Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 13
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Para todo teórico e matemático, é claro, não ouso responder, mas em correlação e análise de regressão com o problema da multicolinearidade dos fatores estão lutando e com bastante sucesso. Por que "perigo"? Não o perigo, mas a verificação e a transformação.
Bem, experimente, e por favor compartilhe conosco os resultados aqui. Outros tentaram, eles ainda não conseguiram. Falta-lhes precisão.
E então, como muitos estatísticos, haverá tantas conclusões, de precisão variável. E a precisão de 0,1%.... 1,0% de precisão em um curto período, uma vez que é necessário para o varejo Forex, ninguém vai dar.
O professor Orlov adverte explicitamente em seu site que ele não está envolvido na previsão de séries cronológicas de preços. E ele certamente sabe onde pode obter resultados e onde não pode. E com certeza ele é abordado regularmente com ofertas monetárias de tal trabalho.
E; não sei se este é um tópico ou não, mas como é necessário impressionar as pessoas com conhecimento científico, pode ser interessante, embora eu não saiba).
O link para um post onde a UP no fórum do forexclub publica sua prova matemática de que é possível negociar lucrativamente no forex. E (!) não como resultado de uma violação do processo Markov, mas apenas com base na suposição de que é um processo perfeitamente aleatório, ou seja, Markov.
O link atual é http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Camarada, tudo isso, é claro, legal, mas mesmo um esquema de martingale bem calculado pressupõe que você tenha uma quantidade infinita de dinheiro inicialmente. Então sim, você pode ganhar por este método (mas você precisa dele, com o infinito no bolso?).
E aqui chamo a atenção para a inconsistência do posto devido a uma falácia lógica nos cálculos: considerada a distribuição de velas de uma hora (e a probabilidade é calculada sobre ela), mas o mercado se ofereceu para sentar "até azul no rosto", que com a parada de perda declarada pode durar anos. Assim, o "matemático" recebe um C menos por tentar.
Sinto uma certa falta de amizade em suas perguntas. Costumo encerrar o debate imediatamente. Mas para você eu abrirei uma exceção e responderei:
1. A correlação entre duas barras do intervalo de tempo M15 é uma autocorrelação da série, que está entre quinze barras de M1. A correlação das barras do período maior é a autocorrelação das barras do período menor, sua microestrutura. Acrescente aqui o fato de que as citações recebidas por você já estão filtradas, ou seja, elas já têm o Efeito Slutsky. Talvez seja por isso que Privalov quisesse citações de carrapatos não filtrados com tanta veemência, e foi banido por isso (estou mais relaxado com o problema do carrapato).
2. Eu não sei o que é "não-marcação". As tautologias de teorias matemáticas especulativas de escolas de matemática com falhas nunca me interessaram.
3. Não é suficiente. Algo mais é necessário.
4. TA. Posso repetir novamente (ver acima) o que está escrito em quase todas as inferências probabilísticas, e por que POSTALMENTE não há métodos para lidar com séries "aleatórias" altamente correlacionadas no teor ou no sentido (é exatamente uma crença, como em um culto). O professor Orlov (um conhecido praticante da teoria da probabilidade, autor de muitos artigos, editor de revistas e autor de livros) também escreve sobre isso, alertando claramente para os perigos da aplicação da estatística à economia.
A dependência da correlação é um tipo de dependência estatística e geralmente faz sentido prático para séries estacionárias. O que em preços permite que você fale sobre autocorrelação de incrementos? Isto é, de onde:
Portanto, para começar - você tem que considerar que a correlação entre as cotações supostamente aleatórias de preços É, e então proceder a partir disso.
Por que elas estão lá - nos tópicos de preços.
Bem, experimente, e por favor compartilhe conosco os resultados aqui. Outros tentaram, eles ainda não conseguiram. Falta-lhes precisão.
E depois há tantos estatísticos quanto há conclusões, de precisão variável. E a precisão de 0,1%.... 1,0% de precisão em um curto período, uma vez que é necessário para o varejo forex, ninguém vai dar.
O professor Orlov adverte explicitamente em seu site que não está envolvido na previsão de séries cronológicas de preços. E ele certamente sabe onde pode obter resultados e onde não pode. E provavelmente ele é abordado regularmente com ofertas monetárias de tal trabalho.
E por que tentar - eu os uso.
Conclusões de precisão variável - não sei de tal coisa. existe um modelo de regressão, por exemplo. Existe um coeficiente de determinação R2 - é isso que você quer dizer com precisão?
Sobre o professor - há uma diferença entre um teórico e um praticante. Sobre a aplicação de pessoas com graduação em ciências técnicas sem conhecimentos de economia, Taleb escreveu bem em "Fooled by Randomness" (Enganado pela Aleatoriedade).
Demi:
Sobre a aplicação de pessoas com graduação em ciências técnicas sem conhecimentos de economia, Taleb escreveu bem em "Fooled by Randomness" (Enganado pela Aleatoriedade).
Assim, cada livro que ele escreveu era sobre como 95% das pessoas são idiotas. Mas nós já sabemos disso, não é mesmo?
A dependência da correlação é um tipo de relação estatística e geralmente faz sentido prático para séries estacionárias. O que em preços permite que você fale sobre autocorrelação de incrementos? Isto é, de onde:
Sobre termos, sectarismo em matemática, etc. - não está na matemática em si, mas em sua má aplicação a áreas temáticas específicas. Não defendendo ou sugerindo que deve ser aplicado ao comércio - apenas por objetividade.
