Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 12
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Ouçam bem:
O que você escreve em seu posto é uma tentativa de interpretar a geometria fractal passando-a como o fruto de seus próprios pensamentos. OBRIGADO, MAS NÃO O FAÇA.
Bem, não o faça, então não o faça.
Tchauzinho.
Por que inventar teorias de conspiração e provar que não existe um efeito óbvio de presença etc. quando o mundo inteiro usa a teoria da oferta e da procura para todos os mercados? Bem, eu já escrevi sobre isso antes.
Fui ensinado na teoria da probabilidade que as séries não correlatas são virtualmente inexistentes na natureza. Escolher duas séries com coeficiente de correlação = 0 é um "must do".
Bem, não o faça, então não o faça.
Tchau.
E aqui está como: na página 8 deste tópico
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
A ALSU deu definições, mas "esqueceu" de especificar que papel a autocorrelação de séries e a correlação entre variáveis aleatórias consecutivas desempenham lá (estas são coisas um pouco diferentes, mas não é disso que estamos falando agora).
Portanto, para começar - deve-se considerar que a correlação entre as cotações supostamente aleatórias de preços tem que estar presente, e então proceder a partir daí.
Por que ela está lá - nos temas de preços.
Por que deve ser levado em conta - bem, companheiro, em teoria de probabilidade MUITO TODAS as conclusões começam com ".... random uncorrelated-values.....".
Sua compreensão de preços sugere que existe autocorrelação entre os aumentos de preços? Correlação exata, não efeitos de memória em geral (não-marcação)?
Estas suposições são suficientes para você e você não precisa de mais nada do preço? Isto é, como na premissa TA - "o preço lembra tudo" e continua com a matemática-estatística-criptografia)?
sua compreensão de preços sugere que existe autocorrelação entre os aumentos de preços? Correlação exata, não efeitos de memória em geral (não-marcação)?
Estas suposições são suficientes para você e você não precisa de mais nada do preço? Isto é, como na premissa TA - "o preço lembra tudo" e continuar aplicando a matemática-estatística-criptografia)?
Sinto uma certa falta de amizade em suas perguntas. Normalmente paro a discussão imediatamente. Mas para você eu abrirei uma exceção e responderei:
1. A correlação entre duas barras do intervalo de tempo M15 é a autocorrelação de uma série que está entre quinze barras de M1. A correlação das barras do período maior é a autocorrelação das barras do período menor, sua microestrutura. Acrescente aqui o fato de que as citações recebidas por você já estão filtradas, ou seja, elas já têm o Efeito Slutsky. Talvez seja por isso que Privalov quisesse citações de carrapatos não filtrados com tanta veemência, e foi banido por isso (estou mais relaxado com o problema do carrapato).
2. Eu não sei o que é "não-marcação". As tautologias de teorias matemáticas especulativas de escolas de matemática com falhas nunca me interessaram.
3. Não é suficiente. Algo mais é necessário.
4. TA. Posso repetir novamente (ver acima) o que está escrito em quase todas as inferências probabilísticas, e por que POSTALMENTE não há métodos para lidar com séries "aleatórias" altamente correlacionadas no teor ou no sentido (é exatamente uma crença, como em um culto). O professor Orlov (um conhecido praticante da teoria da probabilidade, autor de muitos artigos, editor de revistas e autor de livros) também escreve sobre isso, advertindo claramente sobre os perigos da aplicação da estatística à economia.
Existe uma noção comoum processo Wiener e existe um filtro que monitora este processo. É chamado de filtro Wiener
A tecnologia é simples. Alimentar o processo a ser analisado com a entrada do filtro, e observar a saída. Se o jingles do filtro (jargão) então o processo analisado não é do Wiener, mas diferente dele...então é a vez da engenharia estatística de rádio..... Há muitas cartas, quem está interessado, espero que ele siga os links e pelo menos as leia.
Z.Y. Costumávamos resolver tais problemas com cadetes em aulas práticas de radiolocalização. O problema padrão é distinguir um ruído na entrada do radar de uma mistura de ruído + sinal...
Sergey, entre tarefas de detecção de sinais aleatórios/desconhecidos em radares e entre aspas, sendo todas as letras quase idênticas, há uma diferença essencial: para radares, o atraso de cálculo de uma ordem de comprimento de pulso em si é absolutamente acrítico (sem mencionar que o Wiener Filter necessita idealmente de tempo de observação infinito e estrita estacionaridade do sistema), mas para comercialização é quase um desastre. Portanto, o segundo problema é uma ordem de grandeza mais difícil, e nem todo cadete de engenharia de rádio será capaz de enfrentá-lo.
AlexEro:
... "esqueceu" de especificar que papel a autocorrelação das séries e a correlação entre variáveis aleatórias consecutivas desempenha ali...
Eu não "esqueci", eu só me cansei de digitar))
Eu não "esqueci", eu só me cansei de digitar))
4. TA. Posso repetir novamente (ver acima) o que está escrito em quase qualquer saída probabilística, e por que POSTALMENTE não há métodos para lidar com séries "aleatórias" fortemente correlacionadas no teor ou versão (é exatamente uma crença semelhante a um culto). O professor Orlov (um conhecido praticante da teoria da probabilidade, autor de muitos artigos, editor de revistas e autor de livros) também escreve sobre isso, advertindo claramente sobre os perigos da aplicação da estatística à economia.