Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 19
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3. Deixe-me dizer com mais detalhes. Você deu uma fórmula de autocorrelação para uma série temporal normalmente distribuída de variáveis aleatórias. O desvio padrão é um bom critério para a média apenas para uma distribuição gaussiana. No caso geral das séries de preços, o desvio padrão não só não é o melhor critério de otimização da chamada expectativa, como leva ao critério errado. É por isso que no comércio das máscaras (MA) ou funcionam ou não funcionam de todo.
Antes de publicá-los, eu verifiquei cuidadosamente todos os cálculos. Conheço três maneiras de calcular a ACF, todas as três são mostradas abaixo na captura de tela e no arquivo Matcadet (anexo). Os resultados dos cálculos são os mesmos para todos os três métodos. Se você conhece um cálculo mais correto de ACF, por favor, compartilhe a fórmula. Coloco apenas a terceira forma de cálculo, a da forma de cabeça, no código bais. E quando eu estava portando o código eu peguei um bug no MQL e sugeri uma variante mais perfeita de cálculo de regressão linearhttps://www.mql5.com/ru/forum/107017/page6
Quando e se você SABER EXATAMENTE que sua distribuição aleatória de variáveis é normal, estes são métodos de autocorrelação. Somente então estas fórmulas dão uma estimativa mais ou menos confiável da "autocorrelação", a repetibilidade estatística de uma série. Para uma estimativa aproximada (do grau de repetibilidade da série, ou falta de repetibilidade nos resíduos do modelo ao subtrair uma série do mesmo, ou seja, para verificar a validade do modelo - como fazem na ARIMA ou outra coisa qualquer) eles certamente podem ser usados (exceto todos os tipos de Fourier). Mas para sistemas altamente variáveis, estes métodos dão um grande erro. Mas de que tamanho é este erro e o erro é aceitável para negociação com alavancagem de 1:100 e volatilidade de 1-2% por dia?
Se a distribuição de uma variável aleatória for desconhecida (série de preços), então um DEVE aplicar outros métodos não-paramétricos mais complexos (classificados, classificados) para calcular correlações (e autocorrelações).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
Eles são freqüentemente usados nas ciências sociais para "correlações", porque há muito tempo se sabe que os métodos teóricos técnicos do "quadrado-médio" simplesmente não funcionam lá. Há até mesmo um pacote especial de estatísticas não paramétricas chamado SPSS para essas pessoas.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS
Exatamente o mesmo deve ser feito para as correlações automáticas.
http://www.hr-portal.ru/statistica/gl13/gl13.php
Em estatística, o termo estatística não paramétrica tem pelo menos dois significados diferentes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric
Eles são freqüentemente usados nas ciências sociais para "correlações", porque há muito tempo se sabe que os métodos teóricos técnicos de "quadratura média" simplesmente não funcionam lá. Há até mesmo um pacote especial de estatísticas não paramétricas para essas pessoas
Qual é o objetivo de tudo isso em relação ao comércio?
...
Se a distribuição de uma variável aleatória for desconhecida (série de preços), então outros métodos não paramétricos mais complexos (classificados, classificados) de correlações de computação (e autocorrelações) DEVEM ser aplicados.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
...
A distribuição da série incremental. Uma série é PRNG, a outra é forex.
P.S. Sem"divisão, multiplicação e outros GSCh múltiplos".". Ainda o mesmo gpsh idiota da excel.
Professor! (a mão de um estudante chega timidamente à última mesa) Como a correlação pode ajudar a ganhar dinheiro no mercado? A correlação entre o índice do dólar e o euro é de -0,98. O que devemos fazer? Vender o euro? Comprar o índice do dólar?
Eu não tenho a menor idéia. Eu não sei como uma "correlação" calculada com a moeda ilegal "euro" por uma pessoa desconhecida pode "ajudar a ganhar dinheiro no mercado" em um sistema comercial desconhecido e não especificado.
A ciência da estatística testa hipóteses.
Eu não tenho a menor idéia. Eu não sei como a "correlação" com a moeda ilegal "euro", calculada por ninguém sabe, pode "ajudar a ganhar dinheiro no mercado" em um sistema comercial desconhecido e não especificado.
A ciência da estatística testa hipóteses.
Como a correlação pode ajudar a ganhar dinheiro no mercado?
Há um artigo da Statistical Carry Trading sobre como fazer dinheiro em swaps positivos usando correlações.
Em teoria, nada de complicado ou arcano. E até a captura de tela do artigo traz a resposta para a pergunta: "onde está o dinheiro?
Outra coisa é que as correlações podem mudar o sinal exatamente para o oposto e, em vez de ganhar, você ganha uma perda.
Simplificando, a solução de um problema envolve outro problema: "como faço para prever o sinal da correlação?