Eu estou rindo. É claro que não estou rindo de você, meu amigo, mas da tipicidade da situação, onde sua discussão, colegas, chegou.
Você tem apenas o HAD para responder sua própria pergunta. Sua proposta número 2 responde à pergunta da sua proposta número 1. Estamos entrando no domínio da lingüística aqui, mas isso não é culpa minha. Gödel e Church deram aos matemáticos uma arma poderosa contra a entrada de becos sem saída tautológicos. (A saída deles é dada pela Bíblia, mas ainda não vamos aplicá-la aqui.) Kolmogorov com seus supostos "axiomáticos" preparou um enorme buraco perto do caminho dos probabilistas. Você não pode cair nela apenas voltando à forma original de resolver os problemas reais do mundo real.
E a solução é simples:
A correlação NÃO É UMA CAUSALA.
Portanto, a correlação não é uma relação causal. É apenas uma MEDIDA (tenha cuidado com essa palavra), uma medida computável da verdadeira causalidade entre fenômenos, ou seja, a correlação é uma medida da LEI.
Não há "dependência de correlação", há apenas uma CAUSALIDADE entre os fenômenos. E a correlação é um número para medir essa dependência. Se eu escrevi "correlação" aqui, isso significava apenas que eu conhecia o NÚMERO para medir essa dependência. Tenho certeza que você, meu amigo, sabia disso sem mim, mas simplesmente sucumbiu à isca da "estacionariedade" geral por aqui. E nas estatísticas e nos teóricos em geral "as pessoas e os cavalos estão misturados".
E daí? E então o teorver começa uma tautologia: se começarmos a analisar a noção de "estacionariedade", ela acabará por vir a si mesma (dentro da estrutura da axiomática de Kolmogorov e dos princípios agora aceitos do teorver).
E depois de mil perguntas simples "por quê?" e "e daí?". Você descobrirá que está se movendo em um círculo vicioso - e, portanto, em sistemas voláteis (como citações) o teórico não funciona e não prevê nada.
Portanto, ele tem todos os livros sobre como 95% das pessoas são idiotas. Mas nós já sabemos disso, não é mesmo?
Eu estou rindo. Claro que não estou rindo de você, meu amigo, mas sim da tipicidade da situação em que sua discussão, colegas, foi levada a cabo.
Você acabou de responder sua própria pergunta. Sua proposta número 2 responde à pergunta da sua proposta número 1. Estamos entrando no domínio da lingüística aqui, mas isso não é culpa minha. Gödel e Church deram aos matemáticos uma arma poderosa contra a entrada de becos sem saída tautológicos. (A saída deles é dada pela Bíblia, mas ainda não vamos aplicá-la aqui.) Kolmogorov com seus supostos "axiomáticos" preparou um enorme buraco perto do caminho dos probabilistas. Você não pode cair nela apenas voltando à forma original de resolver os problemas reais do mundo real.
E a solução é simples:
A correlação NÃO É UMA CAUSALA.
Ou seja, a correlação não é a causa. É apenas uma MEDIDA (cuidado com essa palavra), uma medida computável de uma relação causal real entre fenômenos, ou seja, a correlação é uma medida da LEI.
Não há "dependência de correlação", há apenas uma CAUSALIDADE entre os fenômenos. E a correlação é um número para medir essa dependência. Se eu escrevi "correlação" aqui, isso significava apenas que eu conhecia o NÚMERO para medir essa dependência. Tenho certeza que você, meu amigo, sabia disso sem mim, mas simplesmente sucumbiu à isca da "estacionariedade" geral por aqui. E nas estatísticas e nos teóricos em geral "as pessoas e os cavalos estão misturados".
E daí? E então o teorver começa uma tautologia: se começarmos a analisar a noção de "estacionariedade", ela acabará por vir a si mesma (dentro da estrutura da axiomática de Kolmogorov e dos princípios agora aceitos do teorver).
E depois de mil perguntas simples como "por quê?" e "e daí?". Você verá que você está se movendo em um círculo vicioso - e é por isso que em sistemas variáveis (como citações) o teórico não funciona e não prevê nada. Não vamos elaborar, pois isto é um tópico fora do tópico.
Então, por correlação você se refere a quaisquer dependências e diferentes maneiras de avaliá-las? Normalmente a correlação é bastante específica, enquanto a presença de quaisquer dependências entre os membros de uma série é chamada de não-markness. Você não gosta do termo, então que se dane, embora não haja sectarismo lá))
Sobre o teorver - não sugeriu o seu uso. O modelo de preços é primário, os métodos para utilizá-lo são secundários. Se o modelo é real, como regra geral, não é necessária uma alta matemática para utilizá-lo, nem suas aplicações práticas em outras áreas.
Deixe-me adivinhar - efeito de multidão (feedback positivo). Todos compram -> o preço sobe -> todos compram. Naturalmente, localmente e a curto prazo, até que o "combustível" para o processo se esgote.
Aqui muito depende do mercado específico. Sobre seu tipo e sua microestrutura. Ou seja, as regras de negociação e como os participantes fazem (tentam fazer) lucro. Quem comercializa e como, para dizer de forma simples.