp 40pp 80pp 100pp...), coluna 2 - o número de curvas (o número de curvas menores mais adiante na coluna liga-se através da raiz, para o tamanho apropriado das curvas em ziguezague. coluna 3 - profundidade em barras, sobre a qual se encontra este número de curvas. (ou a soma do trajeto das linhas que os conectam modulo, ou a soma dos ângulos, diferentes opções podem ser consideradas) provavelmente não precisam dizer que para obter estatísticas sobre minutos para pequenas curvas, mesmo em 20 pontos - problemotirno em bezotkaty, porque o valor da alta em minutos muitas vezes excede este limite. Em outras palavras, podemos tomar os dois sentidos (subir e descer, não se sabe o que é mais importante). Para isso, precisamos de barras de igual volume e o componente de tempo não importa neste caso, pois as estatísticas (profundidade de salto da amostragem) são coletadas não pelo tempo, mas pelos ziguezagues gerados. A propósito, podemos tentar formar barras irregulares no tempo através de um mecanismo semelhante, a discrição ("TF analogues") destas barras será diferente, mas esta analogia TF tornar-se-á não-síncrona em suas partidas e fechará relativamente a uma "TF" inferior. Assim, podemos até mesmo tentar construir nossas próprias barras de preço com a distribuição normal. Mas a questão está em mudar a dinâmica desses valores.
Acho que não =))) Eu não disse que meu sistema é baseado no zig=zag.
A propósito, por que você decidiu usar o martingale em forex e não, por exemplo, na roleta no cassino?
E no cassino você pode usar o sistema de martingale com sucesso, mas infelizmente não temos cassinos honestos, então eles não vão deixar você ganhar dinheiro!!!
Mas estou curioso em saber a razão desta afirmação categórica. Se você não se importa, por favor explique...
Como disse um dos membros do fórum (lamento não ter tempo para olhar quem) Martingale não é uma estratégia - é apenas uma espécie de MM, apenas um cálculo matemático!
A base deste cálculo da mat.... deve ser uma estratégia de trabalho e se esta estratégia não der 7-10 perdas consecutivas, seu depósito crescerá de forma constante!
Mas não esqueça que a carga no depósito também será maior!!! E se você tiver uma estratégia dá mais de 10 perdas seguidas - então é difícil chamá-la de estratégia e Martingale também não vai ajudar!
O principal é pegar uma calculadora e calcular tudo, e então tudo se torna claro! Essa seria uma estratégia que daria um máximo de 7 perdas na TF abaixo de 30M com TP e SL = 20 pips - seria simplesmente super!